استراتژی معاملات لاک پشتی

همچنین لاکپشت‌ها برای سیستم معاملاتی بلندمدت به ترتیب کف و سقف ۲۰ روزه را برای معاملات خرید و فروش استفاده می‌کردند. کلید موفقیت لاکپشت‌ها در نظم و انضباط آنها بود. زمانی که بازار علیه شما حرکت می‌کند، پذیرش اینکه طی ۱۰ تا ۲۰ روز، بازار خلاف جهت شما حرکت کند کار ساده‌ای نیست اما این معیارها برای اطمینان از اینکه روند هنوز شکسته نشده است لازم است و نیاز است که مشاهده شوند.

استراتژی ترید لاک پشتی

امروزه بازارهای مالی در تمام دنیا به یکی از پرسودترین و البته پر طرف‌دارترین بازارهای جهانی تبدیل شده است؛ جایی که مهارت و سرعت در کنار همدیگر برای رسیدن به موفقیت لازم خواهند بود. در بازارهای مالی قدرتمند، چندین سیستم معاملاتی اجرایی می‌شوند که در این میان می‌توان به سیستم معاملاتی لاک‌پشتی به‌عنوان یک ترید کامل اشاره کرد.
برخی‌ افراد این‌گونه تصور می‌کنند که برای موفقیت در هر زمینه‌ای نیازمند گذراندن سال‌های زیاد و در نتیجه کسب تجربه است، هرچند که این عقیده تا حدودی پاسخگو است اما کامل نیست. در واقع در هر موضوعی از جمله انجام معاملات در بازارهای مالی، علاوه بر کسب تجربه طولانی‌ مدت، نیاز به نوآوری، سرعت و استفاده از راه‌های میان‌بر است. برخی از قوانین ساده و البته هوشمندانه همانند استراتژی ترید لاک‌پشتی مصداق بارزی برای به کارگیری مهارت در راه موفقیت است. در ادامه با ما همراه باشید تا استراتژی ترید لاک‌پشتی را به طور کامل خدمت شما همراهان ارجمند، ارائه نماییم.

استراتژی ترید لاک‌پشتی چیست؟

شاید در لحظه اول پس از شنیدن نام این سیستم معاملاتی تصور کنید که سرعت انجام معاملات در آن بسیار پایین است اما این موضوع کاملاً برعکس می‌باشد! در واقع در این استراتژی، به کمک ایده‌های بکر و هوشمندانه، یک سیستم معاملاتی با ترید کامل متولد می‌شود تا جایی که به‌عنوان یکی از بهترین و مناسب‌ترین روش‌های معاملاتی شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که در استراتژی ترید لاک‌پشتی نتایج موردنظر به‌صورت هدفمند و البته یکنواخت به دست می‌آیند و به همین دلیل گفته می‌شود که تمامی مراحل در این سیستم معاملاتی، مکانیزه هستند.
به‌عنوان تعریف دیگری برای استراتژی ترید لاک‌پشتی می‌توان گفت که در این سیستم تا حدود زیادی دخالت و احساسات انسان دخیل داده نمی‌شود بلکه سیستم آماده پاسخگویی به‌تمامی سؤالات معامله‌گر به‌صورت مکانیزه خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت که اعتماد به استراتژی ترید لاک‌پشتی و کم‌رنگ کردن نقش تصمیم‌گیری احساساتی در بازار، تأثیر بسیاری در رسیدن به سود چند برابری دارد. این سیستم مکانیکی شامل مواردی همچون بازار، لات سایز، نقطه ورود، نقطه خروج، خروج با ضرر، خروج با سود و . است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

نقطه ورود در استراتژی ترید لاک‌پشتی

منظور از نقطه ورود در استراتژی لاک‌پشتی، تعیین زمان شکست نمودار و سپس ورود به معامله است که به نقطه ورود شناخته شده است؛ یعنی زمانی که دیگر رقبا به دنبال ترک بازار هستند، یک معامله‌گر لاک‌پشتی وارد معامله می‌شود! تعیین نقطه ورود ذکر شده بر حسب دو استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت تشخیص داده می‌شود که در ادامه هر دو مورد را به‌صورت کامل بررسی می‌کنیم.

استراتژی کوتاه‌مدت

معامله گران لاک‌پشتی دارای یک قانون ساده برای ورود به بازار هستند، این قانون چگونه است؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم، زمانی که قیمت حد پایین، مدت‌زمان مشخص 20 روز را پشت سر گذاشت، باید وارد معامله شد. در واقع در زمانی که سایر معامله‌گران انتظار دارند که شکست ادامه‌دار باشد، استراتژی ترید لاک‌پشتی معامله‌گران را برای ورود به بازار تشویق می‌کند.

شاید این سؤال هم برای شما پیش بیاید که زمان شکست چگونه تشخیص داده می‌شود؟ در واقع بیشتر شدن قیمت سهم به‌اندازه یک پیپ از حد بالا یا حد پایین قیمت، نشان‌دهنده زمان شکست است اما توجه داشته باشید که معیار حداکثر و حداقل قیمت گفته شده، همان 20 روز است.
برای این تعیین نقطه ورود در استراتژی لاک‌پشتی:

1. ابتدا حد ضرر و حد سود در مدت‌زمان 20 روزه مشخص کنید.
2. سپس براساس این دو مقدار، اقدام به‌ رسم نمودار نوسان قیمت می‌کنید.

در این میان حد ضرر و حد سود، همان نقاط ماکزیمم و مینیمم نمودار هستند. اولین پوزیشن در حالی گرفته می‌شود که قیمت از دو نقطه ماکزیمم و مینیمم عبور کند؛ حال در صورت عدم موفقیت آخرین پوزیشن، شکست پذیرفته خواهد شد.

استراتژی بلندمدت

همان‌طور که پیش‌ از این توضیح دادیم در سیستم‌های کوتاه‌مدت، روند نوسان قیمتی در یک بازه زمانی 20 روزه مدنظر قرار می‌گیرد اما در سیستم‌های بلندمدت، این بازه زمانی به 55 روز افزایش می‌یابد. در واقع در سیستم بلندمدت، حداقل قیمت و حداکثر قیمت در مدت‌زمان ۵۵ روزه بررسی شده و سپس شکست‌ها به همان شکل سیستم کوتاه‌مدت تعیین می‌شود.

نقطه خروج با سود

معامله‌گر باید قادر به انتخاب زمان مناسب برای خروج از بازار باشند به‌ طوری‌ که کمترین ضرر را متحمل شود. خارج‌ شدن در زمان مناسب از بازار به‌منظور پیشگیری از زیان آن، در استراتژی لاک‌پشتی به‌خوبی قابل‌ اجرا است. بر این‌ اساس در استراتژی کوتاه‌مدت، نقطه خروج همان حد ضرر 10 روز گذشته است اما در استراتژی بلندمدت این نقطه در زمان افزایش سود باید در حد سود 20 روز گذشته انجام گیرد.

قوانین طلایی استراتژی لاک‌پشتی

استراتژی ترید لاک‌پشتی دارای قوانین خاصی می‌باشد که معامله‌گران را ملزم به استفاده از آنها می‌کند. در ادامه مقاله به این قوانین طلایی اشاره می‌شود.

حد ضرر و حد سود

دو پارامتر حد ضرر و حد سود (سیوسود) از مهم‌ترین گام‌های موجود در بازار برای پیشگیری از ضرر و دسترسی به بالاترین سود است. زمانی که سهم موردنظر زیان‌ده شده، معامله‌گر تشخیص می‌دهد که باید از معامله خارج شود که به آن حد ضرر می‌گویند و در مقابل هر سهامی که در حال سوددهی است، قطعاً دارای یک سقفی استراتژی معاملات لاک پشتی خواهد بود که بیشتر از آن سوددهی انجام نمی‌گیرد و به این نقطه، حد سود گفته می‌شود. برای پیدا کردن نقاط حد ضرر و حد سود معامله‌گران باید تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال را داشته باشند و با استفاده از ابزارهای مختلفی که در تحلیل تکنیکال می‌باشد این نقاط مهم را شناسایی کنند.

