استراتژی های اندیکاتوری

زندگی بیل ویلیامز پدر روان‌شناسی معاملات مدرن و استراتژی‌های او

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای بورس سهام ، کالا و ارز (فارکس) بود.

او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ و مرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

آیا می‌دانید چگونه با بهترین استراتژی معاملاتی تجارت کنید؟ آیا روش معاملاتی بیل ویلیامز را تابه‌حال شنیده‌اید؟ از اندیکاتورهای بیل ویلیامز مانند اندیکاتور تمساح (Alligator) یا فراکتال استفاده کرده‌اید؟

قبل از اینکه در رابطه‌ با اندیکاتورها و روش معامله‌گری بیل ویلیامز توضیح دهیم، می‌خواهم اطلاعاتی درباره خود بیل ویلیامز ارائه دهیم.

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا اهمیت شاخص‌های خاص را درک کنید.

پارامترهایی که بیل ویلیامز بررسی می‌کند گزینه‌هایی را برای فعال و غیرفعال‌ کردن هر سیگنال ارائه می‌دهند. شما می‌توانید از هر یک از روش‌ها به‌صورت مجزا یا آن‌ها را به‌صورت مشترک استفاده کنید.

همچنین می‌توانید سیگنال‌های مورداستفاده را به طور مستقل تعیین کرده و متناسب با سبک تجارت خود انتخاب کنید. تنظیمات نشانگر امکان شخصی‌سازی طرح رنگ برای نمایش سیگنال‌ها را هم فراهم می‌کند.

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای سهام، کالا و ارز (فارکس) بود. او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌وتحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ومرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

وی همچنین خالق اندیکاتورهای ویلیامز (Wiseman Indicators) و سیستم معاملاتی تمساح (Alligator Trading System) بود که شامل عوامل امواج الیوت (Fractal of Elliott Wave) ، MFI ، Wiseman Indicators ، Super Super AO ، نشانگر AC و تمساح سودآور (PROFITUNITY Alligator) است.

مطالعات بیل ویلیامز در زمینه تحصیلات عالی نسبتاً غیرمرتبط بوده. از جمله مدرک لیسانس وی در فیزیک مهندسی و دکترای روان‌شناسی، از این زمینه اخیر است که احتمالاً درک و تأکید خود را بر جنبه رفتاری معاملات مالی به دست آورد.

بیل ویلیامز در بینش خود در مورد روان‌شناسی معاملات به این نکته اشاره کرده است که بازارهای مالی هرگز کاملاً قابل شناخت نیستند. همین امر باعث شده است که وی پیشنهاد کند بهترین راه برای کسب درآمد از بازار، تمرکز بر جنبه رفتاری است تا وسواس در مورد اصول آن.

وی همچنین تأکید کرده است که همسویی با بازار ضروری است، بر این فرض که آنچه اغلب بازارها را به حرکت در می‌آورد ارتباط چندانی با ارزیابی عینی ندارد و ارتباط بیشتری با برداشت از ارزش آن ها دارد.

در این راستا، او خود را به‌عنوان یک معامله‌گر روند توصیف کرده است. اما همچنین سعی دارد نقاط ورود مطلوب را شناسایی کند.

بیل بیش از ۶۰ سال تجربه به‌عنوان معامله‌گر سهام و کالا و بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس به‌عنوان یک مربی معامله‌گری را داشت.

وی هزاران معامله‌گر را در بیش از ۶۰ کشور در هر قاره آموزش داد. علاوه بر این، هزاران معامله‌گر دیگر سه کتاب پرفروش او را خوانده‌اند: تجارت هرج‌ومرج، معاملات جدید، و تجارت هرج‌ومرج چاپ دوم که به پیشرفت مفاهیم تجاری منحصربه‌فرد او کمک کرده است.

آقای ویلیامز با تلفیق نظریه آشوب و روان‌شناسی معاملات نظریه‌ای منحصربه‌فرد ایجاد کرد.

دانش گسترده بیل ویلیام در مورد سهام، کالاها، بازارهای ارز، وی را به سمت توسعه شاخص‌های زیادی از جمله الگوهای معاملات فراکتال سوق داد.

همچنین از سال‌های طولانی حضور وی در مدار سخنران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کنفرانس‌های معاملاتی در سراسر جهان با گروه متشکل از معامله گران و همکاران سطح بالا مانند لری ویلیامز و جیک برنشتاین به‌خوبی شناخته شده بود. وی سمینارهایی را در سراسر اروپا، آسیا و ایالات متحده در مورد روش تجارت که در سه کتاب تجارت آشوب توصیف شده است، تدریس می‌کرد.

بیل زندگی خود را وقف آموزش و اشتراک‌گذاری دانش خود از بازارها و روش منحصر به فردش با دیگران کرد. رویکرد بینشی وی برای روشن‌بینی و آموزش معامله گران در سراسر جهان ادامه دارد.

دخترش، جاستین ویلیامز لارا، میراث و علاقه خود را در زمینه آموزش روش سودجو به معامله گران ادامه می‌دهد.

گروه بازرگانی Profitunity (سودآوری)، امروز توسط دخترش ریاست می‌شود.

دوره آموزشی برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

معرفی کتاب بیل ویلیامز

در سال ۱۹۹۸ میلادی بیل ویلیامز بر اساس تجارب ۴۰ سال خویش و بررسی و مطالعه تیم پژوهشی خود بر بازارهای مالی و سرمایه، کتاب تحلیل معامله‌گری را به تحریر در آورد.

در فصول ابتدایی، به بررسی مفهوم تحلیل، انتخاب بازار، نحوه ورود به بازار و معاملات پرداخته شده است. در فصول های دیگر در مورد سیستم استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، سیگنال‌های خریدوفروش باتوجه‌به ۵ بعد مختلف در بازار بررسی می‌شود که در نهایت، به طور نحوه کسب سود و خروج از معامله نیز توضیح داده می‌شود.

اندیکاتورهای معروف بیل ویلیامز

• Alligator (الیگیتور)
  
• Fractals (فراکتال)
  
• Gator Oscillator (گیتور)
  
• Awesome Oscillator (AO)
  
• Accelerator Oscillator (AC)
  

در سال ۱۹۸۷ ، اولین کارهای بیل ویلیامز در زمینه معامله در بورس سهام منتشر شد.

نویسنده با خشونت از روش‌های سنتی تجزیه‌ و تحلیل نمودارها انتقاد کرد. به نظر وی، تحلیل‌ بنیادی و فنی فاقد عینیت هستند. ویلیامز بر این باور است که مجموعه‌ای از عوامل تصادفی تأثیر کلیدی در قیمت‌گذاری یک ابزار مالی دارند.

بعداً، ویلیامز کتاب "هرج‌ومرج معامله" را منتشر کرد که متمرکز بر اصول هندسه فراکتال بود.

نویسنده وجود الگوی متغیر در هرج‌ومرج بازارهای مالی را اثبات کرد. محبوبیت بالای این اثر را می‌توان با نتایج برجسته مالی تجارت نویسنده توضیح داد، نه روش‌های ابتکاری برای تحلیل قیمت‌ها.

