متوسط معامله برد

رابطه میان Win Rate و نسبت ریسک به ریوارد

در این مقاله می‌خواهیم با نحوه تنظیم وین ریت (Winrate) بیشتر آشنا شویم. در پایان این مقاله شما با رمز و رازهای ارتقای وین ریت یا نرخ موفقیت معاملات بیشتر آشنا خواهید شد و در عین حال متوجه خواهید شد که با تغییر وین ریت چه اتفاقی برای نسبت ریسک به ریوارد می‌افتد. همیشه وقتی بحث از موفقیت در حرفه معامله‌گری به میان می‌آید، همه از یک سیسم معاملاتی شخصی‌سازی شده حرف می‌زنند. اما منظور از شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی چیست؟ شخصی‌سازی استراتژی به این معنی نیست که دوره‌های کندلی اندیکاتورها را تغییر دهید و یا از تایم فریم‌های متفاوتی به بازار نگاه کنید. بلکه هدف از شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی، تنظیم پارامترهای معامله با شخصیت و انتظارات خود معامله‌گر است. روشی که برای تعیین حد ضرر، حد سود یا شرط خروج از معامله تعیین می‌کنید، همان چیزی است که در شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی اهمیت دارد. وین ریت معاملات هم بخشی از استراتژی معاملاتی است که باید شخصی‌سازی شود. اما چگونه؟

وین ریت (Win Rate) یا نرخ موفقیت معاملات

برای آشنایی بیشتر با مفهوم وین ریت اجازه دهید یک سناریوی فرضی را در نظر بگیریم. فرض کنید استراتژی معاملاتی داریم که نرخ موفقیت معاملات آن به طور متوسط ۵۰ درصد است. یعنی نیمی از معاملات در حد سود بسته می‌شوند. نسبت ریسک به ریوارد معاملات هم یک به ۳ است. یعنی بازدهی انتظاری هر معامله ۳ برابر اندازه حد ضرر یا ریسک معامله است. وقتی‌که وین ریت استراتژی معاملاتی ۵۰ درصد است، یعنی حتی با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک هم می‌توان سر به سر شد. حال فرض کنید نسبت ۳ برابری چقدر می‌تواند بازدهی ایجاد کند.

آموزش فارکس – وین ریت یعنی درصد تعداد معاملاتی که به حد سود می خورند. نسبت ریسک به ریوارد معامله هم نشان می دهد که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است.

حد سود و حد ضرر کوتاه باعث بالا رفتن نرخ وین ریت می‌شوند

همیشه رابطه قوی بین دستورات حد سود و حد ضرر و وین ریت وجود دارد. به عنوان معامله‌گر حرفه‌ای باید توجه داشته باشید که اگر ارتفاع حد سود یا حد ضرر کوتاه باشد، نرخ موفقیت معاملات هم افزایش خواهد یافت. برای درک بهتر این مطلب از خود این سؤال را بپرسید، آیا بازار می‌تواند به راحتی به اهداف سود و زیان برسد؟ آیا رسیدن به این اهداف کار سختی است؟ به تصویر زیر نگاه کنید. همان معامله در سناریوی اول را با اهداف سود و زیان کوتاه‌تر در تصویر نشان داده‌ایم.

آموزش فارکس – رابطه معکوسی بین Win Rate و نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد. اگر بخواهید وین ریت معاملات را بالا ببرید، ناچار خواهید بود با نسبت ریسک به ریوارد پایین کنار بیاید.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بر خلاف سناریوی اول که حد سود ۳ برابر حد ضرر بود، در سناریوی دوم حد سود را به ۲ برابر اندازه حد ضرر پایین آورده‌ایم. این یعنی بازار خیلی سریع می‌تواند به حد سود برسد. اما در عین حال نسبت ریسک به ریوارد هم کاهش یافته است. این مثال نشان می‌دهد که اگر با کاهش حد سود یا زیان، وین ریت را بالا ببریم، نسبت ریسک به ریوارد هم کاهش خواهد یافت.
اگر می‌خواهید استراتژی معاملاتی را شخصی‌سازی کنید، باید با رمز و راز مفهوم وین ریت (Win Rate) بیشتر آشنا شوید. برخی از معامله گران اهمیتی به نرخ موفقیت معاملات نمی‌دهند. یعنی برای آن‌ها مهم نیست که چند درصد معاملات به هدف می‌خورند. شاید برخی از معامله گران ترجیح دهند که وین ریت پایینی داشته باشند، اما معاملات موفق آن‌ها بازدهی بیشتری داشته باشد. یا برعکس، به دنبال وین ریت بالایی باشند، اما بازدهی معاملات در کل پایین باشد. همه چیز بستگی به خود معامله‌گر دارد. معامله‌گر می‌خواهد در اکثر معاملات سود کند (حتی با سودهای اندک)، یا می‌خواهد سودهای بزرگی به دست آورد (با تعداد معاملات موفق کم)؟