ارز یا کالای قابل معامله در استراتژی لاک‌پشتی

• دلار آمریکا
• فرانک سوئیس
• ین ژاپن
• پوند انگلیس
• طلا
• نقره
• بازار سهام
  

زمان مناسب معامله

بازه زمانی ثابت و مشخصی در معاملات، پیش‌بینی نشده است بلکه معامله‌گران با توجه‌ به شرایط روز و تحلیل‌های به‌موقع، اقدام به معامله براساس این استراتژی می‌کنند.

اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی

در واقع برای این استراتژی، اندیکاتوری به این نام وجود ندارد و تحلیل‌های تکنیکالی مختلف می‌توان استفاده کرد.

همان‌طور که پیش‌ از این گفته شد، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در استراتژی لاک‌پشتی نیازمند بررسی قیمت در بازه‌های زمانی 20 و 55 روزه برای تشخیص نقطه ورود هستند که این مسئله نیازمند صبر و حوصله است. جالب است بدانید که بدون نیاز به اقدامات گذشته و تنها با استفاده از قوانین و تحلیل استراتژی لاک‌پشتی، می‌توان به‌راحتی نقطه ورود به بازار را پیدا کرد چرا که این استراتژی به‌صورت اتوماتیک نقطه شروع را مشخص کرده و کار را بسیار آسان‌تر از خواهد کرد.

جمع‌بندی

با توجه‌ به مطالبی که ارائه داده شد، باید گفت که برای موفقیت در بازار بورس نیاز به فراگیری انواع تخصص‌های مختلف نیست بلکه تنها به‌وسیله یک سری قوانین ساده و هوشمندانه می‌توان در میان بازار شلوغ سرمایه از رقبا پیشی گرفت. اجرای تصمیمات به‌موقع و همچنین منطقی، رمز موفقیت در میان معامله‌گران استراتژی ترید لاک‌پشتی خواهد بود.

با روش معامله گران لاک پشتی در فارکس معامله کنید!

استراتژی معامله گران لاک پشتی ، یکی دیگر از استراتژی های بازار فارکس است که مانند یک نقشه راهنما برای افراد عمل می کند. با شنیدن نام لاک پشت، اولین مفهومی که به ذهنتان خطور می کند سرعت کم و کند است. اما از حالا بگوییم که استراتژی معاملاتی فارکس هیچ ارتباطی به سرعت کم لاک پشت ندارد. بنابراین احتمالا اگر دلیل نام گذاری آن را بدانید تمام تصوراتتان به هم می ریزد! در این مقاله از سایت اوپوفارکس علاوه بر دلیل نام گذاری، به طور مفصل استراتژی ترید لاک پشتی را بررسی می کنیم و مزایای آن را هم نام می بریم.

دلیل وجود استراتژی های مختلف در فارکس، راهنمایی و دادن سر نخ به معامله گران است. بنابراین آن ها می توانند با روش های حساب شده و قوانین مشخصی پیش بروند. در نتیجه دیگر از سر احساسات و حدس وارد معاملات نمی شوند.

چرا به آن ها لاک پشت می گویند؟

تا اینجا متوجه شدیم که معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند لاک پشت نامیده می شوند. دلیل آن هم به تاریخچه شکل گیری این استراتژی بر می گردد. پس به خواندن ادامه دهید تا داستان دو معامله گر حرفه ای تاریخ را برای شما تعریف کنیم.

در اوایل دهه 80 میلادی، ریچارت دنیس از برترین معامله گران آن دوران شناخته می شد. دوست او لاکهارت هم در عرصه تجارت و معامله حرفی برای گفتن داشت. این دو دوست، دو دیدگاه متفاوت درباره یادگیری نحوه معامله کردن داشتند. دنیس می گفت: تبدیل شدن به یک معامله گر موفق با آموزش و یادگیری روش و تاکتیک های آن ممکن است. اما لاکهارت می گفت: اینطور ها هم نیست! قدرت معامله یک استعداد ذاتی است و فقط کسی که با این استعداد متولد می شود می تواند معامله گر موفقی باشد.

هر دو برای اثبات نظر خود تصمیم گرفتند آزمایشی را بر روی عده ای از افراد انجام دهند. دنیس آنقدر به روش خودش مطمئن بود که علاوه بر آموزش های تاکتیک های خود، پول های واقعی به افراد داد تا با آن معامله کنند. او یک جمله گفت و باعث شکل گیری نام این استراتژی شد: “همان طور که لاک پشت ها در سنگاپور پرورش داده می شوند، ما نیز می توانیم تریدرهایی را پرورش دهیم”! به همین سادگی! در نهایت گروه دنیس موفق شدند و در عرض چند هفته سود زیادی به دست آورند. آن وقت بود که روش دنیس مورد استقبال قرار گرفت و معامله گرانی که از استراتژی دنیس استفاده کردند، لاک پشت نامیده شدند.

معامله گران لاک پشتی چه قوانینی دارند؟

برای این که استراتژی معامله گران لاک پشتی را به کار ببرید، باید قوانین آن را به خوبی درک کنید. اما ابتدا بد نیست با شعار معروف این معامله گری در فارکس آشنا شوید:

به دنبال روند ها برو و حواست به شکست ها باشد.

حالا دیگر می دانید که تمامی قوانین استراتژی معاملاتی فارکس در چه جهتی هستند و چه هدفی را دنبال می کنند. در ادامه قوانین مهم در استراتژی ترید لاک پشتی را توضیح داده ایم.

تا شکسته شد دست به کار شوید!

با شکسته شدن قیمت ها، حتی به اندازه یک پیپ، باید معاملات فارکس خود را آغاز کنید. منظور از شکست موقعیتی است که قیمت از سطوح حمایت و مقاومت فراتر می رود. یعنی قیمت از حداکثر مقدار آن در بازار بالاتر رفته و از حداقل مقدار پایین تر رود. اما هر شکستی را نمی توان نقطه شروع دانست. این معامله گران استراتژی معاملات لاک پشتی از دو سیستم کوتاه مدت (20 روزه) و بلند مدت (55 روزه) استفاده می کردند. یعنی به محض شکسته شدن حداقل یا حداکثر قیمت ها پس از 20 یا 55 روز، پوزیشن های خود را باز می کردند.

تا می توانید استاپ لاس بگذارید!

نکته اینجاست که محاسبه و بررسی میزان ریسک و ضرر احتمالی قبل از شروع معامله از هر کاری در فارکس واجب تر است! هر چقدر حجم معامله و میزان نوسان بازار بیشتر باشد، باید نقاط حد ضرر یا استاپ لاس بیشتری قرار دهید. از این رو به توصیه دنیس، افراد همیشه از سفارشات پندینگ یا معلق به جای سفارشات بازار استفاده می کردند.

حجم مناسبی برای پوزیشن انتخاب کنید

معامله گران لاک پشتی از یک فرمول ساده برای ارزیابی حجم پوزیشن ها استفاده می کنند. این فرمول حجم مناسب را برای هر پوزیشن بر اساس میزان نوسانات جفت ارز ها تعیین می کند. هر چقدر این نوسانات بیشتر باشد، پوزیشن حجم کمتری خواهد داشت. این فرمول شامل متغیری است که با حرف N شناخته می شود. این متغیر حرکت میانگین دامنه حقیقی (True Range) را در مدت 20 روز نشان می دهد. اگر مقدار N را در مقدار دلار در معامله ضرب کنیم، عدد به دست آمده می تواند میزان حجم مناسب برای پوزیشن را به ما نشان می دهد.