در واقع، طی ۲ سال معامله‌گری در بورس اوراق بهادار ، ثروت بیل ویلیامز از 10،000 به 200،000 دلار افزایش یافت. این نتیجه عملکرد وی، موردتوجه معامله گران قرار گرفت و بسیاری تصمیم گرفتند که رویکرد تجاری ویلیامز را در عمل خود وارد کنند.

علاقه‌مندان استراتژی‌های جدیدی را ابداع کرده‌اند که هیچ ارتباطی با رویکرد "سودآوری" ندارد، بنابراین زیر سؤال بردن کارایی آن‌ها دشوار نیست. به‌عنوان‌مثال، در هیچ بررسی استراتژی B. Williams ذکر نشده است که ۲ روش برای استفاده از فراکتال وجود دارد.

شاخص‌های وی در اکثر سیستم‌عامل‌های معاملات استاندارد است. این شاخص‌ها به‌احتمال زیاد تحت نام وی، شاخص‌های "بیل ویلیامز" یا "ویلیامز" خواهد بود.

نشانگر تمساح بیل ویلیامز چگونه کار می‌کند؟

شاخص تمساح شاید مشهورترین اختراع بیل ویلیامز باشد.

این شاخص شامل ۳ میانگین متحرک خاص است که به کمک این میانگین روند سهم قابل تشخیص است. الیگیتور در فارسی به معنای تمساح می‌باشد.

• خط ۱۳ روزه، آرواره (آبی) نامیده می‌شود
  
• خط ۸ روزه، دندان (قرمز) نامیده می‌شود
  
• خط ۵ روزه، لب (سبز) نامیده می‌شود
  

هر یک از این خطوط نام خاصی دارند. در اینجا شکل تمساح به نظر می‌رسد:

• زمانی که سه میانگین روی همدیگر قرار می‌گیرند، احتمال تغییر روند بیشتر شکل خواهد گرفت.
  
• درصورتی‌که خطوط از هم فاصله داشته باشند، نشان‌دهنده شروع مجدد حرکت و خارج شدن از روند خنثی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت بالا، بیانگر ادامه روند صعودی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت پایین، بیانگر ادامه روند نزولی خواهد بود.
  
• در صورت شکستن خط آبی توسط دو خط دیگر، ریزش قیمت انجام خواهد شد.
• درصورتی‌که سه خط به یکدیگر بسیار نزدیک باشند، حرکت بعدی به هر سمت (صعود یا نزول) شدت خواهد گرفت.

فراکتال بیل ویلیامز: چگونه می‌توان از فراکتال در معاملات استفاده کرد؟

اینها به‌سادگی فلش‌هایی هستند که در بالا یا زیر کندل‌ها (شمع‌های) نمودار قرار دارند.

این فراکتال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که پنج میله تکرار شده به روشی مشخص تراز شوند. برای کشف بالاترین یا کمترین قیمت، به دانستن نحوه بستن شمع پنجم نیاز دارید.

فراکتال در معاملات چیست؟

فراکتال‌های ویلیام در نمودار قیمت با سرعت معکوس بالا و پایین حرکت می‌کنند.

همان‌طور که در بالا گفته شد، تشکیل فراکتال توسط پنج کندل (شمع) متوالی ساخته می‌شود که در آن:

کندل میانی بلندترین نقطه یا کندل میانی پایین‌ترین نقطه است.

در سمت چپ و سمت راست کندل‌های میانی دو کندل (شمع) دیگر داریم. به‌خاطر داشته باشید که نشانگر فراکتال درصورتی‌که بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از شکل‌گیری قیمت ۵ کندل باشد، فلشی را فقط در بالای (زیر) کندل میانی نشان می‌دهد.

زمانی فراکتال شکل می‌گیرد که کندلی که بالا یا پایین ایجاد شده، نسبت به دو کندل بعد و قبلی خود کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد.

توجه: باتوجه‌به کتاب بیل ویلیامز در معاملات تجاری، یک فراکتال همچنین می‌تواند یک تشکیل ۳ کندلی داشته باشد که در آن کندل میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از ۳ کندل است.

به‌عنوان یک قانون کلی برای تشکیل فراکتال، شما حداقل به ۳ کندل نیاز دارید.

اگر یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک آدم ریسک‌پذیر هستید، باید از سازه فراکتال ساخته شده توسط ۳ کندل استفاده کنید.

در اینجا مثالی از میزان فراکتال وجود دارد که توسط ۳ شمع ساخته شده است:

در اینجا مثالی از فراکتال بالا با استفاده از 5 کندل آورده شده است:

به‌خاطر داشته باشید، درصورتی‌که درون الیگیتور (تمساح) فراکتال‌ها شکل بگیرند، فاقد اعتبار و ارزش خواهند بود.

درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها صعودی استراتژی های اندیکاتوری باشند، فراکتال‌های صعودی ماقبل بی‌اعتبار و درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها نزولی باشند، فراکتال‌های نزولی ماقبل خود را فاقد اعتبار می‌کنند.

تعداد کندل‌های صعودی و نزولی ممکن است متفاوت باشد. یعنی به طور مثال ممکن است ۲ کندل صعودی ۳ کندل نزولی باشد یا ۳ کندل صعودی و ۲ کندل فراکتال نزولی شکل گیرند.

فرکتال‌های ویلیام بیشتر از آنکه با ریاضیات ارتباط داشته باشند، با تشخیص بصری ارتباط دارند.

Gator Oscillator (گیتور)

• شکل‌گیری خطوط و فاصله بین آن ها بیانگر قدرت روند خواهد بود. تشخیص آغاز و پایان حرکت قیمتی نیز از این طریق امکان‌پذیر است.
• خط سبزرنگ بیانگر قدرت روند و خط‌های قرمز، اتمام روند را نشان خواهند داد.

در این اندیکاتور، گاهی فاصله بین خطوط زیاد و گاهی کم می‌شود (ممکن است فاصله بین خطوط صفر شود)

تفاوت این اندیکاتور با اندیکاتور تمساح درک آن می‌باشد. درک اندیکاتور گیتور به دلیل مشخص بودن ابتدا و طول و انتهای روند، آسان‌تر از اندیکاتور تمساح می‌باشد.

در واقع هرگاه تمساح از خواب بیدار شود، معامله‌گر وارد روند و معامله شوید. اندیکاتور گیتور به ما در خروج از روند رنج، کمک خواهد کد.

Awesome Oscillator

نوسانگر عالی (Awesome Oscillator) شاخصی است که یک MA کوتاه‌مدت را با یک دوره MA بلندمدت مقایسه می‌کند تا راهنمای صعودی یا نزولی حرکت بازار باشد. استراتژی‌های معاملات مومنتوم راهی ساده برای استفاده از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به معامله ارائه می‌دهند.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator یک استراتژی حرکت است که از روند لحظه‌ای استفاده می‌کند و چارچوب زمانی آن روزانه است.

