تفسیر حجم معاملات

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

• همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
• قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
• گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk تفسیر حجم معاملات کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.

کتاب استاد بازارها – معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات اثر تام ویلیامز

کتاب استاد بازارها یا همان کتاب معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات اثر تام ویلیامز می باشد مباحث این کتاب در پنج فصل جامع ارائه شده است.

• ناشر: انتشارات آراد کتاب
• مترجم: فرزاد رضایی

کتاب استاد بازارها – معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات اثر تام ویلیامز

کتاب استاد بازارها تام ویلیامز که با نام معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات نیز شناخته می شود اثر شناخته شده ای به ترجمه فرزاد رضایی است. آقای تام ویلیامز در نوامبر 2016 در سن 87 سالگی درگذشت، وی حدود 50 سال در بازار سهام مشغول به فعالیت بود و نرم افزار TRADEGUIDER را بر اساس مفاهیم تحلیل حجم و دامنۀ قیمت طراحی و تهیه کرد که در این کتاب بیشتر تصاویر از این نرم افزار استخراج شده است. علیرغم وجود این نرم افزار که الگوها را در این سبک معاملاتی مشخص می کند، معامله در این سبک نیازمند درک این الگوها و تلفیق آن ها با پیشینه بازار است.

برای ترجمه کتاب استاد بازارها تام ویلیامز بیش از یک سال زمان صرف شده است که با توجه به تازه بودن مفاهیم آن برای درک بیشتر، کتاب ها و دوره های آن توسط مترجم مطالعه شده و از این رو توصیه می شود به دقت تمامی مفاهیم کتاب را چند بار مطالعه کنید تا نسبت به این روش معاملاتی به درک درستی برسید.

کتاب معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات اثر تام ویلیامز ؛ مقدمه نویسنده

روش تجزیه و تحلیل و دانه قیمت و نرم افزار TRADEGUIDER:

از دانش تحلیل حجم و دامنه قیمت برای تولید اندیکاتورهای نرم افزار TRADEGUIDER استفاده شده است. همه نمودارهای این کتاب از نرم افزار TRADEGUIDER یا نرم افزار VSA (نرم افزار قبل از TRADEGUIDER) استخراج شده است. برای آنکه پیوستگی، معنا و رابطه با متن اولیه حفظ شود، توضیحات اولیه V.S.A در بخش هایی از کتاب استاد بازارها تام ویلیامز قرار داده شده زیرا هدف از تدوین کتاب فراهم کردن یک مرجع آموزش بوده است.

کتاب استاد بازارها تام ویلیامز به چه منظور تهیه شده است؟

کتاب تفسیر حجم معاملات معامله گری با پرایس اکشن دورۀ آموزش مقدماتی فراگیری روش تحلیل حجم و دامنه V.S.A است که رویه ای چند بعدی برای تحلیل بازار است و به ارتباط بین قیمت، دامنه و حجم تمرکز دارد. برای تحلیل صحیح حجم، باید درک کنید که داده های حجم معاملات تنها نیمی از مفاهمی مورد نیاز برای دستیابی به تحلیل درست را شامل می شود. نیم دیگر، از مفهوم دامنۀ قیمت به دست می آید. حجم معاملات همواره نشان دهندۀ مقدار فعالیت و دامنۀ قیمت متناظر نشان دهندۀ حرکت قیمت در آن حجم است. کتاب استاد بازارها تام ویلیامز نحوه عملکرد بازار را شرح می دهد و مهم تر از آن، در شناسایی نشانه هایی که در لبه های جاری بازار رخ می دهند به شما کمک خوهند کرد – نشانه هایی که یک معامله گر تالار، بازار گردان، متخصص یا معامله گر حرفه ای برجسته می تواند ببیند و تشخیص دهد.

آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن

همان طور که می دانید رقابت تفسیر حجم معاملات همیشه در بازار داغ بوده است و ربودن گوی سبقت از یکدیگر در این مسیر کاری بس دشوار است. اما اگر مسیر را به درستی بیابید، طی کردن یک مسیر سربالایی می تواند لذت بخش هم باشد، زیرا بعد از هر شیب تندی، یک استراحت درست و حسابی در انتظار است. برای این که معاملات بی نقصی داشته باشید و از شر اشتباهات کوچک و بزرگ خود در بازار مالی خلاص شوید، باید بر آموزه های خود بیفزایید. لازمه ی این کار آموختن استراتژی های متفاوت و آنالیز دیتاهای مختلف است. یکی از قدیمی ترین، در عین حال پیشرفته ترین و اساسی ترین این استراتژی ها ولوم تردینگ است. در ادامه با این مقوله آشنا خواهید شد و نحوه ی به کار گیری آن را خواهید آموخت! با ما همراه باشید.

در این ویدیو سرکار خانم نورا آقاجانی روانشناس بالینی و روان درمانگر به بررسی مقوله ترس و ترید پرداخته اند، اگر شما هم جزء افرادی هستید که از ترید کردن هراس دارند تفسیر حجم معاملات توصیه میکنیم این ویدیو را ببینید.

ولوم تریدینگ (volume trading) چیست؟

ولوم در واقع نشان می دهد که چه مقدار دارایی در یک بازه ی زمانی مشخص معامله شده است. این معامله شامل خرید و فروش می باشد، بازه ی زمانی نیز می تواند دربرگیرنده ی ۱ دقیقه معامله و یا یک روز تریدینگ کامل باشد. این حجم معمولا به شکل یک نمودار نشان داده می شود که هر میله در آن دو رنگ مختلف دارد. معمولا این دو رنگ در تفسیر حجم معاملات بیشتر پلتفورم ها سبز و قرمز هستند که رنگ سبز نشان دهنده ی سهام هایی می باشد که قیمت بالاتر از قبل بسته شده است و رنگ قرمز برای آن هایی که قیمت پایین تر از قبل بسته شده است.

رنگ ها در نمودار تنها نشان دهنده ی بسته شدن بازار در آن زمان است. با آشنایی با این موضوع می توانید جهش بزرگی در معاملات خود بکنید. ولوم تریدینگ یا حجم معاملاتی به معامله کنندگان کمک می کند تا اهمیت برخی حرکات و اتفاقات را در بازار دریابند. ولوم برای خیلی از معامله گرها نقش مهمی در معاملاتشان بازی می کند اما توسط بسیاری از معامله گران خرد و جزئی، نادیده گرفته می شود که این مسئله دلایلی دارد و بعدا به آن ها خواهیم پرداخت.

چرا ولوم تریدینگ اهمیت دارد؟

با استفاده از آنالیز کردن حجم معاملات، می توانید سلامت آن معاملات را بررسی کنید. این تکنیک از قدیمی ترین تکنیک های بررسی و آنالیز کردن در بازار مالی می باشد. حتی به جرات می توان گفت که این تکنیک از پراستفاده ترین روش های آنالیز معاملات است. پلتفورم های معاملاتی ممکن است فاقد یک سری شاخص های خاص باشند، اما به سختی پلتفورمی را پیدا می کنید که فاقد شاخص حجم معاملاتی یا همان ولوم باشد.

ختم کلام، شاخص ولوم، ساده ترین شاخص بررسی معاملات خرید و فروش برای افراد است. اما نکته ی مهم این است که این شاخص می تواند فریب دهنده باشد و شما را به اشتباه بیندازد. توانایی تفسیر حجم معاملات آنالیز کردن صحیح این شاخص می تواند برای شما سود بسیاری بیاورد.

افزایش حجم معاملات معمولا سبب افزایش قیمت مورد معامله می شود، اما ضرورتا این مورد همیشه هم اتفاق نمی افتد. علی رغم تفکر سنتی و عمومی، بالارفتن و پایین آمدن قیمت ها نیاز به تغییر حجم های واضح در معاملات ندارند. به خصوص با وجود الگوریتم های متعددی که این روزها برای بررسی سطوح قیمتی و تصمیم گیری ها وجود دارند.

در این مقاله به شما کمک می کنیم که چگونه از شاخص ولوم برای تعیین مسیر درست معاملات خود استفاده کنید و از آن بهره ببرید.

