تغییر روند بورس

واگرایی منفی در اندیکاتور ROC

افزایش خرید کدهای حقیقی در بورس / بازار در حال شکست روند نزولی

در چند روز گذشته برگشت حقیقی‌ها به بازار سرمایه کاملا مشهود بود و سهم خوبی در معاملات روز 16 مهر ماه داشتند، به طوری که نسبت خرید حقیقی ها به حقوقی ها 60 به 40 شد که به نظر می رسد بورس قله قبلی خود را پس خواهد گرفت و شاخص یک میلیون و 500 هزار واحد کف قطعی بورس شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار سرمایه ایران از روز دوشنبه 14 مهر ماه روند نزولی خود را متوقف و کدهای حقیقی بیشتری دست به خرید زدند به طوری که نسبت خرید حقیقی به حقوقی سهام در بورس به 59 درصد به 61 درصد رسید و از حجم صف های فروش کاسته شد و صف های خرید برای نمادهای بیشتری شکل گرفت. این تغییر در بازار سرمایه که همزمان بود با خبرهای خوب تعیین بازارگردان و افزایش قیمت برای گروه سیمانی ها و این روند باعث تغییر جهت شاخص هم وزن شد. از طرف دیگر در گروه خودرویی هم نقدشوندگی افزایش یافت و در بسیاری از نمادها معاملات متعادل شد به طوری که در روز 15 و 16 مهر ماه اکثر سهم های این گروه ها در محدود مثبت معامله شدند.

در چند روز گذشته برگشت حقیقی‌ها به بازار سرمایه کاملا مشهود بود و سهم خوبی در معاملات روز 16 مهر ماه داشتند، به طوری که نسبت خرید حقیقی ها به حقوقی ها 60 به 40 شد و این تازه ابتدای مسیر صعودی جدید است، چراکه شاخص کل از همان اول بازار مثبت شروع کرد و رفته رفته طرف خرید قویتر و شاخص کل رشد بیشتری کرد و در نهایت با ۲۶۰۲۷ واحد مثبت در عدد ۱.۵۲۶ واحد متوقف شد. همچنین شاخص کل هم وزن روند بهتری نسبت به روزهای قبل داشت و پس از مدت‌ها رشدش بیشتر از ۱ درصد بود و با ۵۰۷۲ واحد رشد به ۴۰۷ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بورس و فرابورس در روز چهارشنبه 16 مهر ماه رقم ۱۵۰،۳۵۲ میلیارد ریال بود که نسبت به روز قبل 81 درصد افزایش داشت و 183 میلیارد تومان توسط حقیقی ها وارد بازار شد ه بود، هرچند بهای معامله شمش فولادی در بورس تغییر روند بورس کالا با افت 14 درصدی روبه رو شده بود اما نمادهای فولادی در رنج های صفر معامله می شدود و برخی هم در سقف قیمتی روزانه قرار داشتند.

خبرهای مثبت برای بورس

با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در نشست حاشیه دولت گفته است حمایت های دولت از بازار سرمایه، بنیادین است و در حال عمق بخشی به بازار سرمایه هستند و به زودی شرکت ستاره خلیج فارس هم به بورس می‌آید و همچنین مابقی سهام دولت با عنوان دارا سوم با حضور بانک‌های تجارت، ملت و صادرات عرضه می شود، به نظر می رسد بورس قله قبلی خود را پس خواهد گرفت و شاخص یک میلیون و 500 هزار واحد کف قطعی بورس شد.

در شرایط کنونی هم با توجه به اینکه تمامی سهم‌ها باید بازارگردانی کنند یا قرارداد بازارگردانی داشته باشند، به نظر می رسد تمام صف های فروش جمع می شود و شرکت ها بار دیگر از نمادهای خود حمایت خواهند کرد، هرچند برخی از نمادها رشدها خیلی زیادی را در یک سال گذشته تجربه کرده اند و به نظر می رسد برای چندماهی ارزش سهام آنها درجا خواهد زد اما بسیاری از سهامداران حقیقی می توانند از نقدشوندگی ایجاد شده برای اصلاح پرتفوی خود استفاده کنند.

در شرایط کنونی به جزو نوسانات ارزی که در نتیجه انتخابات آمریکا پیش روی بورس است تهدید دیگری در این بازار وجود ندارد، زیرا قیمت ها در بازارهای همچون مسکن و خودرو به اوج خود رسیده اند و جذابیتی برای سرمایه گذاری جدید ندارد و از طرف دیگر خبر افزایش سود سپرده های بانکی هم که چند روز گذشته در بازار سرمایه شائبه شد توسط عباس مرادپور مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تکذیب شد و وی اعلام کرد: موضوع افزایش نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح نشد است.