طبق تحقیقات گسترده دریافت شده است که بازه زمانی روزانه بهترین عملکرد را دارد.

این استراتژی مشابه استراتژی Breakout Triangle است.

در اصل، از منظر مدیریت ریسک، همیشه با نسبت ریسک به پاداش برتر معامله خواهید کرد.

بنابراین، اگر معامله‌گر روزانه هستید و دوست دارید در معاملات خود سریع وارد و خارج شوید، نگران نباشید.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator می‌تواند در بازارهای مختلف از جمله سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای فارکس اعمال شود.

نوسان‌گر شتاب‌دهنده (Accelerator Oscillator)

نوسانگر شتاب‌دهنده با استفاده از نوسانگر Awesome به‌عنوان نقطه شروع محاسبه می‌شود. مقدار آن سطح نوسانگر Awesome است Accelerator Oscillator در نظر گرفته شده است تا به‌عنوان نوعی سیگنال هشداردهنده اولیه تغییرات آینده قیمت در حرکت بازار عمل کند.

اینها تنها توضیح مختصری از چند شاخص از مجموع ۵ شاخصی هستند که بیل ویلیامز گسترش داده است.

خلاصه شاخص بیل‌ ویلیامز

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اینها همه ۵ شاخص قدرتمند بیل ویلیامز هستند که به‌صورت استاندارد در سیستم‌عامل معاملات شما ارائه می‌شوند.

اما پس از تحقیق و آزمایش گسترده در کنار هم قراردادن، شاخص تمساح و فراکتال نه‌تنها ساده‌ترین راه معامله با شاخص‌های خود بود، بلکه با استراتژی مناسب بسیار قدرتمند است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت: شاخص‌های بیل ویلیامز و استراتژی سودآوری، مؤثر هستند. با استفاده از آنها در عمل می‌توان به سود پایدار دست‌یافت. مشکل اصلی بیشتر معامله گران تفسیر نادرست از علائم تجاری بود.

اسکالپ تریدینگ چیست؟| با بهترین استراتژی های اسکالپینگ آشنا شوید

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بین تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال، اسکالپ تریدینگ می‌باشد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک هستند و ممکن است در طول روز بین 10 تا 100 معامله را تجربه نمایند. بدست آوردن سودهای کوچک اما متعدد، خواسته‌ای است که آسان‌تر از کسب سودهای بزرگ، محقق خواهد شد. اگر شما نیز به دنبال آشنایی با این استراتژی برتر و سریع هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود 10 تا 100 معامله انجام می‌دهند. از این سبک معاملاتی، با نام‌های «نوسان‌گیری» یا «ریزه‌خواری» نیز یاد می‌شود و تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به «اسکالپر» شهرت دارند.

در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید. در واقع، اسکالپرها، پیش از شروع معاملات خود، بهترین تایم فریم معاملاتی را مشخص کرده و تنها در آن بازه، معامله خواهند کرد. در این استراتژی، با جلوگیری از بروز ضررهای بزرگ، سودهای کوچک و متعدد به دست آمده، در نهایت به سودی کلان تبدیل خواهند شد.

باید توجه داشت که سریع‌ترین روش معاملاتی به لحاظ زمان باز و بسته کردن معاملات، HTF (High-Frequency Trading) یا معاملات فرکانس بالا بوده و اسکالپ تریدینگ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. HTF روشی است که در عرض یک دقیقه، صدها و حتی هزاران معامله قابل انجام بوده و این کار تنها توسط رایانه‌ها امکان‌پذیر است. اما در روش اسکالپینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی نیز اجرا خواهد شد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ را می‌توان یکی از سبک‌های برتر معاملاتی دانست که برای تریدرهای مسلط به تحلیل تکنیکال، فرصتی بسیار مناسب برای سودآوری خواهد بود. از جمله مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان کسب سود برای افرادی که مایل به نگهداری بلندمدت سهام نیستند
• فراهم بودن امکان معاملات بیشتر در مقایسه با معاملات با تایم فریم‌های بالا (حتی در بازارهای راکد هم تحرکات قیمتی کوچک وجود خواهد داشت)
• کنترل راحت‌تر احساسات و هیجانات تریدر به دلیل دسترسی سریع‌تر به اهداف معاملاتی
• کاهش ریسک معاملات به دلیل کوتاه بودن بازه معاملاتی
• امکان کسب سودهای کوچک توسط معامله‌گران تازه‌وارد این حوزه پس از آشنایی اولیه با این استراتژی

این روش نیز همچون سایر شیوه‌های معاملاتی، علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. چند مورد از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

• بالا بودن احتمال عدم موفقیت در این استراتژی، برای افرادی که سرعت عمل و دانش ریاضیاتی خوبی ندارند
• لزوم دنبال نمودن قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای
• تجربه سطح بسیار بالای استرس در این سبک از معاملات

اسکالپر کیست؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند را «اسکالپر» مینامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی به حساب خواهد آمد. از این رو، اگر به اسکالپر شدن فکر میکنید، آن را به عنوان یک شغل تمام وقت در نظر بگیرد.

اسکالپرها پس از بررسی کامل موقعیت و مناسب بودن تمامی فاکتورها برای ورود، معامله خود را باز کرده و پس از گذشت زمانی کوتاه و تحقق هدف معاملاتی‌شان، از معامله خارج خواهند شد. با تکرار این کار، سودهای کوچکی به دست آمده که مجموع آنها، مبالغ کلانی را رقم خواهد زد. از این رو، ممکن است در طول یک روز، چند ده بار معامله کرده تا بتوانند به بازدهی مورد نظر خود دست یابند.

ویژگی های یک اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، لازم است تا مشخصات زیر را داشته و همواره آنها را در خود تقویت کنید:

• سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
• تحلیل سریع روند بازار
• تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
• انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
• صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
• توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپ تریدرها

اسکالپ تریدرها را می‌توان در دو دسته «تریدرهای اختیاری» و «تریدرهای سیستماتیک» جای داد:

1. تریدر سیستماتیک: در این حالت، تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
2. تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

بهترین کارگزاران معاملات اسکالپینگ (با قابلیت ایجاد حساب اسلامی)

اسکالپرها باید توجه داشته باشند که هر بروکری نمی‌تواند خواسته‌های آنها را از روند معاملات، برآورده سازد. چرا که در این سبک از معاملات، سرعت خرید و فروش‌های انجام گرفته، حرف اول را می‌زند. از این رو لازم است تا بهترین و سریع‌ترین بروکرهای موجود را انتخاب نمایند. 9 بروکر مناسب برای معاملات اسکالپینگ که قابلیت ایجاد حساب اسلامی برای مسلمانان را نیز دارند، عبارتند از:

ردیف	نام بروکر	ارائه خدمات به ایرانیان
1	IC Markets	_
2	FXTM	دارد
3	RoboForex	دارد
4	FXPro	_
5	ThinkMarkets	دارد
6	OctaFX	دارد
7	Moneta Markets	_
8	FP Markets	دارد
9	Admiral Markets	دارد

نکاتی که هر اسکالپری باید به آنها توجه کند

همانطور که گفتیم، اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نیز نمی‌تواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک معاملات را داشته باشد. از این رو، لازم است تا پیش از شروع معاملات‌تان، به 4 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. نقدشوندگی _ نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر

نقدشوندگی را می‌توان حجم سفارشاتی تعریف کرد که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌شود. این موضوع در اسکالپینگ بسیار اهمیت خواهد داشت. چرا که در این سبک معاملاتی، شما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهید که سفارشات، در همان قیمت درخواستی شما اجرا شوند. اندکی جابجایی در سفارشات، احتمال بوجود آمدن زیان برای شما را افزایش خواهد داد.

حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود شما نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، نقدشوندگی بازار، امری بسیار مهم برای اسکالپرها خواهد بود.

2. اسپرد و کمیسیون دریافتی _ بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب نمایید

اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به طور مکرر وارد بازار می‌شوند. از این رو، بالا بودن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) برای آنها مسئله‌ای به شدت ناخوشایند خواهد بود. چرا که در این صورت، لازم است حرکت‌ها و سودهای بزرگتری در بازار رخ داده تا آنها به سود دست یابند. از این رو، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، به میزان اسپرد معاملات، دقت ویژه نمایید. به طور معمول، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.

کمیسیون نیز مسئله‌ای است که می‌بایست اسکالپرها در انتخاب بروکر، به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کمیسیون، از یک بروکر به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم متفاوت خواهد بود. برخی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را پایین آورده و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌نمایند. پس لازم است تا به این مسئله دقت داشته و بروکرها را از این جنبه نیز با یک‌دیگر مقایسه نمایید.

3. حجم اهرم انتخابی _ در انتخاب آنها وسواس به خرج دهید

استفاده از اهرم، مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکاپ، ریسک معاملات شما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به طوری که ممکن است، تمامی سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. از این رو، در انتخاب و استفاده از اهرم‌ها در اسکالپ تریدینگ، دقت زیادی نمایید.

4. گزارش‌های خبری _ همواره اخبار را دنبال کنید

یک اسکالپر موفق، هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شود. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده می‌توانند به این نوسانات دامن زده و حرکت بازار را بر علیه شما تغییر دهند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که همواره به تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه نموده و حوادث مهم را نیز مدنظر داشته باشید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین رکن در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود. از این رو، چنانچه تمایل به انجام این سبک از معاملات را دارید، لازم است تا با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. استراتژی‌های متعددی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که بسیاری از آنها نیز مفید واقع شده‌اند. 3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از:

1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکستیک، رابطه بین قیمت بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن را نسبت به محدوده زمانی آن، نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر این فرض بنا شده است که قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی، گرایش به بسته شدن در کران بالایی و پایینی بازه قیمتی را دارند. به عبارتی قیمت‌ها قبل از بازگشت، تمایل به بسته شدن در نزدیکی نقاط کف‌ها و سقف‌ها را خواهند داشت. استوکستیک را می‌توان از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد.

در این اندیکاتور، دو خط K (به رنگ آبی) و D (به رنگ قرمز) مشاهده می‌کنید. زمانی که روند کلی صعودی بوده و خط k، خط D را از پایین به بالا قطع کند، نقطه مناسبی جهت ورود می‌باشد. موقعیت خروج از معامله نیز اینگونه می‌باشد که خط قرمز، خط آبی را در محدوده خط 80، به سمت پایین بشکند. در نمودار زیر این مطلب را به صورت واضح مشاهده خواهید کرد:

برای دسترسی به این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر، کافی است روند زیر را دنبال نمایید:

2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که برای تعیین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که به طور معمول بین دو سطح 30 و 70 در نوسان می‌باشد. سطح افقی 30 در RSI، نقش یک محدوده حمایتی داشته و موقعیتی مناسب برای خرید به حساب می‌آید. به این صورت که در زمانی که RSI به سطح 30 نزول کرده و در ادامه روندی رو به بالا می‌گیرد، نقطه‌ای مناسب برای ورود خواهد بود.

نحوه اجرای این اندیکاتور بر روی چارت در متاتریدر هم به صورت زیر می‌باشد:

3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک را می‌توان یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد. در این اندیکاتور، جهت شناسایی ترند کلی بازار، از دو میانگین متحرک به نسبت کوتاه مدت و یک میانگین بلند مدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور را به کمک مثال زیر توضیح می‌دهیم. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، خط میانگین متحرک بلند مدت (زرد) روندی صعودی را نمایش می‌دهد. در این حالت، زمانی که خط میانگین متحرک 5 تایی (بنفش)، خط میانگین 20 تایی (سبز) را از پایین به سمت بالا قطع کند، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود.

فروش نیز دقیقاً برعکس این حالت می‌باشد. خط میانگین متحرک بلند مدت نزولی و خط میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر (بنفش)، خط دیگر (سبز) را از بالا به پایین قطع می‌کند. در این موقعیت اقدام به فروش خواهیم کرد.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

جمع بندی با چند نکته مهم در استراتژی اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، اسکالپ تریدینگ به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار شناخته می‌شود. اسکالپرها برای دستیابی به موفقیت در این روش، لازم است تا علاوه بر انتخاب بروکر خوب و سریع، نکاتی را نیز مدنظر قرار دهند. 5 مورد از این نکات که توجه به آنها ضروری می‌باشد، عبارتند از:

1. هیچگاه تمام سرمایه خود را درگیر معاملات نسازید. بطور کلی، اصل اول ورود به بازار این است که تنها با بخشی از سرمایه خود که به آن نیاز ندارید، ترید کنید.
2. وقت زیادی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال صرف کنید و تسلط خود در کار با اندیکاتورها را بالا ببرید.
3. همواره به قدرت نقدینگی انتخاب‌های خود، توجه داشته باشید. (سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارد)
4. هر چه نوسانات سهام انتخابی بیشتر باشد، انجام معامله بر روی آن منطقی‌تر خواهد بود.
5. بهتر است اسکالپرهای تازه وارد، در ابتدا تنها بر روی یک سهم تمرکز نمایند و به مرور دامنه معاملاتی خود را گسترش دهند.

شما نیز می‌توانید نظرات خود در رابطه با این مقاله یا نکاتی که تجربه شخصی خود شما از این سبک معاملاتی می‌باشد را در قسمت دیدگاه، با ما در میان بگذارید.

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود ۱۰ تا ۱۰۰ معامله انجام می‌دهند. در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید.