ولوم تریدینگ زیر ذره بین

زیر نظر گرفتن بلند مدت ولوم هر چیزی به شما در درک پیشرفت ها و سقوط ها در بازار مالی کمک می کند. به این چند نکته در ولوم تریدینگ توجه کنید؛

• همان طور که گفته شد ولوم معاملات انجام شده در یک بازه ی زمانی را اندازه گیری می کند.
• ولوم می تواند به عنوان قدرت یک بازار در نظر گرفته شود، زیرا معمولا بازارهایی که حجم معاملاتی آن ها بالاست، سالم و قوی به نظر می آیند.
• وقتی که در حجم بالای معاملات، قیمت ها در حال افت هستند، ترند در حال قدرت گرفتن به سمت پایین است.
• وقتی قیمت ها در حجم در حال کاهش معاملات، افزایش هایی دارند، مراقب باشید! ممکن است عکس آن اتفاق بیفتد.

یک راهنمای ساده برای به کارگیری ولوم تردینگ در معاملاتمان

هنگام در نظر گرفتن ولوم، معمولا راهنماهایی برای بررسی قدرت و ضعف مورد مذکور در بازار وجود دارند. به عنوان یک تریدر، معمولا تمایل داریم در معاملاتی شرکت کنیم که ضعف در آن ها نیست و بیشتر در موضع قدرت هستند. حتی گاهی منتظر حرکت در جهت مخالف روندهای ضعیف باشیم. راهنمایی که برای شما در نظر گرفته ایم، ممکن است در همه ی شرایط نتوانند نجات دهنده باشند، اما به طور کلی در ولوم تریدینگ صدق می کنند.

۱. تایید روند یا ترند کانفرمیشن (trend confirmation)

بازار در حال صعود باید حجم های بالای معاملات را نیز تجربه کند. برای این که قیمت ها افزایش پیدا کند، خریداران باید اشتیاق خریداری داشته باشند و تعداد معاملات بالا رود. این که قیمت ها در حال افزایش باشد و حجم معاملات کاهش پیدا کند، انگیزه برای خرید کاهش پیدا می کند و البته این تهدید وجود دارد که ممکن است پتانسیل بازار تغییر کند. بهتر است بدانید که افت قیمت ( یا افزایش آن) همراه با حجم کم معاملات سیگنال خوبی نیست. افزایش یا کاهش قیمت در ولوم بالا می تواند نشانه ی قوی تری از قدرت بازار باشد.

۲. ولوم و حرکات خیلی شدید (exhaustion moves and volume)

در بازارهای در حال سقوط و در حال پیشرفت، حرکات شدیدی را مشاهده می کنیم. این ها معمولا حرکات شدید در قیمت هستند که همراه با افزایش شدید در ولوم همراه هستند که می تواند سیگنالی برای پایان آن ترند باشد. شرکت کنندگانی که منتظر بودند، می ترسند از این حرکات و تغییرات شدید عقب بمانند و باعث ایجاد تغییرات شدید در تعداد خریداران می شوند. در قیمت کف آن سهام و یا ارز، افت قیمت تریدرها را مجبور به معامله می کند و سبب ایجاد واریانس و همچنین افزایش ولوم می شود. بعد از این صعود شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود. اما این که ولوم در روزها و هفته های بعد چگونه رفتار خواهد کرد را توسط راهنماهای دیگر پیش بینی خواهیم کرد.

۳. علائم بولیش (bullish signs)

ولوم علاوه بر نقش های دیگری که دارد می تواند در تشخیص بولیش ساین ها نیز نقش داشته باشد. به عنوان مثال، تصور کنید که ولوم در اثر یک افت قیمت افزایش پیدا می کند و بعد قیمت رو به افزایش می گزارد. حرکت قبلی آن کاهشی بوده است و اکنون قیمت رو به افزایش است. اگر کاهش قیمت از کاهش قیمت قبلی پایین تر نیاید و ولوم یا حجم معاملات در کاهش دوم کاهش بیابد، به این علامت، علامت بولیش می گویند. (بول یا همان گاو نر در تفسیر حجم معاملات اصطلاح به فردی گفته می شود که باور دارد ارزش بازار با گذر زمان بهبود خواهد یافت. این ها برخلاف بر ها یا خرس ها هستند که باور دارند قیمت بازار به طور کلی در حال افت است.)