چرا از استراتژی معامله گران لاک پشتی استفاده کنیم؟

شاید با خود فکر کنید که این استراتژی معامله گران لاک پشتی چه مزایایی برای ما دارد. شما ممکن است وقت زیادی را صرف آزمایش تاکتیک ها و استراتژی های مختلف کنید. در نهایت هم ممکن است اصلا نتیجه دلخواهتان حاصل نشود. اما استراتژی معامله گران لاک پشتی یک استراتژی اثبات شده است که با آن می توان روش های معاملات فارکس مفیدی را فرا گرفت. از همه مهم تر، این استراتژی به ما یاد می دهد که صبر و داشتن دیسیپلین یکی از کلید های موفقیت در بازار فارکس است. پس چرا راهی را که ریش سفیدان فارکس رفته اند شما امتحان نکنید؟!

استراتژی ترید لاک پشتی (Turtle Trading) چیست؟

داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، یکی از ضرورت‌های موفقیت در ترید است. تفاوتی ندارد در بازار ارزهای دیجیتال ترید می‌کنید یا مشغول معامله در فارکس هستید؛ در هر صورت شما برای موفقیت به استراتژی مناسب نیاز خواهید داشت. البته هر بازاری شرایط خاص خودش را دارد و استراتژی مخصوص خودش را می‌طلبد. هر چند که تعداد استراتژی‌هایی که تریدرها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند، قابل شمارش نیست، اما بعضی از این استراتژی‌ها، شناخته‌شده‌تر و محبوب‌تر هستند. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با استراتژی ترید لاک پشتی (Turtle Trading) و کارایی آن در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم.
در دهه ۱۹۸۰، تریدر معروفی به نام ریچارد دنیس (Richard Dennis) که در بازارهای مختلف به شهرت خاصی رسیده بود، آزمایشی طراحی کرد تا اثبات کند که می‌توان ترید کردن را به هر کسی آموزش داد. این آزمایش بعدا به استراتژی معامله لاک پشت (Turtle Trading) معروف شد. در ادامه، پس از شرح آزمایش دنیس، در رابطه با این استراتژی معاملاتی صحبت خواهیم کرد و سپس، به این سوال جواب می‌دهیم که آیا ترید به شیوه لاک پشتی، برای معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال است یا خیر. با داموندمگ همراه باشید.

• 1) استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟
• 2) از استراتژی ترید لاک پشتی چه درسی استراتژی معاملات لاک پشتی می گیریم؟
• 3) آیا استراتژی ترید لاک پشتی در بازار ارزهای دیجیتال سودآور است؟
• 4) چطور از ترید لاک پشتی در بازار کریپتو استفاده کنیم؟
• 5) سوالات پر تکرار در رابطه با استراتژي ترید لاک پشتی و کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتال
• 6) جمع بندی

استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟

ریچارد دنیس، یکی از موفق‌ترین و مشهورترین تریدرهای دهه ۱۹۸۰ بود که توانست سرمایه پنج هزار دلاری خودش را به ۱۰۰ میلیون دلار تبدیل کند! او با دوستش ویلیام اکهارت (William Eckhardt) شرط بست که می‌توان مهارت ترید کردن را به هر کسی آموزش داد. با این حال، ویلیام بر این باور بود که ترید کردن، به مهارت و استعداد خاصی نیاز دارد.

دنیس برای اثبات اینکه هر کسی، فارغ از استعداد و مهارتش می‌تواند ترید را یاد بگیرد، یک آزمایش جالب طراحی کرد. او برای این کار، گروهی از تریدرها را انتخاب کرد تا معامله‌گری با قوانین خودش را به آن‌ها آموزش دهد. او آنقدر به ایده خودش مطمئن بود که که حتی پولش را به این تریدرهای تازه‌کار داد تا با آن معامله کنند.

دوره آموزشی دنیس، دو هفته طول کشید و به شکلی بود که امکان تکرار چندباره آن وجود داشت. او قبلا در سنگاپور، دیده بود که کشاورزان چطور لاک پشت‌ها را به شیوه‌ای بهینه و سریع، پرورش می‌دهند و بنابراین، لقب لاک پشت را برای دانشجویان خودش انتخاب کرد. در ادامه، مراحل آزمایش دنیس را برای شما توضیح می‌دهیم.

۱- پیدا کردن لاک پشت‌ها

دنیس برای شروع آزمایش، به داوطلبانی نیاز داشت که به یادگیری ترید علاقمند باشند. بنابراین، یک آگهی در وال استریت ژورنال منتشر کرد. تنها ۱۴ داوطلب توانستند به آزمایش لاک پشت راه پیدا کنند. هیچ کس دقیقا نمی‌داند که دنیس برای انتخاب داوطلبان، چه ضوابطی تعیین کرده بود اما می‌دانیم که او از مجموعه‌ سوالات «درست یا غلط» برای این کار بهره برد. بعضی از گزاره‌های مورد استفاده در فرایند غربالگری دنیس به شرح زیر هستند:

• زمانی می‌توانید پول زیادی از تریدینگ به دست آورید که بتوانید بعد از یک ریزش زیاد، در کف قیمت، خرید کنید (غلط)
• بهتر است که نظرات افراد فعال در حوزه ترید، بازار را دنبال کنید (غلط)
• اگر کسی ۱۰ هزار دلار برای ریسک کردن داشته باشد، باید فقط ۲۵۰۰ دلار آن را در هر معامله ریسک کند (درست)
• هنگام شروع کار، هر کس باید بداند که در صورت ضرر کردن، دقیقا چه زمانی دارایی‌های خود را نقد کند (درست)

قوانین آزمایش لاک پشت

در این آزمایش، به لاک پشت‌ها، نحوه استفاده از یک استراتژی روندگرا (Trend-following) آموزش داده شد. به آن‌ها گفته می‌شد که روند، دوست شماست؛ باید پس از شکستن مقاومت‌ها خرید کنید و بعد از شکستن حمایت‌ها بفروشید. به این استراتژی معاملاتی، استراتژی ترید لاک پشتی گفته می‌شود.

در استراتژی مورد استفاده دنیس، از یک قله جدید ۴۰ روزه به عنوان سیگنال خرید و از یک کف جدید ۲۰ روزه به عنوان سیگنال فروش استفاده می‌شد. با این حال، پارامترهای دقیق مورد استفاده دنیس در این استراتژی، دقیقا مشخص نشدند.

مایکل کاول (Michael Covel) در کتاب معامله‌گر لاک پشتی کامل: افسانه، درس‌ها، نتایج (The Complete Turtle Trader: The Legend, The Lessons, The Results)، بعضی از قوانین استراتژي لاک پشتی را بیان می‌کند:

• برای گرفتن تصمیمات معاملاتی، به جای دنبال کردن اخبار و تحلیل‌ها، به نمودار قیمت توجه داشته باشید.
• در تعیین پارامترهای سیگنال خرید و فروش خود، انعطاف‌پذیر باشید. در بازارهای مختلف، پارامترهای مختلفی را امتحان کنید و ببینید که در هر بازار کدام پارامترها بهتر جواب می‌دهد.
• همانطور که برای ورود به بازار برنامه‌ریزی می‌کنید، برای خروج هم برنامه داشته باشید. حد سود و ضرر خود را مشخص کنید.
• از میانگین محدوده واقعی (Average True Range) که به اختصار، ATR نیز نامیده می‌شود، برای محاسبه نوسان‌پذیری استراتژی معاملات لاک پشتی قیمت و تعیین حجم معاملات خود استفاده کنید. در بازارهایی که کم‌تر نوسان دارند، معاملات حجیم‌تر و در بازارهای پُرنوسان (مثل بازار ارزهای دیجیتال) معاملات کم‌ حجم‌ انجام دهید.
• هرگز بیش از ۲ درصد از سرمایه قابل ریسک خود را در یک معامله وارد نکنید.
• اگر می‌خواهید بازگشت سرمایه خوبی داشته باشید، باید بتوانید کاهش زیاد ارزش سرمایه خود را تحمل کنید.