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند را «اسکالپر» می‌نامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی زمان‌بر به حساب خواهد آمد. ویژگی‌های مورد نیاز برای اسکالپینگ عبارتند از: ۱. سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع ۲. تحلیل سریع روند بازار ۳. تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی ۴. انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار ۵. صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب ۶. توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از: 1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) 2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI 3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری با استفاده از اندیکتورها را در بازارهای مالی می توان یکی از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی برشمرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازارهای مالی ذاتا با نوسانات بسیاری آمیخته شده اند که معامله گران حرفه ای از محل همین نوسانات است که می توانند به سودهای سرشار و وسوسه کننده ای دست پیدا کنند. با این حال، سرمایه گذاران بازارهای مالی بایستی پیش از هر چیزی، به فکر ارتقای مهارت های تحلیلی خود باشند تا بتوانند با پیش بینی درست تحرکات بازار، استراتژی مناسبی را اتخاذ نمایند.

معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانند به ابزارهای گوناگونی دسترسی داشته باشند که امکان تحلیل نمودارهای را فراهم می کنند. اندیکاتورها از جمله مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که تجزیه و تحلیل داده ها در نمودارها را امکان پذیر کرده و از این طریق در بررسی حرکتی قیمت ها به تحلیل گران کمک بسیاری ارائه می دهند. در ادامه این مطلب از ایسکا نیوز بر آنیم تا بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان گیری را بیان کنیم.

اندیکاتور چیست و به چه کار می آید؟

اندیکاتورها را می توان از جمله پرکاربردترین و پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی برشمرد. منظور از اندیکاتور، فرمول های ریاضی است که اطلاعات نمودار همانند اولین و آخرین قیمت، کمترین و بیشترین قیمت و حجم معاملات، به عنوان ورودی این فرمول ها محسوب می شوند. خروجی حاصله این اندیکاتورها، در استراتژی های اندیکاتوری رسیدن معامله گران به جهت روند قیمت، شتاب حرکتی، نوسانات قیمت و دیگر عوامل کلیدی دخیل در انجام معاملات بسیار کمک کننده خواهد بود.

طبقه بندی انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها در سه نوع طبقه بندی می شوند. برای رسیدن به نتایج بهتر با عملکرد موثرتر می توان با استفاده از این طبقه بندی اقدام به ترکیب چند اندیکاتور کرد. طبقه بندی اندیکاتورها به شرح زیر است:

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم بستگی به مقدار حرکت داشته و به سنجش این مؤلفه می پردازند. قدرت نسبی حرکت در بازار اغلب توسط این نوع از اندیکاتورها مورد بررسی قرار می گیرد و عددی بین 0 تا 100 را به نمایش می گذارند. از این اندیکاتورها تحت عنوان اوسیلاتور نیز یاد می شود.

اندیکاتور تغییرپذیری (Volatitlity Indicators)

این اندیکاتورها برای بررسی قدرت تغییر در پارامترهایی مانند حجم و یا تغییرات نوسانی مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتور روند (Trend Indicators)

شناسایی روند در نمودار توسط این اندیکاتورها انجام می گیرد. در اندیکاتور روند، نمودار براساس روند بازار که نزولی یا صعودی است، به معامله گران برای حرکت خط می دهد. این اندیکاتورها همچنین جهت روند را نیز مشخص می کنند.

حال اینکه کدام یک از این اندیکاتورها می توانند بهترین ترکیب را برای نوسان گیری به دست دهند، مهم ترین نکته ای است که یک معامله گر باید مدنظر قرار دهد. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در بازارهای مالی شاهد عرض اندام اندیکاتورهای متعددی هستیم که هر کدام به نوبه خود اگر در جای مناسب به کار برده شوند، می توانند در نوسان گیری بهترین عملکرد را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشند. هر کدام از این اندیکاتورها در دسته خود، عملکردی مجزا از خود به نمایش می گذارند که در صورت ترکیب با اندیکاتورهای دیگر، می تواند تحلیلی قدرتمندتر و هدفمندتر ارائه نماید.

بهتر است توجه داشته باشید که بهترین ترکیب اندیکاتورها زمانی است که ترکیب مورد نظر خود را از میان طبقه های مختلف اندیکاتورها انتخاب نماییم. به این دلیل که اندیکاتورها در دسته بندی های مختلف، به عنوان مکمل یکدیگر عمل می کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور که در طبقه اندیکاتورهای مومنتوم قرار می گیرد، یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار است. اندیکاتور RSI همانطور که در عنوان اشاره شده، شاخص قدرت نسبی است و با مقایسه کردن قدرت میان خریداران و فروشندگان، شاخص قدرت نسبی را محاسبه می کند و آن را در بخش پایینی نمودار به نمایش می گذارد. محدوده این شاخص بین 0 تا 100 در نوسان است. بالا بودن عدد در شاخص حاکی از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن آن نشان دهنده قدرت مضاعف فروشندگان در روند فعلی است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): این اندیکاتور نیز در زمره اندیکاتورهای مومنتوم قرار می گیرد. از جمله نوسانی ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی است. برای شناسایی سریع و لحظه ای حرکات قیمت و در پی آن بهره بردن از این نوسانات قیمتی کوتاه مدت کاربرد دارد. این شاخص نیز در محدوده 0 تا 100 در نوسان است. اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمتی را به صورت مداوم به نمایش گذاشته و اندازه گیری می کند.

با توجه به کاربرد این اندیکاتور برای رصد حرکات لحظه ای قیمت، نباید در آن با دنبال کسب سودهای 40-30 درصدی باشیم، زیرا در حالت کلی از این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچک تر و نوسان گیری حرفه ای 20-10 درصدی استفاده می شود. با این حال شاید در برخی از روندها امکان کسب سود بالاتر نیز وجود داشته باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی در زمره اندیکاتورهای روند قرار می گیرد که به عنوان یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین آنها شناخته می شود. مکدی می تواند تحلیل های معتبری از شرایط حاکم بر بازار ارائه دهد. به طوری که در صورت بالا بودن مکدی، روند صعودی در نظر گرفته می شود و اگر پایین باشد روند نزولی خواهد بود. مکدی متشکل از دو میانگین به طول دوره 12 و 26 روزه به همراه یک هیستوگرام است.

2 خط به عنوان خط مکدی و خط سیگنال شناخته می شوند. هیستوگرام نیز به میله های با طول متغیر گفته می شود که نشان دهنده فاصله موجود میان دو میانگین هستند. اندیکاتور مکدی در کل شناسایی روند و مقدار حرکت را مورد سنجش قرار می دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک: این اندیکاتور نیز از نوع اندیکاتورهای روند بوده و می تواند در تشخیص روند و ناحیه های حمایتی و مقاومتی قیمت، کمک زیادی به معامله گران ارائه کند. می توان شیب اندیکاتور میانگین متحرک را محاسبه کرد و قدرت روند را بر مبنای آن پیش بینی نمود و سیگنال روند را متناسب با جهت آن ارزیابی کرد.

اندیکاتور ART: ART در دسته بندی اندیکاتورهای تغییرناپذیر قرار می گیرد. این اندیکاتور کندل های قبلی نمودار و محدوده قیمتی را مبنای تحلیل خود قرار می دهد. همچنین از این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر و حد سود در بازارهای مالی استفاده می شود.