عوامل دیگری هم در هفته گذشته بستر رشد مجدد بورس را فراهم کرد، برای نمونه سخنگوی گمرک اعلام کرد که 200 میلیون یورو قطعات یدکی خودرو بر اساس ماده 42 قانون امور گمرکی بدون نیاز به کد ساتا و بر اساس حکم ترخیص می‌شوند و همین موضوع قدرت خریدار در نمادهای گروه خودرو را بیشتر کرد به طوری که برای لیدرهای این گروه صف های میلیاردی تشکل شد.

تغییرات بازار جهانی

همچنین در بازارهای جهانی با خبر بهتر شدن حال ترامپ معاملات خود را مثبت آغاز کرده بودند، روز بعد آن با اندکی کاهش، نفت برنت را ۴۲ دلار بر هر بشکه، انس طلا را ۱۸۸۲ دلار و مس را در قیمت ۶۴۷۹ دلار بر تن معامله کردند. در واقع با خبر بهبودی ترامپ بورس اکثر کشورها سبز پوش شد. ولی شاخص داو جونز بعد از اینکه ترامپ مذاکره بر سر بسته ۲.۴ تریلیون دلاری حمایت از اقتصاد را تا بعد از انتخابات متوقف کرد، ریزش کرد و حکایت از ادامه تغییر در بازارهای جهانی تا بعد از انتخابات آمریکا دارد، اما به طور کلی بورس ایران نوسانات رو به پایین در چند ماه اخیر تجربه کرد و به نظر می رسد فارغ از تغییرات بازارهای جهانی روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد.

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس): موسسات زیادی وجود دارند که در بلندمدت سرمایه گذاری میکنند و شکست قوی در روند صعودی را به چشم فرصت خرید میبینند.

چون میدانند که فروشندگان سعی دارند روند را برگردانند، اما ۸۰ درصد از مواقع شکست میخورند.

حتی اگر اسپایک نزولی قوی و بزرگ باشد و از خط روند و میانگین متحرک دور شود، آنها همچنان میخرند.

و انتظار دارند که خرید آنها، به سایر معامله گران هم سیگنال خرید بدهد.

حداقل انتظار دارند که حرکت صعودی، نقطه شکست در زیر سقف بازار را تست کند.

وقتی تست کند، آنها در مورد برگشت روند تصمیم میگیرند. اگر روند برگشته باشد، آنگاه از خریدِ خود خارج میشوند.

اما اکثر پوزیشن های آنها سودآور است چون در نقطه خیلی تغییر روند بورس پایینتری خریده بودند.

اما آنها بخشی از پوزیشن خود را در آخرین پولبک خریدند، پس بخشی از آن زیان آور است.

وقتی موسسات به این نتیجه برسند که بازار در حال نزولی شدن است، آنگاه روند برمیگردد.

چون این موسسات بودند که در پولبک های قوی میخریدند.

ولی الان هیچ موسسه ای تمایل ندارد که در یک اسپایک نزولی قوی بخرد.

موسسات صبر میکنند تا مطمئن شوند که قیمتها به اندازه کافی پایین رفته اند.

یعنی منتظر میشوند تا قیمتها به سطح حمایتِ بلندمدت برسند (مثلا خط روند ماهانه).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

وقتی قیمتها به این سطح رسیدند، موسسات میخرند و در تمام پولبک ها هم میخرند.

از یکجایی، سایر موسسات هم متوجه میشوند که قیمتها حمایت شده اند، پس آنها هم میخرند.

پس به زودی یک اسپایک صعودی قوی شکل خواهد گرفت.

سپس یک پولبک شکل میگیرد که کف را تست کند و سپس بازار برمیگردد به روند صعودی.

هر الگوی برگشتی، نوعی از دامنه معاملاتی میباشد.

بنابراین معاملات در دو جهت میباشد تا اینکه مشخص شود جهت مخالف کنترل را در دست گرفته است.

عبارت “برگشت روند ماژور” میتواند معانی متفاوتی برای معامله گران داشته باشد.

هیچکس نمیتواند تغییر جهت روند را با قطعیت پیش بینی کند تا اینکه این برگشت روی چارت شکل بگیرد.

اما این برگشت روند را نمیتوان ماژور نامگذاری کرد. جهت پوزیشن های معاملاتی در چارت ۵ دقیقه ای میتواند دائما تغییر کند.

در صورتی که روند اصلی بدون تغییر میماند. برگشت روند ماژور یعنی دو تا روند بر روی چارت داشته باشیم که بین آنها برگشت ایجاد شده است.

یعنی یا روند صعودی برگشته است به روند نزولی و یا روند نزولی برگشته است به روند صعودی.