۴. ولوم و قیمت معکوس

وقتی که برای مدت طولانی قیمت در حال افزایش و یا کاهش بوده است، اگر قیمت تغییرات اندک داشته و با ولوم بسیار زیاد همراه باشد، می تواند نوید یک تغییر جهت در قیمت را بدهد. معمولا چنین برداشت می شود که قیمت رفتار متفاوتی از آنچه تا کنون داشته است، نشان خواهد داد.

۵. حجم و برک آوت (افزایش های ناگهانی) و برک آوت های دروغین (false breakouts)

در ابتدای اولین افزایش ناگهانی در نمودار، افزایش ولوم تریدها نشان دهنده ی اطمینان و قدرت بازار است. تغییرات اندک در حجم و یا حتی کاهش ولوم در زمان افزایش ناگهانی، احتمال بالای یک برک آوت دروغین را نشان می دهد.

۶. تاریخچه ی ولوم

نگاه شما به ولوم باید نسبتا جدید باشد، یعنی باید تاریخچه ی اخیر آن را بررسی کنید. اگر بخواهید دیتای امروز ولوم را با دیتای ولومی ۵۰ سال پیش چک کنید، به نظر کار هوشمندانه ای نمی رسد. هرچه دیتای ولومی مورد بررسی شما جدیدتر باشد، نتیجه گیری های شما مرتبط تر به اوضاع کنونی خواهد بود و تصمیمات شما نیز قابل اعتمادتر می باشند.

نکته ی مهم: ولوم معمولا شاخص نقدینگی یک مارکت در نظر گرفته می شود. مارکت هایی که ولوم بیشتری دارند، نقدینگی بیشتری دارند و تفسیر حجم معاملات برای تریدهای کوتاه مدت و معاملات در بازه ی زمانی اندک مناسب ترند. در واقع، خریداران و فورشندگان بی شماری برای انجام معامله در دسترس هستند.

سه شاخص ولومی در تریدینگ

شاخص های حجم فرمول های ریاضی هستند که بصورت شمایی در بیشتر پلتفورم های نمودار مورد استفاده نشان داده می شوند. هر شاخص از فرمول خاصی استفاده می کند که اندکی با دیگری تفاوت دارد. تریدرها باید شاخصی را بیابند که بیشتری ارتباط را با حوزه ی فعالیتی آن ها دارد و بیشتری کمک را به آنان در تصمیم گیری های اقتصادی آن ها می کند.

توجه داشته باشید که شاخص ها در معاملات ضروری نیستند، اما می توانند کمک بسیاری در تصمیم گیری ها به شما بکنند. شاخص های ولوم بسیاری برای کمک به شما وجود دارند که می توانید از میان آن ها انتخاب کنید. در ادامه به معرفی برخی از آن ها می پردازیم.

ولوم آن بالانس (on balance volume)

ولوم آن بالانس یا به اختصار OBV شاخصی ساده اما کاربردی است. وقتی که بازار بالاتر بسته می شود، حجم اضافه می شود (با یک عدد اختیاری آغاز می شود) و هنگامی که بازار پایین تر بسته می شود، حجم کاهش پیدا می کند. این شاخص یک مجموعه ی کلی را نشان می دهد و می گوید کدام بازارها در حال انباشت (خرید) هستند. این شاخص همچنین واگرایی ها را نشان می دهد، به عنوان مثال هنگامی که قسمت افزایش می یابد اما حجم یا ولوم با سرعت کمتری در حال افزایش است و یا حتی شروع به کاهش می کند.

برای اطلاعات بیشتر مقاله مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را بخوانید.

چایکین مانی فلو یا جریان پول چایکین (chaikin money flow)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم و ولوم همراه باشد. این شاخص بر افزایش حجم تمرکز دارد آن هم زمانی که قیمت ها در قسمت بالا یا پایین محدوده روزانه خود به پایان می رسند و سپس ارزشی را برای قدرت مربوطه ارائه می دهند. وقتی قسمت های پایانی در بالای محدوده ی روزانه ی خود هستند و حجم در حال افزایش است، ارزش بالا خواهد بود. وقتی قیمت های پایانی در زیر محدوده ی روزانه ی خود باشند، ارزش منفی خواهد بود. این شاخص بیشتر می تواند برای معاملات کوتاه مدت و همچنین به عنوان شاخصی کوتاه مدت در نظر گرفته شود زیرا در حال نوسان است و واگرایی ها را نشان می دهد.