بهترین ترکیب اندیکاتورها

شما به عنوان معامله گر و فعال بازار مالی باید توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتورهای موجود در یک طبقه بندی یک تصور کاملا اشتباه است. استفاده از این روش باعث می شود شما در تحلیل فقط روی یک جنبه خاص مانند روند نمودار و یا قدرت حرکت تمرکز کنید و جنبه های دیگر را به فراموشی بسپارید. با ترکیب هوشمندانه و بجای اندیکاتورها، این امکان برای شما فراهم می شود تا پارامترهای متنوعی را مورد بررسی قرار داده و بازار را از زوایای مختلفی تجزیه و تحلیل کنید.

بنابراین همانگونه که اشاره شد، بهتر است در یک ترکیب مناسب و اصولی از اندیکاتورها، از هر طبقه یکی را انتخاب و آن را با دسته دیگر ترکیب نمایید تا بتوانید به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. در طبقه بندی ارائه شده هر کدام از اندیکاتورها، بازار را از یک بعد مجزا مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین انتخاب اندیکاتور از هر دسته و ترکیب کردن آنها می تواند تحلیل شما را سه بعدی و جامع تر کند. برای مثال می توان به ترکیب دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI اشاره کرد که چون هر دوی آنها برای سنجش پارامترهای حرکت به کار می روند، طبیعتا نمی توانند ترکیب جامعی به دست دهند و تنها یک جنبه از بازار را پوشش خواهند داد.

اما شما می توانید به عنوان مثال با ترکیب اندیکاتورهای RSI، ATR و MACD که هر کدام نماینده یک نوع از اندیکاتورها هستند، ترکیبی مناسب و ایده‌ال داشته باشید که می تواند همه جوانب را تحت پوشش قرار دهد.

لازم به ذکر است که استفاده از ابزارهایی با تعدد بیشتر همواره نمی تواند کیفیت تحلیل ما را بالاتر ببرد، بلکه این ترکیب مناسب ابزارهاست که از اهمیت بسزایی برخوردار است. شما بایستی ترکیب مورد نظر خود را متناسب با هدف معامله و با توجه به نوع پارامتر که از تحلیل خود انتظار دارید، انتخاب نمایید.

جمع بندی

قطعا یکی از عوامل مهم در موفقیت یک استراتژی تجاری در بازارهای مالی، انتخاب بهترین ترکیب از اندیکاتورها و اتخاذ یک راهبرد مناسب در معاملات است. هر کدام از اندیکاتورها به تنهایی دارای قابلیت هایی هستند که با قرار گرفتن در یک ترکیب مناسب، می توانند عملکرد و قدرت تحلیل را ارتقا دهند. ترکیب اندیکاتورها دارای اصول خاصی است که در این مقاله سعی شد برخی از این اصول تحت پوشش قرار گیرد و ویژگی های لازم برای به دست آمدن یک ترکیب ایده آل برای نوسان گیری در بازارهای مالی مطرح شود.

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

این بار می خواهیم RSI را همراه با میانگین های متحرک مورد استفاده قرار دهیم .
شاید بیان این روش از نظر معامله گران تازه وارد و مبتدی بسیار ساده و آسان باشد اما در عین حال برای معامله گران در سطح پیشرفته خیلی جالب نیز باشد .
این نوع از استراتژی که بیان می گردد کی از هزاران استراتژی مورد استفاده معامله گران می باشد و ما می خواهیم نقاط ضعف و قدرت آن را نشان دهیم .

آشنایی مختصر در مورد اندیکاتور RSI

RSI مخفف Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی می باشد که برای بررسی مقاومت در روند های احتمالی و یا معکوس روند های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد .
این اندیکاتور به دلیل سادگی در مورد استفاده و تحلیل آن محبوبیت زیادی در بین معامله گران پیدا کرده است .
چیز هایی که در مورد قیمت نمودار می توان از این اندیکاتور فهمید :
• دو سطح overbought و oversold بیانگر سطوح اشباع شده می باشد و شما معاملات خرید را در بالای تر از سطح overbought انجام نمی دهید و همچنین معاملات فروش خود را در پایین تر از سطح oversold انجام نخواهید داد .
• واگرایی ها هنگامی رخ می دهد که روند همچنان در حال ادامه حرکت خود می باشد ولی اندیکاتور RSI خلاف جهت روند در حال حرکت می باشد .
• در حالات مختلف بازار شکل رفتار این اندیکاتور نیز متفاوت می باشد که می توان این نوع شکل و رفتار را به عنوان الگو برای آینده در نظر گرفت .

اندیکاتور RSI به عنوان نوسان ساز شناخته می شود و محدوده آن از ۰ تا ۱۰۰ می باشد . سطح بالاتر از ۷۰ را به عنوان Overbought و سطح پایین تر از ۳۰ را به عنوان Oversold معرفی می نمایند.
با استفاده از برخورد خط اندیکاتور RSI با این دو سطح Overbought و Oversold می توان به استراتژی های خوبی دست پیدا کرد.

در اینجا می خواهیم یک استراتژی دیگر برای معامله گران از تقاطع با خط ۵۰ که روش جالب و خوبی است را بیان نماییم .
یکی دیگر از انواع سیگنال هایی را که برای ورود به معامله می توان در نظر گرفت ، میانگین متحرک می باشد . میانگین متحرک یکی از بهترین ابزار های اشاره گر برای تعیین جهت روند و تغییر روند می باشد .

اطلاعات فنی درباره این موضوع

اندیکاتور RSI بار دوره ۲۱ و یک میانگین متحرک با دوره ۵ و دیگری با دوره ۱۲٫
بازه زمانی بالای ۱۵ دقیقه انتخاب شود که در اینجا پیشنهاد ما انتخاب دوره ۳۰ دقیقه ای می باشد .
هر جفت ارزی قابل انتخاب می باشد اما برای نمونه ما جفت ارز EURUSD را انتخاب می کنیم .
Stop Loss و Take Profit را بین ۱۵ تا ۳۰ پیپ در نظر می گیریم .

قوانینی که بیان خواهد شد برای معامله گران ساده و آسان می باشد :
قوانین برای معامله گران با معاملات طولانی مدت .
۱- EMA 5 باید از EMA12 به سمت بالا عبور کند در اینجا سیگنال احتمالی معکوس روند در روند صعودی داده می شود .
۲- RSI باید از سطح ۵۰ به سمت بالا عبور کند .
۳- در نمودار شمعی زمانی که این دو شرط برقرار شد می توان وارد معامله ی خرید شد .
قوانین برای معامله گران با معاملات کوتاه مدت .
۱- EMA 5 باید از EMA12 به سمت پایین عبور کند در اینجا سیگنال احتمالی معکوس روند در روند نزولی داده می شود .
۲- RSI باید از سطح ۵۰ به سمت پایین عبور کند .
۳- در نمودار شمعی زمانی که این دو شرط برقرار شد می توان وارد معامله ی فروش شد .