این نوع برگشت روند، با بالا و پایین شدنِ روند متفاوت است.

چون برگشت هایی که در قالب بالا و پایین شدن روند هستند، معمولا به اندازه یک معامله پیش میروند، اما در حدی نیستند که روند ماژور را تغییر بدهند.

همچنین برگشت های مینور در هر حالتی رخ میدهند(چه یم روند واضح داشته باشیم و چه نداشته باشیم).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

سیگنال های اولیه برای شکل گیری برگشت روند ماژور، احتمال کمی برای موفقیت دارند.

اما بازدهی بالایی دارند که معمولا چند برابرِ ریسک است.

بازار در اغلب اوقات اصلاحی است و پولبک های زیادی شکل میگیرد، اما اگر روند در حال برگشت باشد، آنگاه روند جدید به زودی مشخص میشود.

بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند صبر کنند تا روند واضح شود و بعد وارد معامله شوند.

این افراد ترجیح میدهند که احتمال موفقیت ۶۰ درصد باشد، ولی سود کمتری داشته باشند.

هر دو حالت مناسب است چون در هر دو حالت سود میکنیم.

برای برگشت روند ماژور به چهار چیز نیاز داریم:

۱-یک روند بر روی چارت شکل گرفته باشد.

۲-یک برگشت قوی شکل بگیرد که بتواند خط روند و میانگین متحرک را بشکند.

۳- سپس سقف یا کف روند تست میشود و بعد دومین حرکت برگشتی شکل میگیرد.

این حرکت دوم در روند صعودی میتواند در قالب سقف بالاتر، سقف دوقلو، سقف پایینتر باشد. و در روند نزولی در قالب کف پایینتر، کف دوقلو و کف بالاتر میباشد).

۴-دومین حرکت برگشتی آنقدر ادامه میابد تا اینکه همه به این نتیجه برسند که روند برگشته است.

پس در ابتدا باید یک روند بر روی صفحه داشته باشیم.

سپس یک حرکت قوی در جهت مخالف شکل بگیرد که خط روند ماژور را بشکند و در آنطرف میانگین متحرک قرار بگیرد.

سپس روند باید ادامه یابد و سقف یا کف روند را تست کنیم. سپس مجددا بازار باید برگردد.

برای مثال یک روند صعودی داریم که در جهت نزولی شکسته شده است.

سپس معامله گران منتظر هستند که حرکت صعودی بعدی شکل بگیرد.

اگر بعد از تست کردن سقف، بازار برگردد، آنگاه تست موفق بوده و معامله گران شک میکنند که شاید روند در حال برگشت است.

سپس این حرکت برگشتی باید آنقدر قوی باشد که معامله گران باور کنند که بازار در روند نزولی قرار گرفته است.

اگر حرکت برگشتی در قالب یک اسپایک نزولی قوی باشد و چند شمع نزولی بزرگ هم داشته باشد، آنگاه همه بازار را در قالب روند نزولی میبینند.تغییر روند بورس

اما معمولا بازار در یک کانال نزولی عریض قرار میگیرد که به اندازه ۵۰ شمع و یا بیشتر ادامه میابد. پس شکل گیری روند نزولی واضح نمیباشد.

برخی معامله گران فکر میکنند که وارد دامنه معاملاتی شده ایم، که اکثر اوقات این حالت رخ میدهد.

پس وقتی یک اسپایک نزولی قوی شکل نمیگیرد، تغییر روند بورس معمولا بنظر میرسد که روند نزولی شکل نگرفته است تا اینکه چند شمع و مجموعه ای از سقف ها و کف های پایینتر شکل بگیرد.

اما در چنین حالتی معمولا بازار خیلی پایین رفته است و از سقف بازار خیلی دور شده است. پس احتمالا چیز زیادی از روند نزولی باقی نمانده است.

برگشت روند ماژور

تقریبا تمام الگوهای برگشت روند ماژور با شکست خط روند و سپس برگشت آغاز میشوند.

و در نهایت وقتی برگشت روند را داشته باشیم، آنگاه خط روند شکسته میشود.

برای مثال روند صعودی داریم و بعد الگوی سر و شانه شکل میگیرد و روند صعودی به پایان میرسد.

در این حالت، حرکت نزولی که بعد از سر شکل میگیرد، معمولا خط روند مربوط به روند صعودی کلی را میشکند.

سپس خریداران، این حرکت نزولی را در نزدیکی پولبک به شانه چپ میخرند تا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو تشکیل بدهند.

وقتی قیمتها از شانه چپ شروع به افزایش کردند و تا سر افزایش داشتند، بسیاری از فروشندگان فروختند.