نتایج آزمایش لاک پشت

به گفته یکی از لاک پشت‌ها به نام راسل سندز (Russell Sands)، دو دسته از لاک پشت‌هایی که دنیس شخصا به آن‌ها آموزش داد، ظرف مدت پنج سال، در مجموع بیش از ۱۷۵ میلیون دلار سود کردند. بنابراین، می‌توان گفت که دنیس توانست اثبات کند که تریدرهای تازه‌کار نیز می‌توانند در کوتاه مدت، با آموزش صحیح، به تریدرهای موفقی تبدیل شوند. سندز تأکید دارد که استراتژی ترید لاک پشتی هنوز هم کارآمد است. او می‌گوید اگر در شروع سال ۲۰۰۷ با ۱۰ هزار دلار وارد بازار می‌شدید و با این استراتژی پیش می‌رفتید، تا پایان همان سال، سرمایه شما به ۲۵ هزار دلار، افزایش پیدا می‌کرد.

هر کسی می‌تواند حتی بدون کمک مستقیم دنیس و تنها با تبعیت از قوانین این استراتژی معاملاتی به یک تریدر موفق تبدیل شود. به طور کلی می‌توان گفت که این استراتژی شامل خرید پس از شکستن مقاومت‌ها و فروش پس از شکستن حمایت‌هاست. با اینکه می‌توان از استراتژی لاک پشت در هر تایم‌ فریمی استفاده استراتژی معاملات لاک پشتی کرد ولی باید سیگنال خروج، به طور قابل توجهی، کوتاه‌تر باشد تا سود معاملات، بیشتر شود.

از استراتژی ترید لاک پشتی چه درسی می گیریم؟

در طول سال‌هایی که از آزمایش لاک پشت می‌گذرد، تریدرها، زیر و بم استراتژی ترید لاک پشتی را درآورده‌اند و امروزه، معامله‌گران می‌توانند از درس‌های آن‌ها استفاده کنند. با اینکه قوانین اولیه ترید لاک پشتی، اصلاح شده‌اند تا با استانداردهای تریدینگ امروزی مطابقت داشته باشند، اما بسیاری از تریدرها هنوز از همان اصول اولیه در هنگام تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. در ادامه درس‌های مهمی که استراتژی و آزمایش جذاب ریچارد دنیس به معامله‌گران بازارهای مالی داد را بررسی می‌کنیم.

درک مفهوم و اساس استراتژی معاملاتی

چه از استراتژی ترید لاک پشتی استفاده کنید، چه استراتژي معاملاتی دیگری برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید، بسیار مهم است که اساس و فلسفه استراتژی خود را بدانید. زمانی که یک استراتژي معاملاتی و منطق سازنده آن را درک کنید، می‌توانید در تعیین ضوابط و پارامترهای خود برای خرید و فروش، انعطاف‌ داشته باشید و استراتژی مخصوص خود را از دل آن استراتژی استخراج کنید.

شرایط هر تریدر، شامل میزان سرمایه قابل ریسک، روحیات و روانشناسی، لایف استایل و نوع بازاری که در آن فعالیت می‌کند، با تریدرهای دیگر متفاوت و منحصر به فرد است. بنابراین، هیچ استراتژی معاملاتی را نمی‌توان برای همه تریدرها مناسب دانست و هر کسی باید بتواند استراتژی مخصوص خودش را از دل مهم‌ترین و موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی، بیرون بکشد.

درک اهمیت مدیریت ریسک

حتی اگر استراتژي ترید لاک پشتی برای شما مناسب باشد، اگر بدون مدیریت ریسک مناسب از آن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، احتمال دارد که متحمل ضررهای سنگینی شوید. یکی از اصولی که این استراتژي به ما آموزش می‌دهد، مدیریت ریسک، به ویژه در بازارهای پر نوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال است.

سازگاری با شرایط در حال تغییر بازار

همه بازارها، همواره در حال تغییر هستند ولی شدت تغییرات در بازار ارزهای دیجیتال، بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مثل بورس یا فارکس است. بنابراین، استفاده همیشگی از یک استراتژي جواب‌گو نیست. تعصب داشتن به یک استراتژی، می‌تواند عامل ضررهای سنگین شما باشد و حتی به طور کلی شما را از بازار خارج کند.

اگر احساس می‌کنید که استراتژي معاملاتی شما دیگر جوابگو نیست، می‌توانید مطابق با مراحل زیر پیش بروید:

1. تعیین کنید که آیا اصول، اساس و فلسفه استراتژی دیگر جواب نمی‌دهد یا اینکه مشکل از شیوه استفاده شما و بخش‌های شخصی‌سازی شده آن است.
2. اگر شیوه استفاده شما از استراتژی مشکل داشته باشد، می‌توانید با حفظ اصول و مفاهیم اصلاحاتی در آن ایجاد کنید.
3. اگر اصول و مفاهیم دیگر جوابگو نیست، باید به سراغ یک مفهوم و فلسفه معاملاتی متفاوت بروید و استراتژی مناسب خود را بر مبنای آن توسعه دهید.

حد سود و ضرر مشخص کنید

یکی از اولین اصول تریدینگ در هر بازاری، تعیین حد سود و ضرر است. بدون تعیین حد ضرر، احتمال اینکه با یک توکن ازدواج کنید، وجود دارد! اگر دارایی که خریداری کرده‌اید، وارد روند نزولی شود و ارزش سرمایه‌تان کاهش پیدا کند، احتمالا وسوسه خواهید شد که آن را همچنان نگه دارید تا روند نزولی به پایان برسد، دوباره صعود آغاز شود و ضررهایتان را جبران کند. اگر به این وسوسه گوش کنید، میزان ضررتان روز به روز بیشتر می‌شود و ممکن است تا شروع دوباره روند صعودی، همه سرمایه‌تان را از دست بدهید!

نکته مقابل این موضوع هم وجود دارد. تریدرهایی که حد سود تعیین نمی‌کنند، در روندهای صعودی خوشحال می‌شوند. آن‌ها مدام منتظر صعود بیشتر دارایی می‌مانند و طعم به آن‌ها اجازه نمی‌دهد سودشان را از بازار خارج کنند، غافل از اینکه ممکن است بازار هر لحظه به اوج برسد و قیمت به یکباره اصلاح شود. در آن زمان هم تعداد فروشنده‌ها زیاد است و احتمالا نمی‌توانند سودشان را حفظ کنند.

معامله‌گرانی که حد سود و ضرر تعیین می‌کنند، می‌دانند با رسیدن به این دو حد، دیگر نگه داشتن دارایی مورد نظرشان جایز نیست. در نتیجه قربانی احساسات و وسوسه‌هایشان نمی‌شوند و میزان سود و ضررشان را به شانس واگذار نمی‌کنند.

آیا استراتژی ترید لاک پشتی در بازار ارزهای دیجیتال سودآور است؟

از زمان ایجاد بازار رمرارزها، کمی بیش از یک دهه می‌گذرد. در این مدت، تریدرهای زیادی از ترید لاک پشتی برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده کرده‌اند و متأسفانه، نتایج خوبی نگرفته‌اند. اگر از همان استراتژی لاک پشتی اولیه که دنیس آن را توسعه داد، در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، نتیجه خوبی نمی‌گیرید ولی روش‌های اصلاح شده این استراتژی سودآوری خوبی در بازار رمرارزها داشته زیرا در این روش‌ها، معاملات کمتری انجام می‌شود.

