39. محاسبه گر اسپرد
اسپرد (Spread) در امور مالی می تواند معانی مختلفی داشته باشد و برداشت های متفاوتی از آن صورت پذیرد اما به طور کلی، اسپرد به تفاوت بین دو قیمت یا نرخ اطلاق می شود. در یکی از رایج ترین و مقبول ترین تعاریف در بازارهای مالی، اسپرد به شکاف یا فاصله بین قیمت پیشنهادی و نرخ درخواستی یک سهم، کالا یا سایر اوراق بهادار اطلاق می شود که در اصطلاح به آن bid-ask spread نیز گفته می شود. اسپرد (Spread) همچنین می تواند به تفاوت در یک موقعیت معاملاتی اشاره داشته باشد.
ابزار محاسبه‌گر اسپرد برای تسهیل فرآیند محاسبه اسپرد ارایه شده و فرآیند محاسبه اسپرد را در انواع مختلف به سهولت به انجام می رساند.
نحوه دسترسی به "محاسبه گر اسپرد" در ویدیو زیر نمایش داده شده است:
اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.
در ویدیو زیر نحوه دسترسی به "محاسبه گر اسپرد" در نسخه موبایل نمایش داده شده است:
اگر محاسبه Spead در پیپ پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا از یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.
هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد
آموزش بازار جهانی تبادلات ارزی – قسمت 2
در جفت ارزهایی که شامل ارز JPY – ین ژاپن نمی باشند رقم چهارم اعشار و در جفت ارزهایی که شامل ارز JPY – ین ژاپن می باشند رقم دوم اعشار، پیپ گفته می شود. برای مثال اگر جفت ارز USDCAD از نرخ 1.1591 به 1.1650 رشد کند 59 پیپ رشد را شاهد بوده ایم.
اسپرد – Spread
به تفاوت میان نرخ Bid و Ask اسپرد گفته می شود که همان کارمزد کارگزاری است. نرخ Bid و Ask نرخ مبادله نماد به مشتری از سوی کارگزاری می باشد.
مفهوم LOT – واحد اندازه گیری حجم معاملات
هر واحد خرید و فروش در بازار ارز برابر است با 100,000 واحد از ارز پایه، و این مقدار را یک Lot می نامند. برای مثال اگر شما در جفت ارز USDCAD یک لات ترید انجام دهید یعنی 100 هزار دلار (ارز پایه در این جفت ارز دلار است) از سرمایه خود را (Margin) درگیر کرده اید. اگر جفت ارزی که معامله می کنید ارز پایه آن دلار نباشد محاسبه Margin به این صورت است: . برای مثال فرض می کنیم لوریج حساب شما 1:100 می باشد و یک معامله خرید یا فروش NZDUSD باز می کنید با حجم 1 لات در نرخ 0.6955 . محاسبه مارجین به این صورت است:
مفهوم Pip Value – ارزش هر یک Pip در یک Lot
- هر جفت ارزی که ارز متقابل آن USD باشد هر یک پیپ نوسان آن 10 دلار ارزش دارد.
- برای محاسبه Pip Value در جفت ارزهایی که ارز پایه آن ها USD است 10 را به Ask Price آن جفت ارز تقسیم می کنیم. مانند USDCAD Ask Price: 1.2870 که ارزش هر یک پیپ آن 7.77$ می باشد.
- زمانی که ارز پایه و ارز مقابل، USD نیستند. این مورد را با دو مثال توضیح میدهیم:
محاسبه ارزش هر پیپ برای جفت ارز GBP CAD
محاسبه ارزش هر پیپ برای جفت ارز EUR GBP . فرض کنیم Bid Price برای GBPUSD برابر با ۱.۳۶۰۰ باشد. توجه: ارز بالانس حساب در این محاسبات USD در نظر گرفته شده است. نکته: معامله گر اصلا نیازی به محاسبه این موارد در معاملات خود ندارد و متاتریدر این محاسبات را انجام می دهد.
اهرم - Leverage
به اعتباری که کارگزاری ها به معامله گران خود ارائه می دهند تا معامله گر میزان کمتری از سرمایه خود را در یک پوزیشن درگیر کند اهرم گفته می شود. پس هر قدر اهرم بالاتر باشد مارجینی که معامله گر درگیر می کند کمتر است. اهرم را همواره باید یک عدد متعادل در نظر گرفت. اهرم های بالا میزان خطرپذیری حساب را به شدت بالا می برند. فرض کنید اهرم حساب شما 1:1000 باشد! در این صورت مارجینی که برای هر معامله استفاده می شود رقم ناچیزی می شود و شما را به معامله بیشتر یا معامله با حجم بالاتر تشویق می محاسبه Spead در پیپ کند. وقتی حجم معاملات بالا باشد نوسانات بازار ارزش دلاری بیشتر می یابند و با نوسان اندکی خلاف تحلیل شما فاصله منفی بین اکوییتی و بالانس افزایش می یابد که در اغلب مواقع منجر به کال مارجین حساب می شود.