و حالا که بازار مجدد در حال رشد است، این فروشندگان سودگیری میکنند چون ممکن است که بازار واردِ دامنه اصلاحی شده باشد و یا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو شکل داده باشد.

شانه راست، همان پولبک به نقطه شکست است. پس ستاپ مناسبی برای فروش در سقف پایینتر است.

برای فروشندگان بتوانند در جهت مخالف روند معامله کنند، باید خط روند شکسته شود.

چون نشاندهنده شکست روند و شروع احتمالیِ برگشت روند ماژور میباشد.

همچنین خریدارانی که در سقف قبلی(سر) خریدند، منتظر هستند که یک گام صعودی دیگر شکل بگیرد.

و با وجود حرکت نزولی بعد ازسر، همچنان پوزیشن خود را نگه میدارند.

اما وقتی میبینند که این حرکت نزولی قوی بوده و در زیر خط روند قرار گرفته است، آنگاه از صعودِ بعدی استفاده میکنند تا با ضرر کم خارج شوند.

پس هم خریداران و هم فروشندگان در حال فروش هستند و این باعث میشود که بازار پایینتر برود و سقف پایینتر(شانه راست) تشکیل بدهد.

وقتی بازار به خط گردن میرسد، خریداران و فروشندگان به ارزیابی قدرت حرکت نزولی میپردازند.

اگر قدرت آن زیاد باشد، فروشندگان اسکلپ نمیکنند، بلکه معامله خود را نگه میدارند و حتی بیشتر میفروشند چون انتظار دارند که برگشت روند ماژور شکل گرفته باشد(مخصوصا بعد از شکست خط گردن).

خریداران هم قدرت حرکت نزولی را میبینند و تا زمانی که بازار باثبات نشودف نمیفروشند.

در شکل زیر الگوی برگشت روند ماژور را داریم:

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

اگر بعد از شکست خط روند صعودی، سقف بالاتر شکل بگیرد و روند برگردد، آنگاه معمولا یک سقف پایینتر هم شکل میگیرد تا معامله گران دومین شانس برای فروش را داشته باشند.

در این چارت برگشت روند ماژور با سقف بالاتر و پایینتر را داریم. معمولا بعد از شکست قوی در خط روند، برگشت ماژور شکل میگیرد.

گام نزولی که در شمع ۴ شکل گرفته است، نتوانسته خط روند را بشکند و همچنین نتوانسته پایینتر از کف قبلی قرار بگیرد.

و حتی نتوانسته در زیر میانگین متحرک قرار بگیرد و اصلاحی شده است.

این نشان میدهد که فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند روند صعودی را برای مدت طولانی متوقف کنند.

بعد از شکست خط روند، یک سقف بالاتر در شمع ۶ شکل میگیرد که ستاچ فروش است.

اما چون شکست نزولی در شمع ۴ خیلی قوی نبود، پس حرکت نزولی در شمع ۹ متوقف شده است.

شمع ۹، همان کفِ الگوی پرچم صعودی است که به شکل گوه میباشد. همچنین این شمع، ستاپ خریدِ H4 نیز میباشد.

شمع ۹ و ۵، پرچم صعودی-کف دوقلو را شکل داده اند. این الگو منجر شد که تا شمع ۱۰ افزایش داشته باشیم.

حرکت صعودی تا شمع، مومنتوم ضعیفی دارد و ستاپِ فروشِ L4 است و همچنین الگوی پرچم نزولی به شکل گوه نیز میباشد(که گام صعودی اول قبل از شمع ۹ میباشد).

همچنین شانه راست در الگوی سر و شانه نیز میباشد، اما اکثر الگوهای سر و شانه سقف به نتیجه نمیرسند و تبدیل میشوند به مثلث یا پرچم صعودی(گوه).

در این حالت یک سقف پایینتر بعد از شکست خط روند است که سقف روند را تست کرده است.

الگوی برگشت روند ماژور

گام نزولی که به سمت شمع ۹ شکل گرفته است، به اندازه کافی از خط روند بلندمدت و میانگین متحرک دور شده است.

و کمی هم از کف پایینتر در روند صعودی(شمع ۵) پایینتر رفته است.

این گام نزولی بعد از یک گام نزولی شدید برای برگشت روند(شمع۴) شکل گرفته است.

همچنین به اندازه کافی به خط روند و یا شمع ۸(اولین پولبک در گام نزولی) نزدیک نشده است که بتواند آنها را تست کند.

تمام این موارد نشاندهنده این است که شکست خط روند قوی میباشد. پس به احتمال زیاد حداقل یک گام نزولیِ دیگر داشته باشیم و یا روند برگردد.

خریدارانی که در شمع ۶ و در سقف روند صعودی خریدند، قدرت فروشندگان در شمع ۹ و ضعف خریداران در شمع ۱۰ را دیدند و از پرایس اکشن ناامید شدند.