بررسی کاربرد استراتژي ترید لاک پشتی در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که نوسان‌گیری (فروش دارایی در قیمت‌های بالا و خرید همان دارایی در قیمت‌های پایین) در این استراتژی معاملات لاک پشتی بازار نوسانی، ایده خوبی نیست. استفاده از ترید لاک پشتی در نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

یکی از دلایل مناسب نبودن این استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که ترید لاک پشتی برای بازارهایی طراحی شده بود که قیمت دارایی‌های مختلف در آن بازارها، ارتباط زیادی با همدیگر ندارد. این در حالی است که قیمت رمرارزها، وابستگی زیادی به همدیگر دارد.

چطور از ترید لاک پشتی در بازار کریپتو استفاده کنیم؟

با تمام این گفته‌ها، همچنان می‌توان از استراتژی ترید لاک پشتی در بازار کریپتو استفاده کرد اما باید حتما اصلاحات زیر را در آن انجام داد:

• از میانگین متحرک برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
• تایم‌فریم‌های مختلف، شامل ۳۰ دقیقه‌ای، چهار ساعته یا ۶ روزه را امتحان کنید و ببینید که کدامیک سود بهتری برای شما دارد.
• نقاط سود و ضرر مختلف را امتحان کنید. پیشنهاد می‌شود که سه حد سود و سه حد ضرر مختلف داشته باشید و به صورت پله‌ای خرید یا فروش کنید.
• برای هر رمزارز، از استراتژی متفاوتی استفاده کنید.

سوالات پر تکرار در رابطه با استراتژي ترید لاک پشتی و کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتال

۱- روش لاک پشتی در ترید چیست؟

استراتژی لاک پشتی به معنی خرید پس از شکستن مقاومت‌ها و فروش پس از شکستن حمایت‌ها است. با اینکه می‌توان از این استراتژی در هر تایم‌فریمی استفاده کرد ولی باید سیگنال خروج، به طور قابل توجهی، کوتاه‌تر باشد تا سود معاملات، بیشتر شود.

۲- آیا ترید لاک پشتی هنوز هم قابل استفاده است؟

بله. این استراتژي در اصل برای بازارهایی طراحی شده که قیمت‌ها دارایی‌های مختلف در آن‌ها، ارتباط کمی با همدیگر دارند. بنابراین، می‌توانید از این استراتژی به خوبی در بازار بورس، بازار کالا، بازار فیوچرز و بازار فارکس استفاده کنید اما استفاده از آن در بازارها کریپتو نیازمند اصلاحات خاصی است.

۳- آیا می توان از استراتژی ترید لاک پشتی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد؟

بله. امکان استفاده از این استراتژی در بازار کریپتو وجود دارد ولی باید اصلاحاتی در آن انجام دهید. از مهم‌ترین این اطلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• استفاده از میانگین متحرک برای تعیین نقاط ورود و خروج
• آزمایش تایم‌فریم‌های مختلف
• تعیین چندین حد سود و ضرر برای هر معامله
• تغییر استراتژي برای هر رمرارز

جمع بندی

یکی از هزاران استراتژي بیشماری که معامله‌گران در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند، ترید لاک پشتی است که در سال ۱۹۸۳ توسعه پیدا کرد و هنوز هم نسخه‌های اصلاح شده آن، محبوبیت زیادی در بین تریدرها دارند.

این استراتژی ساده می‌گوید که برای برای ترید کردن فقط کافی است به نمودار قیمت توجه داشته باشید؛ در هنگام شکست مقاومت‌ها خرید کنید و در هنگام شکست حمایت‌ها فروش داشته باشید. البته، تایم‌فریم حمایت‌ها باید کوتاه‌تر از تایم‌فریم مقاومت‌ها باشد.

از آن‌جایی که استراتژي ترید لاک پشتی در ابتدا برای بازارهایی استراتژی معاملات لاک پشتی طراحی شده بود که دارایی‌های مختلف در آن ارتباط زیادی با همدیگر نداشتند، استفاده از نسخه اولیه این استراتژي برای بازار ارزهای دیجیتال که در آن، قیمت رمرارزهای مختلف وابستگی زیادی به همدیگر دارند، سودآور نیست و تنها در صورت اصلاحات خاصی مثل استفاده از میانگین متحرک براتی تعیین نقاط خرید و فروش، آزمایش تایم فریم‌های مختلف، تعیین چندین حد سود و ضرر برای هر معامله و انجام اصلاحات در استراتژی برای معامله هر رمرارز خاص، در بازار ارزهای دیجیتال، کارایی خواهد داشت.

استراتژی معاملات لاک پشتی

ترجیح لاک پشت ها بر معامله بر روی بازارهای با نقد شوندگی بالا است. بنابراین ، شما می توانید جفت ارز های اصلی ، کالاها (نفت ، طلا ، نقره) یا حتی شاخص های آتی سهام از جمله SP500 ، DAX30 را برای معامله انتخاب کنید.

در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟

برای شناسایی زمان مناسب ورود ، معامله گران باید در بازه های زمانی روزانه ترید کنند.

چگونه باید یک معامله باز کرد؟

جادوی استراتژی لاک پشتی بر یک فرمول ساده استوار است:

روندها + شکستها = سود.

به طور کلی ، لاک پشت ها دنباله روی روند ها بوده و ایجاد شکست ها را فقط نظاره می کردند.آموزش بورس از صفر تا صد. ( آموزش بورس آنلاین و حضوری .)( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد.)

بعد از ایجاد شکست به سمت بالا یا پایین. لاک پشت ها معامله خرید یا فروش را باز می کردند. و تا زمانی که روند پر قدرت باقی می ماند، معامله خود را همچنان باز نگه می داشتند. قابل پیش بینی است .که آنها معامله خرید خود را در شکست صعودی باز می کردند .و در صورت ایجاد شکست به سمت پایین اقدام به فروش می کردند. آموزش بورس از صفر تا صد. ( آموزش بورس آنلاین و حضوری .)( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد.)

2 سیستم برای این بازار وجود دارد

1.سیستم کوتاه مدت بر اساس شکست 20 روزه.

لاک پشت ها وقتی وارد بازار می شدند .که قیمت حد پایین یا حد بالای 20 روزه را شکسته باشد.

نحوه تایید شدن این شکست اینگونه بود. که قیمت باید 1 پیپ بیشتر از حد بالا و حد پایین 20 روزه قیمت زده می شد. ورود در شکست 20 روزه تنها درصورتی انجام می شد .که شکست قبلی با موفقیت انجام نشده باشد. این اعتقاد قانون تضاد خوانده می شود .و به این معناست که مردم در چنین مواقعی انتظار دارند .که همان اتفاق مجدد رخ دهد. حد ضرر برای معاملات خرید کف دوره 10 روزه و برای معاملات فروش سقف دوره 10 روز است.

2.سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه

از این الگو زمانی استفاده می شد .که یک معامله گر دنباله روی روند های بزرگتر بازار بود .

استراتژی معاملات لاک پشتی در زمان خود انقلابی بود .و نشان داد .که لازمه کسب درآمد از ترید کردن. داشتن تخصص و انواع و اقسام مهارت ها نیست.

با این حال بهتر است .همچنان صبور بود .و تا جاییکه ممکن است تاییدهای بیشتری از این استراتژی جمع کرد. در حال حاضر بازارها نسبت به قرن بیستم متلاطم تر هستند. بنابراین باید توجه داشت که امروزه سرمایه گذاری مستلزم اخذ تصمیمات منطقی است.