بهره گیری از اهرم بالا به هیچ وجه سودآوری شما را تضمین نمی کند. به همان میزان که احتمال سود وجود دارد احتمال زیان هم وجود دارد.
محاسبه Spead در پیپ
"كساني كه در انتظار زمان نشسته‌اند در محاسبه Spead در پیپ واقع آن را از دست داده‌اند. اين جا هرچه مي‌دوي باز هم سر جاي اولت هستي. اگر مي‌خواهي جايي ديگر بروي، بايد دو برابر تندتر بدوي."
من محاسبه Spead در پیپ چه طور سود و زیان را محاسبه کنم؟
پس حالا که شما طرز محاسبه ی ارزش پیپ را می دانید٬ اجازه دهید نظری به طرز محاسبه ی سود و زیان بیندازیم.
اجازه دهید دلار آمریکا را خریده و فرانک سوئیس را بفروشیم.
نرخی که شما مظنه کرده اید ۱.۴۵۳۰/ ۱.۴۵۲۵ است. به دلیل اینکه شما USD را می خرید شما روی قیمت۱.۴۵۳۰ کار خواهید کرد٬ قیمتی که معامله گران آمادگی فروش آن را دارند. پس شما یک لات ۱۰۰.۰۰۰$ به قیمت ۱.۴۵۳۰ را می خرید. چند ساعت بعد قیمت به ۱.۴۵۵۰ تغییر می کند و شما تصمیم می گیرید که پوزیشن خود را ببندید.
مظنه ی جدید برای USD/CHF ٬ ۱.۴۵۵۰/۱.۴۵۵۵ است. با توجه به اینکه در هنگام ورود به بازار آن را خریده بودید زمانی که شما پوزیشن را می بندید باید برای بستن آن دستور Sell را اجرا کنید٬ بنابراین می بایست قیمت ۱.۵۵۵۰ را بگیرید. قیمتی که معامله گران برای خرید آن آمادگی دارند.
تفاوت بین ۱.۴۵۳۰ و ۱.۴۵۵۰ عدد ۰.۰۰۲۰ یا ۲۰ پیپ است.
حالا با استفاده از فرمول قبلی مان داریم:
۱۳۷.۴۰$ = ۲۰ پیپ × ۶.۸۷$ در هر پیپ = ۱۰۰.۰۰۰$ × (۱.۴۵۵۰/۰.۰۰۰۱)
به خاطر بیاورید٬ زمان ورود و خروج از یک پوزیشن٬ شما در معرض پرداخت Spread در مظنه ی قیمت خرید و فروش هستید.
زمان خرید یک پول شما از Offer Price استفاده خواهید کرد و زمان فروش شما از Bid Price استفاده خواهید کرد.
بنابراین زمانی که شما پولی را Buy می کنید هزینه ی Spread را در زمان باز کردن پوزیشن می پردازید٬ ولی زمانی که شما پولی را Sell می کنید هزینه ی Spread را در زمان بستن پوزیشن می پردازید .
لورج (Leverage) چیست؟
شما شاید شگفت زده شوید که چه طور یک سرمایه گذار کوچک مثل شما می تواند با مبالغ بزرگی از پول تجارت کند. به کارگزارتان به عنوان بانکی که برای خرید ۱۰۰.۰۰۰$ پول با شما مواجه است فکر کنید٬ آن به عنوان سپرده ی بیعانه از شما مبلغ ۱۰۰.۰۰۰$ می خواهد که شما را پشتیبانی کند نه ضرورتا محافظت. به نظر می رسد اگر درست باشد خیلی خوب است. این چگونگی استفاده از کار کرد لورج در بازار فارکس است.
مبلغ پولی که شما استفاده می کنید به بروکر و وضعیت خودتان بستگی دارد. برای نمونه بروکر به حداقل حجم حسابی که حساب مارجینی یا مارجین اولیه نامیده می شود٬ نیاز خواهد داشت. یک بار که پولتان را سپرده گذاری کرده اید پس از آن برای معامله توانایی خواهید داشت. هم چنین کارگزار مقداری از آن را که برای باز کردن یک پوزیشن نیاز دارد٬ تعیین خواهد کرد.