پس از حرکت صعودی ضعیف که به سمت شمع ۱۰ شکل گرفته است استفاده کردند تا با ضرر کم خارج شوند. و تا وقتی که بازار پایینتر نیاید، نمیخرند.

پیش‌بینی ۱۰ کارشناس از تغییر روند بورس روند بورس/احتمال مثبت بودن بیشتر است یا منفی

در قالب یک نظرسنجی، پیش‌بینی ۱۰ کارشناس بازار سرمایه درباره روند بازار و شاخص کل بورس در هفته پیش رو گردآوری شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از صدا و سیما ، در قالب سوالی سه گزینه‌ای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیش‌بینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ است، نظرسنجی صورت گرفت.

سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:

روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)

همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینه‌ها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.

نام کارشناس	توضیحات
کورش آسایش	گزینه دوم. وضعیت بازار در هفته‌های گذشته بهتر و ارزش معاملات افزایش پیدا کرده است. همچنین اخبار مثبتی نیز روانه بازار شده بود، اما بازار یک مقدار نیاز به استراحت دارد تا بتواند به رشد خود ادامه دهد.
فردین آقابزرگی	گزینه دوم. افزایش عرضه سهام به دلیل شناسایی سود و کسب بازده کوتاه مدت را شاهد هستیم.
اکبر ادهم	گزینه اول. به علت در پیش بودن فصل مجامع، بالارفتن قیمت ارز، قیمت جهانی کامودیتی‌ها و افزایش حجم معاملات نسبت به هفته‌های گذشته، روند هفته آتی مثبت پیش‌بینی می‌شود.
آرتا اسدی	گزینه سوم. به سبب این که بازار رشد داشته و اکنون باید اصلاح داشته باشد.
علیرضا تاجبر	گزینه اول. شرایط سهام بسیار مناسب است. به خصوص در گروه‌های خودرو، پالایشی و فلزات اساسی. اصلاح قیمتی در هفته گذشته، روند صعودی این گروه‌ها را تسهیل کرده است.
ندا رضایی	گزینه دوم. با توجه به افزایش عرضه‌ها در روز چهارشنبه و شناسایی سود توسط برخی از معامله گران و رشد شاخص در هفته گذشته، انتظار اصلاح در روزهای اول هفته و جبران آن در اواخر هفته پیش‌بینی می‌شود.
بابک سالاروند	گزینه اول. آنچنان نقدینگی قابل توجهی وارد بازار نشده اما واکنش‌ها به اخباری که پیرامون خودرویی‌ها (واگذاری سهام به بخش غیر دولتی) می‌باشد. همچنین نرخ‌های جهانی و پیش‌بینی گزارش‌های خوب صنایع کامودیتی محور می تواند روند مثبت و افزایشی را برای شاخص کل متصور سازد.
محمد خبری زاد	گزینه دوم. بعد از رشد روزهای اخیر، نیاز به یک استراحت موقت در شاخص وجود دارد.
حسین مریدسادات	گزینه دوم. با توجه به روند معاملاتی در روز چهارشنبه، می‌توان ابتدای هفته را پر عرضه پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر شاخص کل به محدوده مقاومتی معتبری رسیده و باید منتظر تقابل بین خریداران و فروشندگان در روز شنبه باشیم.
علی ملک لی	گزینه دوم. با توجه به ضعف شاخص در صعود و همچنین رسیدن آن به مقاومت تکنیکالی، انتظار نوسان کمی را در هفته آینده داریم.

با توجه به انتخاب ۶۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) و ۳۰ درصدی گزینه اول (مثبت، افزایشی) به احتمال زیاد بازاری متعادل و همراه با مثبت‌های اندکی را به ویژه در روزهای پایانی هفته شاهد باشیم.

لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر باشگاه خبرنگاران جوان نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

معرفی و آموزش اندیکاتور ROC – تشخیص بازگشت روند

اندیکاتورها، ابزاری جالب و کاربردی که طرفداران زیادی دارند. اما طیف وسیعی از اندیکاتورهای مختلف وجود دارند که معمولا کمتر شناخته شده اند در صورتی که می‌توانند کارایی خوبی داشته باشند. اگر شما نیز به استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله قصد داریم درباره اندیکاتور ROC صحبت کنیم و ضمن معرفی این اندیکاتور، به آموزش نحوه استفاده از آن بپردازیم. با ما همراه باشید با آموزش اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر قیمت.