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر افتخار خود می داند. در راستای گسترش دانش بازار سرمایه و بازار بورس آموزش های رایگان بسیاری در پایگاه های مجازی خود قرار داده است,. با ما همراه باشید. اگر نیاز به راهنمایی رایگان دارید.اطلاعات بیشتر پکیج های آموزشی به همراه کوچینگ رایگان آموزش بورس در معامله گری و سرمایه گذاری. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش با شماره 07136398831، 09056119981 خانم محمدی تماس بگیرید.

اولین دوره پشتیبان آموزش بورس” I TRADING TOOLS “

“ابزار معاملاتی من” اولین پکیج پشتیبان آموزش بورس آنلاین. که از ابزارهای معاملاتی مناسب تشکیل شده است.

در کنار آموزش های تخصصی Elliot wave و Price action در قالب یک دوره آموزش بورس آنلاین به شما کمک می کند. با تمرین و چالش معاملاتی بر چارت آنلاین بازارهای (بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران، گواهی سپرده سکه طلا، بورس جهانی طلا و سهام بین‌الملل ) به مهارت ثروت ساز دست پیدا کنید.

دوره ” ITT ” عملاٌ برای ساخت و سازماندهی ذهن شماست. جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای تدوین و در اختیار همراهان مشاهیری قرار گرفته است.

تنها چیزی که برای یک عمر سرمایه‌گذاری موفق نیاز دارید. تعدادی برگ برنده است .تا مثبت‌های آن سرمایه‌گذاری‌های موفق، منفی‌های سرمایه‌گذاری ناموفق را پوشش دهد.آموزش بورس از صفر تا صد. ( آموزش بورس آنلاین و حضوری .)( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد.)

«پیتر لینچ»

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر افتخار خود می داند. در راستای گسترش دانش بازار سرمایه و بازار بورس آموزش های رایگان بسیاری در پایگاه های مجازی خود قرار داده است, با ما همراه باشید.آموزش بورس از صفر تا صد. ( آموزش بورس آنلاین و حضوری .)( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد.)

همه چیز درباره داستان واقعی و استراتژی معاملاتی لاک پشت ها

آیا تصور می‌کنید از آن دسته معامله‌گرانی هستید که با قوانین مشخص و دقیق عملکرد بهتری خواهید داشت؟ اگر نه، شما یک استثنا نیستید. بسیاری از معامله‌گران مبتدی سرمایه‌گذاری را استراتژی معاملات لاک پشتی با استفاده از یک فرآیند معاملاتی شهودی شروع می‌کنند ولی چون تجربه کمی دارند، زمانی که بازارها وارد نوسان می‌شوند، آنها نیز آشفته می‌شوند.

معامله‌گران موفق اغلب برای موفقیت به استفاده از روش‌ها یا یک برنامه معاملاتی متکی هستند. با ایجاد قوانین برای معاملات، می‌توانید احساسات انسانی را از معاملات خود حذف کنید. یک رویکرد سیستماتیک برای معامله، این قوانین سفت و محکم است تا در موقعیت‌های احساسی دشوار، مانند از دست دادن پول ناامید نشوید.

در کتاب جادوگران بازار نوین می‌خوانیم که ویلیام اکهارت به دوستش ریچارد دنیس می‌گوید: “به نظرم معامله‌گری قابل آموزش نیست و فقط کسانی سود می‌کنند که بتوانند امکان آن‌را با تجربه و گذر زمان کسب کنند.” ولی ریچارد این حرف را نفی می‌کند و می‌گوید می‌تواند با یاد دادن اصول و روش معامله‌گری خودش به یک گروه، ثابت کند که اگر شاگردان قوانین معاملاتی را رعایت کنند می‌توانند کسب سود مستمر کنند.

این آغاز گروه لاک‌پشت‌ها بود.

آیا معامله‌گران غیرحرفه‌ای می‌توانند یک سیستم معاملاتی را بیاموزند؟

هدف آزمایش، تعیین این بود که آیا می‌توان به یک تازه‌کار سیستم معامله‌گری لاکپشت را آموزش داد و موفق شد یا خیر. دنیس معتقد بود که می‌تواند چنین سیستمی را ایجاد کند و اکهارت فکر می‌کرد که این معامله‌گر است که سیستم معاملاتی را ایجاد می‌کند. سوال این بود که آیا معامله‌گر استراتژی را می‌سازد یا استراتزی معامله‌گر را.

دنیس اسم این آزمایش را از آن جهت لاکپشت گذاشت که در هنگام بازدید از سنگاپور مشاهده کرده بود محلی‌ها با سرعت و کارآمدی خوبی در مزارع خود لاکپشت پرورش می‌دهند. بنابراین او نیز شاگردان خود را لاکپشت نامید.

استراتژی معامله‌گری لاکپشت ها چیست؟

استراتژی ریجارد دنیس یک استراتژی پایه برای دنبال کردن روند بود. او به دانشجویان دستور داده بود که از قوانین مشخص و دقیق معامله گری لاکپشت استفاده کنند. به آنها گفته شد که اگر از مسیر استراتژی منحرف نشوند، موفق خواهند شد. مزیت استراتژی‌های دنبال کننده روند این است که می‌توان با استفاده از آن سودهای خوبی به دست آورد اما نقطه ضعف آن این است که اغلب معاملات، زیان‌ده می‌شوند.

این مفهوم که شما می‌توانید بارها ببازید اما همچنان موفق باشید، قلب مدیریت ریسک صحیح است. اگر در یک معامله موفق دو برابر بیشتر از یک معامله ناموفق سود کسب کنید، می‌توانید در ۶۶ درصد مواقع شکست خورده و در ۳۳ درصد مواقع موفق باشید اما باز استراتژی معاملات لاک پشتی هم به نتیجه برسید. به عنوان مثال تصور کنید در هر معامله تنظیمات شما طوری است که اگر موفق شدید، ۲ دلار کسب کنید و اگر شکست خوردید یک دلار از دست بدهید. اگر ۹ معامله داشته باشید و ۳ معامله آن موفق و ۶ معامله آن ناموفق باشد. از ۳ معامله موفق ۶ دلار بدست آورده و از ۶ معامله ناموفق ۶ دلار از دست می‌دهید که یعنی در مجموع زیانی متحمل نشده‌اید.

با این حال، بیشتر اوقات بازارها به صورت نوسانی و رینج حرکت می‌کنند. وقتی بازارها وارد یک روند می‌شوند، معامله‌گران روند می‌توانند با تعقیب روند، درآمد کسب کنند. هدف شما این است که وقتی روند ایجاد شد، وارد شده و هنگامی که تمام شد از آن خارج شوید. ریچارد دنیس از سرمایه خود به معامله‌گران پول داد و طرح مدیریت ریسک و معاملات خود را نیز به آنها ارائه کرد.

لاکپشت‌ها چگونه عمل کردند؟

نتیجه این آزمایش آن بود که لاکپشت‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. آنها در ۴ سال اول نرخ رشد سالانه ۸۰ درصدی را تجربه کردند. با این نرخ، این معامله‌گران طی ۴ سال، ۱۰۰۰ دلار را تبدیل به ۱۰ هزار دلار کردند.

آزمایش لاک پشت

دنیس قبل از انتخاب افرادی که در آزمایش لاکپشت شرکت می‌کردند، غربالگری قابل توجهی انجام داد. او می‌خواست مطمئن شود که افراد انتخاب شده استعداد پیروی از دستورالعمل‌های معاملاتی را دارند. به گفته دنیس، درک استراتژی یک چیز است و اجرای دستورالعمل‌ها یک چیز دیگر.