نتایج بدست آمده در یک آزمایش

میزان سود

دوره ها ی انتخابی در معاملات

مدت زمان تقریبا زیادی برای ۵۰ معامله در حالت Training Set و ۲۰ معامله در حالت Forward Testing گذاشته شده است .

یادآوری : برای صرفه جویی در وقت و هزینه ، شما می توانید زمانی که می خواهید ۵۰ معامله را در سه حالت بازار ( Bullish و Bearish و Flat ) انجام دهید از سیستم بک تست نیز استفاده نمایید و سپس دوباره ۲۰ معامله در بازار و در دوره زمانی خاصی نیز به صورت زنده امتحان نمایید .
بنابراین می توان با یک محاسبه ساده نتیجه گرفت که آیا تاثیر این استراتژی انتخاب شده مثبت بوده است و یا بی اثر و یا اینکه اصلا تاثیر آن منی بوده است .

نسخه کاملی از این نظریه و اینکه با بک تست چگونه به این نتیجه رسیدیم را در اینجا می تواند بخوانید

نتیجه گیری

این استراتژی در چهار چوب معینی نتایج خوب و قابل توجهی را نشان نداده است سود های بدست آمده از آن بسیار نا چیز بوده است بنابراین معامله گران برای گسترش آن میل و رغبتی ندارند .
اگر دوره ی زمانی را در محل های انجام معاملات را بررسی نمایید ، متوجه خواهید شد ، زمانی که برای استراتژی های اندیکاتوری استراتژی های اندیکاتوری انجام معاملات در نظر گرفته شده کمتر از یک ماه بوده است .
دلیل سود بسیار کم استراتژی در این جا از خود نشان داده است را می توان به احتمال زیاد در انتخاب نوع تنظیمات آن دانست ، اندیکاتور ها را درست و به اندازه کافی تنظیم نکرده اند مثلا بر اساس حجم معاملات بنابر این تاثیر خوبی از آن ندیده اند .
در زیر تنظیمات و تغییرات مناسب را بررسی می کنیم .
به این نکته توجه داشته باشید که نباید این استراتژی را دور بیندازید به استراتژی های اندیکاتوری احتمال زید با تنظیمات درست که در لیست زیر به آن اشاره شده ، بتوانید بهترین نتیجه را از آن بگیرید .

این موضوع به این معنی نیست که این استراتژی سود آور نیست ، بلکه هدف ما از بجود آوردن این چالش این بود که شما چشم بسته از این استراتژی استفاده نکنید و بتوانید با تمام جزئیات آن آشنا شوید و در معاملات خود از این استراتژی با دقت بیشتری استفاده نمایید .

تنظیمات درست تر برای رسیدن به نتایج بهتر
به ویژه چه چیزی موجب تغییرات اساسی خواهد شد
• در نظر داشته باشید که ابتدای این مقاله دو سطح ۳۰ و ۷۰ را برای تقاطع RSI بیان نمودیم از این سطوح نیز استفاده نمایید .
• Stop loss و take profit : شاید تنظیم دستی این دو و قرار دادن آن ها بالا و پایین موج های بلند و کوتاه بتواند جلوی خروج زود هنگام در معاملات را بگیرد .
• بازه ی زمانی و جفت ارز : این استراتژی را برای معاملات scalping یا روزانه در نظر بگیرید.
• اندیکاتور RSI را می توان همراه با سایر اندیکاتور ها و یا به صورت تنها مورد استفاده قرار دهید . اما این ضرب المثل را بخاطر بیاورید که یک دست صدا ندارد ، بنابراین بهتر است شما برای استفاده از این اندیکاتور از اندیکاتور های دیگری نیز کمک بگیرید ماننده Stochastic یا RSI یا Awesome Oscillator و یا Parabolic SAR .

اگر چه استفاده از این استراتژی در بازار صعودی و یا نزولی سود و نتیجه بسیار خوبی را به ما می دهد ، اما این سود برای معامله گران حرفه ای اهمیت چندانی نخواهد داشت .

بنابراین همانطوری که مشاهده نمودید انجام تنظیمات درست و امتحان آن تنها راه برای یافتن نتیجه مثبت در استراتژی می باشد.

ده ها روش برای استفاده از اندیکاتور ها چه به صورت تکی و چه به صورت ترکیبی برای انجام معاملات وجود دارد . اما ما یکی از این راه ها را به شما نشان دادیم اما با این وجود هیچ چیزی نباید جلوی کنجکاوی شما را در مورد استفاده از اندیکاتور های مختلف و یا تنظیمات مختلف ، بگیرد و دائما باید در حال برسی برای رسیدن به بهترین نتایج باشید .

خودتان بارها و بارها امتحان نمایید

در صورت داشتن ابزار بک تست کار امتحان و آزمایش با سرعت زیادی انجام می شود .

برای آزمایش این استراتژی در یکی از ابزار بک تست گیری به نام بورس تستر که با اطلاعات گذشته بازار همراه است ، مورد استفاده قرار می گیرد .

برای بررسی این استراتژی و یا هر استرتژی دیگر شما می توانید بورس تستر را به صورت رایگان بارگیری نمایید و علاوه بر آن ۱۷ سال داده گذشته بازار بین المللی را نیز به راحتی دانلود نمایید .

استراتژی های اندیکاتوری

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

شاخص های بازار سهام در سرتاسر جهان، با ارائه ریسک کمتر نسبت به سهام فردی، در کنار موجودی متنوع تر با حرکات آرام تر قیمت، شاخص های قدرتمندی هم برای اقتصادهای جهانی و هم برای اقتصادهای خاص کشوری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی شاخص ها، ادامه مطلب را بخوانید. خب، بهترین استراتژی معاملاتی هنگام معامله با شاخص ها چیست؟ پاسخ این است که هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. بهترین استراتژی، صرفا استراتژی است که به بهترین نحو، با دسترسی ، سبک و شخصیت شما مطابقت داشته باشد. بنابراین، هر معامله گری باید یک روال معاملاتی داشته باشد تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کند.

چه در معاملات روزانه، چه با استفاده از استراتژی شکست یا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از ورودی های معاملاتی خاص و روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد، به شما در مسیر معامله سودمندتر با شاخص ها کمک می کند. سود نهایی شما تا حد زیادی به استراتژی هایی که به کار می گیرید بستگی دارد.