برای مثال٬ برای ۱.۰۰۰$ شما می توانید یک لات ۱۰۰.۰۰۰$ معامله کنید. پس اگر شما ۵.۰۰۰$ داشته باشید٬ ممکن است آن ها اجازه دهند بالای ۵۰۰.۰۰۰$ در فارکس معامله کنید.
حداقل مارجین برای هر کارگزاری به کارگزار دیگر تغییر خواهد کرد. در مثال بالا٬ بروکر به یک درصد مارجین نیاز دارد. بدین معنی که برای هر ۱۰۰.۰۰۰$ معامله٬ بروکر ۱.۰۰۰$ به عنوان سپرده ی پوزیشن طلب می کند.
اسپرد در بازار محاسبه Spead در پیپ های مالی به چه معناست
اسپرد به تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز گفته می شود.در واقع آن را می توان به عنوان ضرر اولیه معامله گر در نظر گرفت که بروکر آن را دریافت می کند مقدارش با توجه به نوع حساب معاملاتی شما در بروکر وهم چنین خود بروکر تغییر می کند به طور مثال در بروکر روبو فارکس اسپرد برای جفت ارزها متغییر است یعنی اینکه در هر ثانیه این مقدار در حال تغییر است
بیایید مثالی در مورد جفت ارز محبوب EUR / USD با قیمت خرید و فروش 1.1152 / 1.1156 ارائه دهیم. از تفاوت در مقدار ارز ، می توان فهمید که SPREAD در این حالت برای یک لات 4 پیپ است. برای جبران این ضرر ، می خواهید قیمت جفت ارز حداقل 4 پیپ به نفع شما تغییر کند. پس از این اتفاق ، سود دریافت خواهید کرد
محاسبه هزینه SPREAD در طی فرآیند معاملات برای ایجاد استراتژی های معاملاتی مناسب و برای تجزیه و تحلیل فنی وضعیت فعلی ضروری است. هنگامی که موقعیت برای مدت زمان کمتری باز بماند و تعداد معاملات شما بیشتر شود ، هزینه اسپرد در میزان سود قابل توجه تر می شود
آموزش محاسبه اسپرد در فارکس – انواع اسپرد در بروکر ها
بازار فارکس از جمله بازارهای محبوب و پر ریسک می باشد که رشد چشمگیری در دهه اخیر داشته است. جهت ورود به این بازار باید قبل ورود و انجام معامله با اصطلاحات فارکس آشنا شوید. مفاهیمی از جمله محاسبه اسپرد ، محاسبه پیپ ، لات و حد ضرر متحرک و …. . سایت آموزشی ایتسکا با ارائه مقاله های آموزشی در حال آموزش دادن به تریدرهای مشتاق و علاقمند در این زمینه می باشد. در این مقاله نیز به آموزش محاسبه اسپرد در فارکس می پردازیم.
درس 5 آموزش فارکس با ایتسکا
در این درس در خصوص لوریج ، اسپرد و این فایل اکسل که این پایین قرار گرفته صحبت میکنیم.
اسپرد چیست؟
اسپرد تفاوت قیمت Ask و Bid در متاتریدر می باشد. یعنی شما یک ارز را برای معامله از بروکر می خرید و بعد از معامله آن را دوباره به بروکر می فروشید. طبیعی است که ارز را با قیمت بالا از بروکر خریده و با قیمت پایین تر به بروکر خواهید فروخت. مثل خرید و فروش دلار در صرافی ها قیمت خرید و فروش دلار به صرافی متفاوت است!
به این تفاوت قیمت اسپرد گفته می شود. و درآمد کارکزاری ها اغلب از همین اسپرد می باشد.
مفاهیم Bid وAsk در بازار فارکس
زمانی که متاتریدر را باز می کنید ، قبل از شروع معامله باید نرخ جفت ارزها را مشاهده کنید. از منو بار market Watch را باز کنید تا جدول جفت ارزها را مشاهده کنید. در بالای جدول دو قیمت با عنوان های Bid وAsk را مشاهده می کنید. این قیمت ها را بروکر ها در این صفحه نشان می دهند . زمانی که می خواهید جفت ارزی را خریداری کنید باید قیمت Ask را در نظر بگیرید . و زمانی که می خواهید معامله را ببندید در واقع جفت ارز خود را می فروشید و جفت ارز شما با قیمت Bid به بروکر فروخته خواهد شد. این تفاوت قیمت با عنوان اسپرد برای کارگزاری محسوب خواهد شد و کارمزدی از معامله است که برای کارگزاری می باشد. مثلا مطابق شکل نرخ جفت ارز پوند و دلار (GBP/USD) را زمان شروع معامله بروکر برای شما 1.29682حساب خواهد کرد (مقدار Ask) و در هنگام پایان معامله بروکر نرخ این جفت ارز را براتان 1.29671 محاسبه خواهد کرد. جهت وضوح بیشتر خرید و فروش ارز در صرافی ها را در نظر بگیرید که قیمت خرید و فروش دلار در صرافی ها متفاوت است.