دنیس یک آگهی در وال استریت ژورنال گذاشت و هزاران نفر درخواست دادند. پس از گذراندن یک فرآیند سختگیرانه، ۱۴ معامله‌گر به اولین آزمایش لاکپشت وارد شدند. شیوه غربالگری این بود که از معامله‌گران هزاران سوال درست و غلط پرسیده می‌شد تا در نهایت افراد نهایی انتخاب شوند. به عنوان مثال یکی از سوال‌ها این بود:« نگاه کردن به قیمت‌ها در بازاری که قصد معامله آن را دارید مفید نیست.» یا دیگری این بود:« اگر کسی ۱۰ هزار دلار برای ریسک دارد، باید در هر معامله ۲۵۰۰ دلار ریسک کند.»

قوانین اصلی معامله‌گری لاک‌پشت‌ها

لاک‌پشت‌ها تفاوت‌های ظریف یک استراتژی معاملاتی را یاد گرفتند. دستورالعمل‌های خاصی در مورد نحوه اجرای استراتژی وجود داشت. شعار «روند دوست شما است» تبدیل به شعار استراتژی لاک پشت ها شد. مفهوم ساده است و قوانین لاکپشت نیز، معامله‌گری روند را ساده‌تر کرده بود. شما هنگامی که قیمت‌ها در حال شکستن یک محدوده رنج هستند، وارد معامله می‌شوید. به عنوان مثال، هنگامی که قراردادهای آتی به بالاترین سطح در ۴ هفته گذشته رسید، بخرید یا هنگامی که به پایین‌ترین سطح در ۴ هفته گذشته رسید بفروشید. این مفاهیم ساده همگی بخشی از سیستم معاملاتی لاکپشت بود.

این یک استراتژی تحلیل تکنیکال خاص است که در آن، قیمت بر کل فرآیند تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. دنیس به لاکپشت‌ها گفت که نباید اجازه دهند عواملی مانند مفسران تلویزیونی یا روزنامه‌نگاران روزنامه‌های خبری بر روی آنها تاثیر بگذاریند. آنها پارامترهای مدیریت ریسک دقیقی را برای سطوح حد ضرر و حد سود خود قرار دادند تا ریسک را به حداقل برسانند.

برای تعیین حجم پوزیشن، باید نوسانات تاریخی هر دارایی را محاسبه می‌کردند. میانگین دامنه حقیقی یا ATR یک اندیکاتور مناسب است که می‌تواند نوسانات را اندازه‌گیری کند. به لاکپشت‌ها دستور داده شد که وقتی نوسانات کاهش می‌یابند، پوزیشن‌های بزرگتری بگیرند و وقتی نوسانات افزایش می‌یابد، حجم پوزیشن‌های خود را کاهش دهند.

حداکثر حجم پوزیشنی که یک لاکپشت در هر معامله می‌گرفت، ۲ درصد از کل موجودی حساب بود. یکی از شعارهای کلیدی این است که بازده تابعی از ریسکی است که متحمل می‌شوید. اگر می‌خواهید بازده قابل توجهی داشته باشید، باید منتظر افت‌های بزرگتر نیز در حساب خود باشید.

معامله‌گری روند عمدتا به دنبال این بود که سود بیشتری در معاملات موفق داشته باشد و ضرر کمتر در معاملات ناموفق. از آنجایی که بازارها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مواقع دارای روند هستند، درک این نکته بسیار مهم است که پیش از ورود به یک روند، تا جایی که می‌توانند ریسک را کاهش دهند.

آیا آزمایش لاک پشت ها موفق بود؟

چندین گزارش حکایت از موفقیت برنامه معامله‌گری لاک‌پشت دارند. به گفته راسل سندرز، لاکپشت سابق، دنیس شخصا دو کلاس جداگانه برای آموزش لاکپشت‌ها برگزار کرد. آنها مجموعا در کمتر از ۵ سال بیش از ۱۷۵ میلیون دلار درآمد داشتند. دنیس ثابت کرد که مبتدیان استراتژی معاملات لاک پشتی می‌توانند با پیروی از قوانین خاص، موفقیت در معامله‌گری را بیاموزند.

استراتژی لاک پشت ها را امروز نیز می‌توان تقلید کرد. دنیس با استفاده از این سیستم تلاش کرد تا علائمی را که نشان دهنده شروع یک روند رو به بالا یا رو به پایین هستند، تشخیص دهد. شما نیز می‌توانید با درک درست از این استراتژی آن را برای معاملات شخصی خود توسعه دهید. حتی می‌توانید قوانین مدیریت ریسک آن را کمی تغییر داده تا پارامترهای ریسک شخصی شما را برآورده کند.

معاملات می‌توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند. در واقع می‌توانید همان اصولی را که در معاملات بلندمدت پیاده می‌کردید، در معاملات کوتاه مدت نیز پیاده کنید.

دنیس با انجام این آزمایش می‌خواست به شما بفهماند که افت در سرمایه بخشی از استراتژی است اما نحوه برخورد شما با این افت به همان اندازه مهم است که سایر مولفه‌های معاملاتی اهمیت دارند. سیستم‌های دنبال کننده روند عموما با افت سرمایه قابل توجهی مواجه می‌شوند، زیرا سودی که به دست می‌آورند، تابعی از ریسکی است که می‌پذیرند. این افت‌ها به این دلیل رخ می‌دهند که اغلب بریک اوت ها، بریک اوت کاذب هستند که منجر به از دست رفتن معاملات زیادی می‌شوند.

لاکپشت‌ها چه دارایی‌هایی را معامله می‌کردند؟

لاکپشت‌ها باید در بازارهایی با نقدینگی بالا معامله می‌کردند. حجم معاملات آنها نسبتا بزرگ بود و بنابراین، آنها باید از اسلیپیج‌ها در هنگام ورود و خروج جلوگیری می‌کردند.

معاملات آتی غلات ممنوع بود، چرا که خود دنیس قصد داشت بر روی معاملات آتی آن معامله کند. اغلب معاملات قراردادهای آتی اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله بود. معاملات آتی فارکس مانند پوند، ین و دلار کانادا نیز برای تنوع بیشتر پورتفو انجام می‌شد.

کامودیتی‌های دیگری مانند نفت خام، بنزین، و نفت کوره نیز در منوی معاملاتی وجود داشتند. برخی از لاکپشت‌ها نیز قهوه، کاکائو و شکر معامله می‌کردند. آنها همچنین مجاز به معامله بر روی فلزات گرانبها و پایه مانند طلا، نقره و مس بودند. قراردادهای آتی شاخص‌های سهام مانند S&P 500 نیز تحت نظر بود.

حجم معامله

برای معامله‌گران لاکپشت یک الگوریتم پیچیده برای حجم معامله ارائه شده بود. آنها حجم معامله خود را بر اساس نوسانات (Volatility) دارایی تغییر می‌دادند. حجم معامله تابعی از نوسانات بازار بود. هرچه نوسانات بیشتر باشد، پوزیشن کوچکتر می‌شود. فرمولی که دنیس ارائه کرد، به لاکپشت‌ها کمک می‌کرد تا بفهمند برای هر معامله چه میزان پول را باید درگیر کنند.

مقدار تلاطم هر دارایی را می‌توان از سایت‌هایی مثل Investing استخراج کرد.

با تغییر حجم پوزیشن، لاکپشت‌ها می‌توانستند بازدهی ثابتی داشته باشند. به عنوان مثال، حجم معامله برای معاملات یورو به دلار، بالاتر می‌رود چرا که این جفت ارز نوسانات کمتری دارد.

ورود به معامله

لاکپشت‌ها از دو سیستم برای ورود به معامله استفاده می‌کردند. یک سیستم بریک اوت ۲۰ روزه بود. اگر قیمت به کف ۲۰ روز گذشته می‌رسید و از آن پایین‌تر می‌رفت یا به سقف ۲۰ روز گذشته می‌رسید و از آن فراتر می‌رفت، وارد معامله می‌شدند. همچنین اگر در آخرین معامله، موفق می‌بودند، از انجام یک معامله صرف نظر می‌کردند.