شاخص های معاملات روزانه

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه صرفا روشی برای خرید و فروش شاخص ها در همان روز است. قاعده اصلی معاملات روزانه، بستن تمام پوزیشن های باز قبل از بسته شدن بازار است. مزیت؟ جلوگیری از هرگونه هزینه یا خطر اضافی که اغلب با حفظ یک پوزیشن در طول شب مرتبط است. با معاملات روزانه، هدف شما این است که حتی از کوچکترین تغییرات قیمت، سودهای سریع و در عین حال متوسطی به دست آورید. اما توجه داشته باشید، این قانون، معاملات روزانه را برای معامله گرانی که زمان توجه مداوم به بازارها را دارند مناسب می کند. تعجبی ندارد که نقطه ضعف اصلی این است که معاملات روزانه بسیار وقت گیر هستند. معامله گران باید بازارها را زیر نظر داشته باشند و در صورت حرکت قیمت در یک جهت خاص، آماده تصمیم گیری سریع باشند. تغییرات قیمت معمولا از اخبار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی ناشی می شود، بنابراین در جریان رویدادهای جاری بودن، می تواند به شما کمک کند متوجه شوید چرا قیمت تغییر کرده است، و حتی می توانید روند کوتاه مدت را پیش بینی کنید، به شما این امکان را می دهد که هنگام خرید یا فروش یک شاخص، آگاهانه تر تصمیم بگیرید.

اعلامیه های مالی شرکت ها

با توجه به تاثیری که برخی از سهام بزرگ فردی بر یک شاخص دارند، قیمت شاخص ها، به ویژه حول گزارش های سود و اعلامیه های کلیدی، می تواند نوسان داشته باشد، به خصوص اگر ارقام، از رقم پیش بینی شده جلوتر یا عقب تر باشند. بیایید داو جونز را به عنوان مثال در نظر بگیریم: اپل دومین زیرمجموعه بزرگ شاخص داو جونز است و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد این شاخص دارد. اگر اعلامیه اپل بیش از انتظارات بازار باشد، می توانیم انتظار افزایش قیمت سهام نه تنها این شرکت، بلکه کل داو جونز را نیز را داشته باشیم. همین امر در مورد یک اعلامیه ناامیدکننده نیز صدق می کند. در اینجا، ارزش شرکت احتمالا کاهش می یابد و با خود، داو جونز را پایین می آورد.

استراتژی معاملاتی شکست برای معاملات شاخص ها

معاملات در شکست روند، توسط سرمایه گذاران شاخص فعال برای گرفتن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می شود. به طور کلی، این استراتژی می تواند نقطه شروعی برای حرکت های عمده قیمت و افزایش نوسانات باشد و زمانی که به درستی مدیریت شود، می تواند ریسک نزولی محدودی را ارائه دهد. شکست روند، قیمتی است که با افزایش حجم، به سمت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند. سطح حمایت جایی است که قیمت سهم پس از ریزش، تمایل به روند بازگشتی دارد و سطح مقاومت جایی است که قیمت پس از افزایش، تمایلی به بازگشت نزولی نشان داده است. در اینجا، یک معامله گر که در شکست سطوح معامله می کند، پس از شکسته شدن قیمت به سمت بالای سطح مقاومت، بر اساس یک شاخص وارد یک پوزیشن خرید می شود پس از شکسته شدن قیمت به سمت زیر سطح حمایت، وارد یک پوزیشن فروش می شود. هنگامی که قیمت از یکی از این موانع فراتر رفت، شاخص، متمایل به نوسانات بیشتری می شود و قیمت ها معمولا در جهت شکست حرکت می کنند.

اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات شاخص ها

معاملات شاخص تکنیکال، شامل بررسی نمودارها و تصمیم گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها است. این الگوها شکل های خاصی هستند که کندل استیک ها روی نمودار تشکیل می دهند و می توانند اطلاعاتی را در مورد اینکه قیمت بعدی احتمالا کجا خواهد رفت، به شما بدهند.

4 نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• اندیکاتورهای روند به شما نشان می دهند که بازار در کدام جهت حرکت می کند. گاهی اوقات به آنها نوسانگر می گویند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین ارزش های بالا و پایین حرکت کنند. برخی از اندیکاتورهای روند عبارتند از Parabolic SAR ، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، ضریب اصلاحی فیبوناچی، باندهای بولینگر و MACD.

• اندیکاتورهای مومنتوم به شما نشان می دهند که روند چقدر قوی است و همچنین می تواند به شما بگوید که آیا یک روند بازگشتی احتمالی کوتاه مدت رخ خواهد داد یا خیر. کاهش مومنتوم حاکی از آن است که بازار، در حال فرسودگی است و روند اصلاحی یا بازگشتی ممکن است اتفاق بیفتد. یک وضعیت شتاب مومنتوم نشان می دهد که روند قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت. سه سیگنال معاملاتی اصلی که می توانند با اندیکاتور مومنتوم تولید شوند، عبارتند از 100 Line Cross، Momentum Crossover و Divergance.

• اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات در یک شاخص خاص و تغییر آن در طول زمان را به شما نشان می دهند. این اندیکاتور، سودمند است زیرا وقتی قیمت تغییر می کند، سطوح حجم می تواند نشان دهد که حرکت بعدی چقدر قوی است. احتمال حفظ حرکات استراتژی های اندیکاتوری صعودی در حجم زیاد، بیشتر از حرکات با حجم کم است. این دسته، شامل On-Balance-Volume، Chaikin Money Flow، Acceleration Bands، Market Facilitation Index و Klinger Volume Oscillator است.

• اندیکاتورهای نوسان به شما نشان می دهد که قیمت در یک دوره معین چقدر در حال تغییر است. همانطور که همه می دانیم، نوسانات یک عامل اساسی در بازار است و بدون آن، هیچ سودی وجود نخواهد داشت. هر چه نوسانات بیشتر باشد، قیمت شاخص سریع تر تغییر می کند، که یعنی فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری. اما استراتژی های اندیکاتوری به یاد داشته باشید، نوسانات چیزی در مورد جهت آینده به شما نمی گوید و فقط رنج قیمت ها را نشان می دهد.

شاخص های معاملات پوزیشن

معاملات پوزیشن به طور کلی شامل خرید و نگهداری یک شاخص برای مدت زمان طولانی تر است. این زمان، می تواند چندین روز، هفته یا حتی بیشتر باشد. در نتیجه، یک معامله گر پوزیشن، کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار است. معامله گران پوزیشن، نسبت به معامله گران روزانه، معاملات بسیار کمتری انجام می دهند و هر معامله، پتانسیل بیشتری برای سود دارد. با این حال، حفظ یک پوزیشن برای مدت طولانی نیز می تواند خطر ذاتی را افزایش دهد. معامله گران پوزیشن، ممکن است قبل یا حتی بعد از یک رویداد مهم، مانند گزارش تحلیل واکنش طلا (NFP) یا فصل درآمدزایی، پوزیشنی در یک شاخص بگیرند.

شاخص های معاملات روند

مانند معاملات روزانه، معامله گران روند تلاش می کنند از روندهای کوتاه مدت تا میان مدت بازار که بر شاخص تاثیر می گذارد، سود ببرند. در اینجا، بسته به تمایلات کلی بازار، معامله گران تنها باید یک پوزیشن صعودی یا نزولی داشته باشند. هنگام معامله بر اساس روند، تا زمانی که روند ادامه دارد، پوزیشن خود را باز نگه دارید. برای محافظت از سود یا کاهش ضرر، در صورت معکوس شدن روند، حد ضرر و حد ضرر تضمین شده را اعمال کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.