اندیکاتور Rate Of Change) ROC) چیست؟

اندیکاتور ROC یا Rate Of Chang (نرخ تغییر) یک اندیکاتور تحلیلی است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت استفاده میکند. اصولا اندیکاتورها از اطلاعات قیمتی و حجم معاملات در فرمول خود استفاده میکنند. در این اندیکاتور تنها از اطلاعات قیمت استفاده میشود. نرخ قیمت تغییر (ROC) یک اندیکاتور حرکتی است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته اندازه گیری می‌کند. در واقع در این اندیکاتور نسبت تغییرات قیمت به تغییرات گذشته (در بازه زمانی مشخص شده توسط تحلیلگر فنی) به صورت یک منحنی نمایش داده میشود. این اندیکاتور بین بازه های منفی و مثبت حول محور صفر نوسان میکند.

نکات کلیدی اندیکاتور ROC

• نوسان ساز یا اندیکاتور نرخ قیمت (ROC) نا محدود است و حد ندارد (چه در منفی چه در مثبت). این بدان دلیل است که ارزش آن مبتنی بر تغییرات قیمت است که می تواند به طور نامحدود با گذشت زمان گسترش یابد.
• ROC رو به رشد معمولاً روند صعودی را تأیید می‌کند و روند نزولی اندیکاتور نشان دهنده روند نزولی قیمت است. اما این می‌تواند گمراه کننده باشد، زیرا این شاخص تنها قیمت فعلی را با قیمت N روزهای گذشته مقایسه می‌کند.
• حرکت ROC بالاتر از صفر معمولاً با روند صعودی قیمت همراه است.
  حرکت ROC زیر صفر معمولاً با یک روند نزولی قیمت همراه است.
• هنگامی که قیمت در روند خنثی قرار دارد اندیکاتور ROC در محدوده صفر حرکت میکند.
• بسیاری از اندیکاتورها مثل RSI و STOCHASTIC دارای مناطق اشباع خرید و فروش هستند. اما سطوح اشباع خرید و فروش در ROC ثابت نیست، بلکه هر سهم (دارایی) سطح اشباع خود را به مروز زمان ایجاد می‌کند. معامله گران می‌توانند با بررسی گذشته نمودار و اندیکاتور به محدوده های اشباع در آن سهم پی ببرند.

کاربردهای اندیکاتور ROC

کاربردهای اندیکاتور ROC بسیار متنوع است. میتوان در تشخیص واگرایی ها، مناطق اشباع در یک بازه زمانی خاص، تعیین روند و قدرت روند از آن استفاده کرد. حتی سیگنال خرید و فروش را میتوان با عبور منحنی اندیکاتور از خط صفر بدست آورد. به این صورت که کراس اندیکاتور ROC با محور صفر از پایین به بالا یک سیگنال خرید است و کراس اندیکاتور با محور صفر از بالا به پایین، سیگنال فروش می‌باشد.

اما بهترین کاربرد اندیکاتورِ نرخ تغییر قیمت (ROC Indicator)، تعیین واگرایی در کوتاه مدت است. به تصویر زیر نگاه کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

واگرایی منفی در اندیکاتور ROC

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند صعودی در یک بازه زمانی کوتاه دو قله ایجاد کرده که دومی بلندتر از قبلی بوده است اما در اندیکاتور ROC قله دوم کوتاه تر از اولی بوده است و این تعریف واگرایی منفی است. بعد از اتفاق واگرایی منفی در ROC می بینیم که قیمت اصلاح کرده است. توجه کنید اتفاق افتادن این واگرایی در مدت کوتاهی و تقریبا در مدت زمان دوره اندیکاتور (که در تصویر می‌بینید روی 15 کندل تنظیم شده است) بوده است. واگرایی مثبت نیز بر عکس واگرایی منفی در روندهای نزولی اتفاق میافتد و اندیکاتور ROC میتواند برخی از تغییر روندها را به این روش به ما نشان دهد.

اما فلسفه این واگرایی با توجه به کارکرد این اندیکاتور کاملا طبیعی است. وقتی در قیمت کمتر، نرخ تغییر قیمت با شتاب بیشتری همراه بوده است و حال با قیمت بالاتر، نرخ تغییرات قیمت کمتر است نشان میدهد بازار در حال کشیدن ترمز است و این میتواند به تغییر روند منجر شود. تشخیص بازگشت روند همان چیزی است که همه معامله‌گران به دنبال آن هستند.

نکته مهم: اندیکاتورها دروغ می‌گویند!