نوسانگر کلینگر (klinger oscillator)

یکی دیگر از سیگنال ها و نشانه هایی که می تواند در تریدینگ به شما کمک کند، نوسان های بالا و پایین خطر صفر است. در این شاخص ما می توانیم به طور خلاصه دیتایی را ببینیم که نشان دهنده ی خرید و فروش در یک زمان مشخص است.

سخن آخر

ولوم ترندینگ یکی از ساده ترین و کاربردی ترین شاخص هایی است که می توانید از آن برای تصمیم گیری بهتر و پیش بینی با کارایی بیشتر در بازارمالی استفاده کنید. راهنماهای بسیاری برای بررسی قوت و ضعف بازار می توانند استفاده شوند تا به اطلاع ما برسانند که آیا حجم یا ولوم تایید کننده ی روند افزایشی و یا نزولی قیمت است و یا این که نوید دهنده ی تغییر رفتار در بازار می باشد. به طور خلاصه، ولوم تریدینگ می تواند کمک شایانی به شما در سودآوری معاملات بکند اما توجه داشته باشید که به روش های سنتی آن را تفسیر نکنید و به شاخص های مختلفی که در رابطه با آن ارائه می شود، توجه کنید و مطالعات خود را در زمینه ی آن گسترش دهید.

نمودار عمق بازار (Market Depth) چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟ عمق بازار به‌طور گسترده به‌عنوان توانایی بازار برای حفظ سفارشات نسبتا بزرگ بازار بدون تأثیر بر قیمت دارایی‌های دیجیتال تعریف می‌شود. عمق بازار، سطح و وسعت کلی سفارشات باز را در نظر می‌گیرد و از تعداد سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمت محاسبه می‌شود.

به‌طور معمول، عمق بازار ارتباط تنگاتنگی با نقدینگی دارد. اگر عمق بازار برای یک جفت ارز معین “عمیق” باشد، به این معنی است که حجم کافی از سفارشات باز در طرف پیشنهاد یا درخواست وجود دارد که در نهایت تبادل دارایی را با قیمت‌هایی که ارزش ذاتی آن را منعکس خواهند کرد، آسان‌تر می‌کند. هرچه عمق بازار ضعیف‌تر باشد، برای سفارش‌های بزرگ‌تر بازار آسان‌تر می‌تواند قیمت را تغییر دهند.

داشتن آگاهی از عمق بازار قبل از معامله بسیار مهم است زیرا تکیه بر حجم معاملات به تنهایی برای درک نقدینگی بازار به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال، کافی نیست. نمودار عمق بازار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا اطلاعاتی در رابطه با تقاضا و عرضه بازار ارزهای دیجیتال به دست آورند.

چرا نمودارهای عمق بازار مهم هستند؟

نمودار‌های عمق بازار یکی از مواردی هستند که می‌توانند به شما در مورد نحوه تقاضا و عرضه سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال اطلاع دهند. نمودار عمق بازار بورس مانند نمودار عمق ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در رابطه با میزان سفارش، عرضه و تقاضا در اختیار کاربران قرار می‌دهد. عمق بازار به توانایی بازار برای حفظ یک سفارش بزرگ‌تر بدون تأثیر بر قیمت بازار اوراق بهادار اشاره دارد. معمولا هنگام محاسبه عمق بازار، معامله یک سهام یا ارز دیجیتال خاص در نظر گرفته می‌شود.

در معاملات، وسعت کل و سطح سفارشات باز انجام شده در نظر گرفته می‌شود. عمق بازار همچنین به تعداد سهام یک شرکت مشخص اشاره دارد که ممکن است بدون ایجاد سطح قابل‌توجهی از افزایش قیمت آن سهام خاص خریداری شود. معمولا هنگام خرید سهام شرکتی با تعداد زیادی خریدار و فروشنده در هر زمان، هیچ‌گونه حرکت قیمت قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود. در چنین شرایطی، گفته می‌شود که بازار آن سهم خاص به دلیل تعداد زیادی سفارش معلق که هنوز اجرا نشده است، عمیق است.