محاسبه اسپرد
محاسبه اسپرد در بازار فارکس ( اسپرد در متاتریدر )
لیست قیمت جفت ارزها را که در متاتردیر باز کردید ، در لیست جفت ارزها ارز سمت چپ به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می شود. مثلا در این عکس جفت ارز دلار و پوند( GBP/USD ) را در نظر بگیرید که در متاتریدر عدد 1.29671 را مشاهده می کنید . یعنی یک واحد پوند برابر با مقدار 1.29671دلار است. محاسبه اسپرد در فارکس با مقدار پیپ به دست می آید. در واقع اسپرد جفت ارز ها را می توان با استفاده از پیپ محاسبه کرد.
محاسبه اسپرد
پیپ همانطور که در شکل نشان داده شده است برای جفت ارز پوند و دلار ، عدد چهارم بعد از اعشار جفت ارزها می باشد. که در این مثال مقدار پیپ برای Ask برابر با 8 و برای Bid برابر با 7 می باشد. مقدار پیپ در فارکس برای جفت ارزی که یک طرف آن ین ژاپن می باشد ، متفاوت بوده و عدد دوم بعد از اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود. جهت محاسبه ارزش پیپ می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.
اسپرد در واقع تفاوت بین دو پیپ در مقادیر Ask و Bid در لیست نرخ جفت ارزها می باشد. حال مقدار اسپرد در مثال بالا برابر با تفاوت 8 و 7 که 1 می باشد ، یک پیپ می شود. حال با توجه به مقاله محاسبه پیپ ارزش پیپ را محاسبه خواهیم کرد.
ارزش دلاری پیپ از تقسیم پوزیشن (لات) بر 10000 به دست می آید. حال اگر در این مثال اگر با یک لات کامل و یا همان استاندارد معامله را باز کنیم ، حجم پوزیشن ما 100000 خواهد بود. اگر آن را بر 10000تقسیم کنیم مقدار 10 به دست خواهد آمد. یعنی ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود. در این مثال مقدار اسپرد را برابر با 1 پیپ به دست آوردیم. و ارزش هر پیپ در این معامله 10 دلار می باشد. یعنی در یک معامله با لات استاندارد مقدار اسپرد برای این کارگزاری که در مثال ما کارگزاری آلپاری …… می باشد ، 10 دلار می باشد.
انواع اسپرد در بازار فارکس
در کل سه نوع اسپرد داریم : ثابت ، شناور و شناور نزدیک به صفر همراه با کمسیون. بعضی بروکرها فقط یک نوع اسپرد دارند و برخی از هر دو نوع اسپرد استفاده کرده و مشتری زمان باز کردن حساب نوع اسپرد را برای حساب خود انتخاب می کند.
اسپرد در فارکس
اسپرد ثابت Fixed
اسپرد ثابت در برخورد با نوسانات بازار تغییر نکرده و حتی اگر نوسانات شدیدی در بازار وجود داشته باشد ، کارگزاری ها با تغییر کوچک در مقدار اسپرد سعی می کنند بازار را به حالت عادی در آورند. با اینکه اسپرد ثابت در برابر نوسانات بازار ثبات بیشتر داشته و کم ریسک می باشد ، ولی میزان ریسک آن بالاتر بوده و معمولاً 3 پیپ و یا بالاتر می باشد. این نوع اسپرد برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب بوده و برای کسانی که معاملات زیاد و با میزان سود و زیان کوچک دارند اصلاً مناسب نمی باشد و احتمال کال مارجین شدن را بسیار بالا می برد.
اسپرد متغیر Floating
در اسپرد متغیر و یا همان اسپرد شناور قیمت Ask و Bid در اثر نوسانات بازار مدام در حال تغییر بوده و همین باعث می شود میزان پیپ نیز مدام در حال تغییر باشد. زمانی که بازار راکد بوده و تغییرات زیادی در آن مشاهده نمی شود ممکن است ، میزان پیپ به چند دهم برسد و زمانی هم که بازار پرنوسان باشد این میزان حتی بالاتر از 10 پیپ نیز برسد. معاماه گران به دلیل نوسانات زیاد این اسپرد به ندرت آن را انتخاب می کنند. ولی برای کسانی که معاملات با سود و زیان کم زیاد انجام می دهند مناسب می باشد.
دیدگاه شما