توجه کنید که اندیکاتورها کمی فریب کار هستند چون از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که در لحظه تغییر میکند و مانند نمودار قیمت است، اگر حرکت نمودار قیمت را نمی‌توانید پیش بینی کنید، اندیکاتور نمی‌تواند این کار را برای شما انجام دهد! معمولا اندیکاتورها دروغ گو هستند (در آنچه که ادعا میکنند)، اما میتوان از آنها برای دیدن زوایای بهتر حرکت قیمت استفاده کرد. در نهایت شما باید حرکت قیمت را پیش بینی کنید نه حرکت اندیکاتور را. اندیکاتورها پنجره ای هستند که اطلاعاتی که به ظاهر در نمودار قیمتی پنهان شده اند را نمایش میدهند.

این اطلاعات با دیدن نمودار خالی قیمت دیده نمی‌شود. بنابراین استفاده از یک اندیکاتور که تنها یکی از زوایای پنهان نمودار قیمتی را نشان میدهد، اشتباه محض است زیرا اندیکاتور ناقص تر از نمودار قیمت است. اگر نمودار قیمت مثلا 7 فاکتور (سرعت، شتاب، جهت، حجم، قدرت و …) داشته باشد، یک اندیکاتور تنها بخشی از این اطلاعات را نمایش میدهد. بنابراین سیستم‌هایی که از ترکیب چند اندیکاتور طراحی شده اند که می‌توانند نواقص یکدیگر را پوشش بدهند، برای دریافت سیگنال خرید و فروش مناسب تر هستند. بنابراین هیچ گاه از اندیکاتور ROC به تنهایی برای انجام معامله استفاده نکنید.

دوتا از بهترین استراتژی‌های معاملاتی طراحی شده بر اساس ترکیب اندیکاتور ها را در لینک زیر مشاهده کنید.

تشخیص نقطه بازگشت روند در فارکس

یکی از متداول‌ترین فعالیت‌ها در بین تریدر‌های مبتدی معاملات روند می باشد که یکی از مشکلات این نوع معاملات البته برای معامله گران تازه وارد تعیین و تشخیص نقطه بازگشت روند است که معامله گر باید قبل از آن معامله را ببندد و یا بر عکس بلافاصله در آغاز یک روند جدید وارد بازار شود.

یک معامله گر باید قدرت تشخیص و درک این که این یک بازگشت روند است و اصلاح نیست را داشته باشد و برای گرفتن نتیجه مثبت باید با استفاده از ابزار‌هایی مثل اندیکاتور‌ها و واگرایی‌ها این روندها را تشخیص دهد.

در ادامه مطلب به بررسی اینکه چگونه نقطه بازگشت روند در فارکس را شناسایی کنیم، خواهیم پرداخت.

ابزار های تشخیص روند

معامله در جهت روند می تواند بسیار ساده و سودده باشد، اما در مواقعی تعداد معامله گران طرف غالب و حجم پوزیشن‌های معاملاتی آن‌ها کاهش می‌یابد، در این لحظه وقتی طرف ضعیف‌تر قدرت بیشتری پیدا می‌کند یک بازگشت روند رخ می‌دهد و هدف یک معامله گر پیش بینی و استفاده از این موقعیت ها برای دریافت سود می باشد.

از ابزارهای مهمی که در تشخیص بازگشت روند می تواند به معامله گر کمک کند می تغییر روند بورس توان به موارد زیر اشاره کرد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

اساس و پایه معاملات در بازارهای مالی، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت قیمت می باشد و معامله گران توسط این سطوح تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیرند.

این سطوح در مواقع مختلف از ریزش یا افزایش قیمت جلوگیری میکنند و به همین علت تغییر روند بورس تشخیص ناحیه حمایت و مقاومت جزو اساسی‌ترین و همچنین پر اهمیت‌ ترین نکاتی است که باید معامله‌گران به آن تسلط داشته باشند.

سطوح حمایت، برای خریدارن از اهمیت خاصی برخوردار است و هنگامی که قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود، سطوح مقاومتی برای فروشندگان جذابیت دارد، وقتی قیمت به این سطوح می‌رسد معامله‌گران اقدام به فروش شدید می‌کنند، چون انتظار نزولی شدن قیمت در این ناحیه زیاد است.

پیشنهاد مطالعه: نحوه معامله در بازار فارکس

الگو های بازگشتی

الگوهای بازگشتی ( reversal patterns )، هنگامی تشکیل می‌شوند که نمودار قیمتی بعد از طی کردن روند مشخصی در طول یک بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود.

در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی بازگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود و معمولا یک الگو، یک شکل اغلب تکراری در تجزیه و تحلیل کندل تکنیکال است که رفتار روند را در آینده پیش ‌بینی می‌کند.