عمق بازار رابطه نزدیکی با حجم تجارت یک سهام خاص و نقدینگی دارد. با‌این‌حال، توجه به این نکته مهم است که حجم معاملات بالا به این معنی است که یک سهام یا یک سکه در کریپتو، عمق بازار خوبی را نشان می‌دهد. نوسان در بازار می‌تواند به دلیل عدم تعادل سفارشات به اندازه کافی ایجاد شود، و حتی برای سهامی که حجم معاملات روزانه آن‌ها معمولا زیاد است، نسبتا رایج باشد. از‌این‌رو استفاده از نمودارهای عمق بازار می‌تواند هنگام خرید و فروش سهام یا دارایی‌های یک شرکت منجر به کاهش ضررهای احتمالی شود.

نمودار عمق بازار چه اطلاعاتی را نشان می‌دهد؟

عمق یا Depth به توانایی یک بازار برای یک دارایی خاص برای حفظ سفارشات بزرگ آن دارایی بدون تغییر قیمت قابل‌توجه آن اشاره دارد. هر چه سفارشات محدود بازتر در دو طرف سفارش برای یک دارایی وجود داشته باشد، آن نمودار دارای عمق بیشتری است. نمودار عمق بازار در کارگزاری آگاه، نمایشی گرافیکی از سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص در قیمت‌های مختلف است. همچنین نمودار عمق هر دو طرف عرضه و تقاضا را برای کاربران نشان می‌دهد تا بدانند که چه مقدار از دارایی را می‌توانند در یک نقطه قیمت خاص بفروشند. نمودار عمق در وسط تقسیم می‌شود که قیمت دارایی در آخرین معامله است.

آنچه توسط نمودار عمق بازار مفید نشان داده می‌شود، ارزش کل سفارشات فروش برای مطابقت با ارزش دلار است که در محور چپ نمودار نمایان است. مقادیر محور x، در‌حالی‌که بر اساس واحد پول واحد هستند، همیشه مقادیر مساوی را نشان نمی‌دهند. تفاوت در مقادیر در محور x به سرمایه‌گذار یا معامله‌گر بینشی از نقدینگی و نوسان دارایی می‌دهد.

اگر تقاضا و عرضه برای یک دارایی تقریبا برابر باشد، محور x باید از نظر ارزش کاملا همسو باشد. اگر دارایی نقدینگی بالایی داشته باشد، به این معنی که تعداد بیشتری از فعالان بازار به دنبال فروش دارایی باشند تا خرید، نمودار به سمت راست منحرف می‌شود و دیوار فروش بزرگی ایجاد می‌کند. اما اگر یک دارایی، نقدینگی کمتری داشته باشد که در آن، تقاضا برای آن دارایی بیشتر از آن چیزی است که شرکت‌کنندگان مایل به عرضه هستند، نمودار به سمت چپ منحرف می‌شود و دیوار خرید را ایجاد می‌کند.

دیوارهای خرید و فروش

دیوارهای خرید و فروش، نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از سفارشات در یک قیمت معین هستند و می‌تواند نشان‌دهنده روند بازار باشند. دیوارهای خرید و فروش شاخصی از سفارشات وزنی و نوسانات آتی هستند. دیوارهای خرید و فروش فهرست شده در نمودار عمق بازار می‌تواند به معامله‌گر، بینشی در مورد چگونگی پیش‌بینی تغییرات قیمت توسط معامله‌گران دیگر در بازار بدهد.

دیوارهای خرید

هر چه سفارش‌های خرید تحقق نیافته در یک قیمت معین بیشتر باشد، دیوار خرید بالاتر است. دیوار خرید بلند می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که معامله‌گران معتقدند قیمت یک دارایی از قیمت مشخصی پایین نمی‌آید. برای مثال در نمودار عمق بازار بیت‌کوین، دیوار خرید بزرگ از کاهش سریع قیمت بیت‌کوین جلوگیری می‌کند زیرا باعث ایجاد مقدار زیادی سفارش خرید در یک قیمت می شود.

سایر نمودارهای عمق بازار از جمله نمودار عمق بازار دوج کوین نیز از نوسانات شدید قیمت جلوگیری می‌کند. در طول یک چرخه بازار نزولی، به دلیل افزایش نقدینگی بازار، سفارش‌های دیوار خرید ممکن است با سرعت بیشتری نسبت به چرخه‌های صعودی بازار پر شوند. ایجاد و رشد دیوار خرید می‌تواند تحت تأثیر روانشناسی بازار باشد. اگر معامله‌گران دیوار خرید بزرگ یا رو به رشدی را ببینند، ممکن است باور کنند که قیمت دارایی افزایش می‌یابد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا دارایی‌های خود را بفروشند و سود فوری به دست آورند و یا خرید کنند و سودهای بلندمدت بیشتری کسب کنند.