لاکپشت‌ها همچنین از سیستم طولانی مدت‌تر مبتنی بر بریک‌اوت ۵۵ روزه استفاده می‌کردند. در اینجا نیز اگر قیمت از کف ۵۵ روز گذشته، پایین‌تر می‌رفت یا از سقف ۵۵ روز گذشته فراتر می‌رفت، وارد معامله می‌شدند.

افزایش حجم معامله

لاکپشت‌ها به حجم معاملات برنده خود اضافه می‌کردند تا از حرکت یک روند استفاده کنند. آنها چیزی به نام pyramiding داشتند که با حرکت مطلوب قیمت، حجم معاملله را افزایش می‌داد.

لاکپشت‌ها چگونه از معاملات خارج می‌شدند

در ابتدای هر معامله، حد ضرر بالاتر یا پایین‌تر از قیمت ورودی قرار می‌گرفت. لاکپشت‌ها از یک سیستم مبتنی بر سطح نوسانات بازار، برای خروج از معاملات استفاده می‌کردند. در سیستم معاملاتی کوتاه مدت آنها از کف قیمتی ۱۰ روز گذشته به‌عنوان حد ضرر در معامله خرید، و استراتژی معاملات لاک پشتی از سقف ۱۰ روزه برای حد ضرر در معامله فروش استفاده می‌کردند.

همچنین لاکپشت‌ها برای سیستم معاملاتی بلندمدت به ترتیب کف و سقف ۲۰ روزه را برای معاملات خرید و فروش استفاده می‌کردند. کلید موفقیت لاکپشت‌ها در نظم و انضباط آنها بود. زمانی که بازار علیه شما حرکت می‌کند، پذیرش اینکه طی ۱۰ تا ۲۰ روز، بازار خلاف جهت شما حرکت کند کار ساده‌ای نیست اما این معیارها برای اطمینان از اینکه روند هنوز شکسته نشده است لازم است و نیاز است که مشاهده شوند.

آیا استراتژی لاک پشت هنوز هم کار می‌کند؟

سیستم معاملاتی لاکپشت که توسط ریچارد دنیس ابداع شد، برای معامله‌گران دهه ۸۰ بسیار خوب عمل می‌کرد. اما چندین آزمایش از جمله یک آزمایش معروف که توسط Trading Blox انجام شد، نشان داد اگرچه این روش معاملاتی بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۶ بازده ۲۱۶ درصدی داشته است، اما بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹، تقریبا بازده صفر داشته است.

بنابراین، اگرچه این سیستم در زمان خود عالی بوده است، اما در شکل اصلی خود در سال‌های اخیر به خوبی جواب نداده است. اگرچه ممکن است بتوان با تغییرات کوچک در این سیستم، به بازده مطلوبی دست پیدا کرد.

در زمانی که سیستم معاملاتی لاکپشت ساخته شده بود، دسترسی به رایانه‌هایی که می‌توانستند یک استراتژی را آزمایش کنند، دشوار بود. هیچ رایانه شخصی وجود نداشت که بتواند بک تست گیری کند تا مشخص شود آیا این استراتژی کار می‌کند یا خیر. امروزه، معامله‌گران خرد دسترسی زیادی به پلتفرم‌های معاملاتی دارند که قابلیت گرفتن بک‌تست را در اختیار آنها می‌گذارد. استراتژی که توسط لاکپشت‌ها استفاده می‌شد، امروزه می‌تواند به طور گسترده‌ای تکرار شود.

امروزه، برای اینکه یک استراتژی تعقیب روند کار کند، باید راه‌های پیچیده‌تری برای مدیریت ریسک خود داشته باشید. معیارهای حد ضرری که لاکپشت‌ها استفاده می‌کردند، احتمالا امروز ضررهای بیشتری ایجاد می‌کنند. بعلاوه امروزه معامله‌گران به طیف گسترده‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال دسترسی دارند که می‌توانند انواع خاصی از معیارهای ورود به معامله را تعیین کند.

حتی چندین اندیکاتور بر اساس روش لاکپشت توسعه داده شده است. این اندیکاتورها می‌توانند در شرایطی که بازار در روند است، موفق باشند. همچنین زمانی که بازار روند نداشته باشد، این اندیکاتورها ضرر می‌کنند. برای جلوگیری از این امر، می‌توانید فیلتری اضافه کنید تا تنها وارد بازارهای دارای روند شوید.

به عنوان مثال اگر قصد دارید از میانگین‌های متحرک استفاده کنید، می‌توانید استراتژی معاملات لاک پشتی پس از عبور میانگین متحرک ۲۰ روزه از ۵۰ روزه، برای بررسی مومنتوم قیمت، اندیکاتورهای مومنتوم را ارزیابی کنید.

همچنین می‌توانید از اوسیلاتورهای مومنتوم برای تعیین سطح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنید تا مشخص شود آیا قیمت خیلی سریع حرکت کرده است یا خیر. این اطلاعات می‌تواند به شما برای تصمیم بهتر کمک کند تا در بریک‌اوت‌های کاذب وارد معامله نشوید. برای مثال اگر هنگامی که RSI در سطح ۸۰ قرار دارد، سیگنال ورود دریافت کردید، ممکن است بهتر باشد پیش از ورود منتظر پولبک باشید.

سخن پایانی

داستان معامله‌گری لاکپشت، داستان شرط‌بندی بین دو دوست به نام‌های ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت بود. دنیس یک معامله‌گر چیره‌دست بود که می‌گفت سیستم او می‌تواند هر کسی را تبدیل به یک معامله‌گر کند. با این حال، اکهارت معتقد بود که معامله‌گر است که سیستم را ساخته است. دنیل به معامله‌گران خود روش لاکپشت را آموخت و به آنها کمک کرد تا به معامله‌گرانی عالی تبدیل شوند. او در نهایت در شرطی که با اکهارت بسته بود، برنده شد.

در آزمایش دنیس، به لاکپشت‌ها دستورالعمل‌های مدیریت ریسک خاصی داده شد تا معاملات خود را بر اساس تلاطم بازار و مبتنی بر فرمولی خاص محاسبه کنند. دارایی‌هایی با نوسانات بالا، نیاز به حجم معامله پایینی داشتند. معیار ورود به معامله بر اساس بریک‌اوت در یک دوره زمانی خاص بود. هنگامی که مسیر روند تایید می‌شود، مجاز به اضافه‌ کردن حجم معامله هستید.

از آنجایی که حجم معاملات معامله‌گران لاکپشت قابل توجه بود، آنها تنها در دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی داشتند، معامله می‌کردند. زیرا نمی‌خواستند در معاملات آنها اسلیپیج رخ بدهد.

سیستم معاملاتی لاکپشت، یک سیستم تعقیب روند است که می‌تواند سود قابل توجهی نصیب معامله‌گر بکند، اما پیش از آن معامله‌گر باید آماده پذیرش شکست‌های زیادی باشد چرا که در اکثر مواقع شاهد بریک‌اوت‌های کاذبی هستیم که منجر به ضرر زیادی برای معامله‌گر می‌شود. بنابراین معامله‌گر باید قوانین سفت و سختی برای معاملات خود داشته باشد.

سیستم معاملاتی لاکپشت اگرچه امروزه دیگر کارایی زیادی ندارد اما مفاهیم آن هنوز کار می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با تغییر و استفاده آن در سیستم معاملاتی خود، از فواید آن استفاده کنند. در ایران کتاب‌هایی درباره روش معاملاتی لاک پشت ها منتشر شده است که می‌توانید برای اطلاعات بیشتر آنها را مطالعه کنید.

برای پیگیری مقالات آموزشی و تحلیلی حوزه فارکس و بازار جهانی، عضو کانال تلگرام یوتوفارکس شوید.