مفهوم اصلی الگو ها وابسته به ثبات شکل گیری شکل اصلی آن ها است، اما باید توجه داشت که بازار آنطور که ما فکر می‌کنیم مرتب نیست، به بیان دیگر باید گفت پیدا کردن یک الگوی کامل، ممکن است در بازار کمتر به وجود آید و برای شناسایی و تشخیص یک الگو باید مهارت زیادی داشته باشید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

پیوت پوینت

پیوت ها یکی از پر کاربرد ترین ابزار در جهت بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد و به طور کلی برای تخمین زدن روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جهت تشخیص، تغییر روند بورس برای تغییر روند یک نمودار می‌تواند کمک کند.

پیوت پوینت ها میان سه سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته‌اند که در آن ها فضای فارکس دچار تغییر می شود.

اگر قیمت بالای خط P باشد، نشان از تمایل قیمت برای صعود بیشتر و رسیدن به سطح های بالاتر قیمتی است، اگر قیمت در زیر سطح P باشد، نشان از احتمال نزول بیشتر و رساندن خود به سطح های دیگر پیوت می‌باشد.

اندیکاتور ها

اندیکاتور ها خود نیز انواع بسیار زیادی دارند و هرکدام روش خاصی را اعمال می کند به معامله گران کمک می‌کنند اطلاعاتی که شاید از چشم آن‌ها دور باشد را بدست آورده و به کمک آن‌ها تصمیم بهتری بگیرند.

این ابزارها این کار را با استفاده از فرمول ها و محاسبات ریاضی بدست آورده و در اختیار معامله گر قرار میدهند .

اندیکاتور ها را از نظر زمانی می توان به دو نوع اندیکاتورهای پیشرو یا Leading و اندیکاتورهای دنباله رو یا Lagging تقسیم کرد که اندیکاتورهای پیشرو اطلاعات را زودتر از قیمت و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر اطلاعات را در اختیار معامله گر قرار می‌دهند.

واگرایی ها

واگرایی یا ( Divergence ) در تحلیل تکنیکال به معنای تناقض حرکتی بین اندیکاتور و قیمت می‌باشد.

واگرایی ها را می توان به دو نوع واگرایی مخفی ( Hidden Divergence ) و واگرایی معمولی ( Regular Divergence ) تقسیم کرد.

واگرایی معمولی می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود و هنگام تشکیل آن باید به اندیکاتورها توجه کنیم، هنگامی به وجود می‌آید که قیمت در انتهای یک روند باشد و در آن هنگام جهت حرکتی اندیکاتور خلاف جهت حرکتی نمودار عمل کند .

این نوع واگرایی نشان از برگشت یا استراحت قیمت دارد، اما هیچ چیز صد درصدی در بازار وجود ندارد و ممکن است قیمت بعد از ایجاد واگرایی به حالت خنثی یا رنج در بیاید.

در مقابل آن، در واگرایی مخفی باید به حرکت قیمت توجه کنیم و این نوع واگرایی هم می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی به وجود آید که قیمت در حال اصلاح است و با تشکیل شدن واگرایی مخفی، روند قیمتی در جهت روند غالب حرکت می‌کند و نشان‌دهنده قدرت روند غالب و از سرگیری آن هستند.

فیبوناچی

از ابزار فیبوناچی می‌توان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه تغییر روند بورس روند استفاده کرد و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار می‌توان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد، نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می‌باشد.

از ابزار فیبوناچی نیز، می‌توان به عنوان سطوح ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزارهای فیبوناچی می‌توانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم که عبارتند از:

جمع بندی نهایی

در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی برای پیش‌ بینی نقاط بازگشت روند وجود دارد، اما باید در نظر داشت که هیچ گاه نباید توسط یک سیگنال وارد معامله شد.

ما در این مقاله سعی کردیم چند سیگنال مهم برای بازگشت روند را به شما دوستان عزیز بیان کنیم که با تجمع این سیگنال ها در یک ناحیه می توان سیگنال مهمی مبنی بر بازگشت روند دریافت کرد.

شما دوستان عزیز می‌توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از ابزارهایی که در این مقاله گفته شد، به مقاله مربوطه آن در وب سایت آموزش ساده بورس مراجعه نمایید.

سوالات متداول

نقطه بازگشت روند چیست؟

در یک روند (صعودی-نزولی) ممکن است چندین فاکتور بازگشتی وجود داشته باشد و هشداری مبنی بر پایان یک روند را دهد که به این سطوح، نقطه بازگشت روند گفته می شود.

از چه ابزار هایی برای تشخیص نقاط بازگشتی می توان استفاده کرد؟

ابزار های مختلفی در تحلیل تکنیکال برای این منظور وجود دارد اما به صورت کلی می توان به سطوح مقاومت و حمایت، فیبوناچی، الگوهای بازگشت روند، پیوت پوینت ها، اندیکاتورهای تکنیکال و واگرایی ها اشاره کرد.