دیوارهای فروش

هرچه سفارش‌های فروش تحقق نیافته در قیمت معین بیشتر باشد، دیوار فروش بالاتر می‌رود. دیوار فروش بالا می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بسیاری از معامله‌گران باور ندارند که دارایی از قیمت مشخصی فراتر رود، در‌حالی‌که دیوار فروش پایین ممکن است نشان‌دهنده افزایش قیمت دارایی باشد. برای مثال در تفسیر نمودار عمق بازار، یک دیوار فروش بالاتر از افزایش سریع قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین جلوگیری می‌کند؛ زیرا مقدار زیادی سفارش فروش با یک قیمت ایجاد می‌کند.

اگر معامله‌گران دیوار فروش بزرگ یا رو به رشدی را ببینند، ممکن است باور کنند که قیمت دارایی کاهش می‌یابد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا دارایی‌های خود را بفروشند و از ضررهای بیشتر جلوگیری تفسیر حجم معاملات کنند.

بازار عمیق چیست؟

عمق بازار به چه معناست؟ داده‌های مربوط به عمق بازار، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا جهت حرکت قیمت یک دارایی خاص را تعیین کنند. دارایی‌هایی که عمیق بالایی دارند، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون ایجاد تغییرات قیمت قابل توجه، سفارشات خود را نهایی کنند. درحالی‌که، دارایی‌هایی با عمق بازار کم‌تر می‌توانند بسته به حجم سفارش‌های ثبت‌شده نوسان داشته باشند. این داده‌ها همچنین به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت به نفع خود استفاده کنند و از آن سود ببرند.

اما نمودار عمق بازار چگونه بیان می‌شود؟ معمولا در صرافی‌ها لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش که بر اساس سطوح قیمت سازماندهی می‌شود، نگهداری می‌شود. به‌‌طور‌کلی، پلتفرم‌های معاملاتی نمایش عمق بازار را به عموم ارائه می‌دهند. در موارد دیگر، داده‌ها را می‌توان در ازای پرداخت هزینه خریداری کرد. بنابراین، هر یک از طرفین یک معامله می‌توانند به فهرستی از سفارش‌های خرید و فروش در انتظار اجرا دسترسی داشته باشند که توسط پلتفرم معاملاتی در زمان واقعی به‌ روزرسانی می‌شود.

سفارشاتی که هنگام ارزیابی عمق بازار در نظر گرفته می‌شوند، در دفترچه سفارشات نگه‌داری می‌شوند. در واقع عمق بازار به مقداری اشاره دارد که قرار است برای یک سفارش محدود خاص با قیمت از پیش تعیین‌شده یا قیمت مطلوب برای یک اندازه معین معامله شود. قیمت از پیش تعیین‌شده مشمول هیچ محدودیتی از نظر قیمت نیست و تغییر قیمت در آینده در عمق بازار لحاظ نمی‌شود، حتی اگر احتمالا سفارشات بیشتری را جذب کند.

نمودار عمق بازار را چگونه تحلیل کنیم؟

اما تحلیل نمودار عمق بازار چگونه است؟ نمودار عمق برای بازار فروش دارای دو خط است، یکی برای BID (سفارش‌های خرید) و دیگری برای ASK (سفارش‌های فروش). نمودار زنده GDAX دارای یک خط سبز برای BID (سفارشات خرید) و یک خط قرمز برای ASK (سفارشات فروش) است. همچنین یک خط دیگر روی نمودار با رسم نقطه‌ها ساخته می‌شود.

هر نقطه در یک خط نمودار عمقی، نشان‌دهنده میزان قابل معامله در آن نقطه است. زمانی که عرضه و تقاضای متغیر وجود داشته باشد، ارزش هر دارایی خاص در نوسان خواهد بود. این نوسانات در قیمت متوسط کل بازار منعکس می‌شود که میانگین هر دو طرف نمودار را نشان می‌دهد. هر خط در نمودار عمق با رسم نقطه‌هایی ایجاد می‌شود که مقدار یک دارایی را در یک قیمت خاص نشان می‌دهد.

چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟

بیشتر افراد ترجیح می‌دهند بیت‌کوین را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه دارند یا با آن به تجارت بپردازند. نمودار عمق بازار ابزاری برای درک عرضه و تقاضای بیت کوین در یک لحظه معین برای طیف وسیعی از قیمت‌ها و یک نمایش بصری از یک دفترچه سفارش است که سفارشات خرید یا فروش برجسته یک دارایی در سطوح قیمتی متفاوت است. برای کسانی که به دنبال تجارت هستند، دانستن نحوه خواندن و تحلیل نمودار عمق بیت‌کوین بخش مهمی از درک بازار است.

اجزای نمودار عمق برای تحلیل و تفسیر آن مهم است. در‌حالی‌که نمودارهای عمق می‌توانند در صرافی‌ها متفاوت باشند، نمودار عمق استاندارد بیت‌کوین دارای چند جزء کلیدی است:

خط پیشنهاد ارزش تجمعی پیشنهادها یا سفارشات خرید را در یک نقطه قیمت بیت‌کوین معین نشان می‌دهد و با یک خط سبز که از چپ به راست شیب منفی دارد، نمایش داده می‌شود.

خط درخواست:

ارزش تجمعی درخواست‌ها یا سفارش‌های فروش را در هر نقطه قیمت نشان می‌دهد و با یک خط قرمز که از راست به چپ شیب منفی دارد، نمایش داده می‌شود.

محور افقی:

نقاط قیمتی که در آن سفارشات خرید و فروش انجام می‌شود.

محور عمودی:

مجموع ارزش دلاری همه سفارش‌های فروش بیت‌کوین است.

اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال نمودارهای عمقی را ارائه می‌کنند که در آن، کاربران می‌توانند روی هر نقطه از خط پیشنهاد یا درخواست حرکت کنند و ببینند چه تعداد سفارش خرید یا فروش با آن قیمت انجام می‌شود.

نمودارهای کندل استیک

بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال اغلب نمودار دومی را که به‌عنوان نمودار کندل استیک شناخته می‌شود، همراه با نمودار عمق بازار ارائه می‌دهند. نمودار کندل استیک، حرکت قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. نمودار کندل استیک که به عنوان نمودار قیمت نیز شناخته می‌شود، از ارقام کندل استیک برای نشان دادن تغییرات قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کنند.

نمودارهای کندل استیک را می‌توان تقریبا در هر دوره زمانی ثابتی مشاهده کرد. بسیاری از معامله‌گران روزانه تغییرات دقیقه به دقیقه قیمت را پیگیری می‌کنند. نمودار کندل استیک، اطلاعات مربوط به نقدینگی یا حجم کل را مانند نمودار عمقی شامل نمی‌شود، اما اطلاعات مفیدی در رابطه با پیش‌بینی حرکت‌های صعودی یا نزولی قیمت ارائه می‌دهد. جزء اصلی نمودار کندل استیک بدنه کندل است که حرکت قیمت را در بازه زمانی ثابت نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

همان‌طورکه گفتیم، نمودار‌های عمق بازار یکی از مواردی هستند که می‌توانند به شما در مورد نحوه تقاضا و عرضه سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال اطلاع دهند. نمودارهای عمق بازار، اطلاعاتی در رابطه با میزان سفارش، عرضه و تقاضا در اختیار کاربران قرار می‌دهد. عمق بازار به طور گسترده به‌عنوان توانایی بازار برای حفظ سفارشات نسبتا بزرگ بازار بدون تأثیر بر قیمت دارایی‌های دیجیتال تعریف می‌شود.

خطوط تفسیر حجم معاملات پیشنهاد و درخواست ارزش تجمعی همه سفارش‌های خرید یا فروش سفارش‌های با یک قیمت معین را نشان می‌دهند، بنابراین نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای بیت‌کوین درحال‌حاضر و همچنین نحوه پیش‌بینی دیگران برای نوسان قیمت‌ها ارائه می‌کنند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را نیز در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است و می‌تواند بر دقت نمودار عمق بازار تأثیر بگذارد.