حد ضرر بلند، وین ریت را افزایش می‌دهد

در این سناریو تنها می‌خواهیم اندازه دستور حد ضرر را تغییر دهیم و کمی دور از محل ورود به معامله قرار دهیم. به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟

آموزش فارکس – حد ضرر بلند باعث افزایش وین ریت می شود، اما در عین حال نسبت ریسک به ریوارد را پایین خواهد آورد. این گونه به موضوع نگاه کنید: آیا حاضر هستید برای سود کم، ریسک بالایی را تحمل کنید، تا بتوانید معاملات بیشتری را در حد سود ببندید؟

وقتی حد ضرر را بزرگ‌تر می‌کنیم، به احتمال زیاد بازار به راحتی به حد ضرر نخواهد رسید. این یعنی احتمال این‌که بازار بعد از نوسانات زیاد و بدون فعال کردن حد ضرر به سمت حد سود حرکت کند بالاست. یعنی می‌توان انتظار داشت که وین ریت معاملات در این سناریو افزایش یابد. اگر معامله‌ای در حد ضرر بسته نشود، به احتمال زیاد در حد سود بسته خواهد شد و معاملات بیشتری با موفقیت بسته خواهند شد. در این سناریو هم نسبت ریسک به ریوارد معامله کاهش خواهد یافت.

حد ضرر کوتاه باعث کاهش وین ریت می‌شود

در آخرین سناریو، حد ضرر معامله را کوتاه می‌کنیم. این یعنی بازار خیلی سریع و به آسانی می‌تواند حد ضرر را لمس کند و به احتمال زیاد تعداد معاملات ناموفق بیشتر خواهد شد و وین ریت پایین خواهد آمد. هر چند که تعداد معاملات موفق به طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد، اما نسبت ریسک به ریوارد افزایش خواهد یافت.

آموزش فارکس – حد ضرر کوتاه، نرخ موفقیت معاملات را پایین می آورد، اما نسبت ریسک به ریوارد بزرگتری را به ارمغان می آورد. آیا حاضر هستید که بیشتر معاملات در حد ضرر بسته شوند، اما در زمان رسیدن به حد سود، بازدهی بالایی به دست آورید؟

5 دلیلی که باعث می شود معاملات پرسود را از دست بدهید!

از نظر برخی از معامله‌گرها، فقط یک چیز بدتر از ضرر کردن در معامله است و آن هم اینکه معامله پرسود را از دست بدهند. این افراد معمولا متوجه شوند می توانستند در معامله ای که پیش رویشان بوده و آن را می دیده اند، برنده شوند، اما به خاطر انجام ندادن برخی تنظیمات لازم برای سود کردن در معامله، آن را از دست داده اند. مطمئنیم متوسط معامله برد که حتما در چنین موقعیتی قرار گرفته اید:

در ابتدای کار تنظیمات مربوط به معامله ای چشم شما را می گیرد، شما هم طبق برنامه پیش می روید و تکالیف خود را به خوبی انجام می دهید. درباره اصول اولیه دارایی مطالعه می کنید، عملکرد قیمت قبلی آن را مرور می کنید و به بررسی سطوح اصلی تکنیکال آن می پردازید. حتی یک نقشه کلی برای ورودی ها و خروجی های خود در این معامله دارید. اما وقتی که زمان عمل می رسد و باید سفارش خود را ثبت کنید، ناگهان دچار تردید می شوید و در نهایت تصمیم می گیرید که صبر کنید.

در واقع ورودی های خود را در سطوحی غیرواقعی قرار می دهید و یا اینکه یکهو به سایر شرایط بازار فکر می کنید که باید قبل از اینکه وارد معامله شوید، آنها را هم در نظر بگیرید.

اما متاسفانه بازار منتظر هیچکس نمی ماند. قیمت ها همچنان بدون شما هم پیش می روند و ناگهان متوجه می شوید که ای وای! در تمام مدت فکر و ایده شما، یک فکر و ایده برنده معامله بوده است. بعد یادتان می افتد که هزینه های واقعی و البته پنهانی وجود دارند که در صورت عدم انجام تنظیمات معتبر مجبورید آنها را بپردازید!

اگر این داستان مدام برای شما اتفاق می افتد، احتمالا به خاطر یکی یا چند تا از دلایل زیر است:

به تازگی معامله ای را باخته اید

شاید حساب شما همین تازگی دچار یک ضربه شدید شده است و شاید هم شما وارد رکود تجاری شده اید. به خاطر اینکه فشار این ضرر و زیان هنوز برایتان تازه است، بیشتر دلتان می خواهد که منتظر فرصت معاملاتی بعدی بمانید تا معامله پرسود را داشته باشید.

خیلی طبیعی است که بعد از تجربه یک ضرر مالی، برای انجام تنظیمات بعدی تردید داشته و مضطرب باشید. نکته کلیدی مدیریت ریسک است. این کار باعث می شود که حتی اگر معاملات بعدی را هم ببازید، باز هم حالتان خوب باشد و منتظر معامله پرسود باشید.

یادتان باشد که بر روی تصویر اصلی تمرکز داشته باشید تا به این ترتیب آمار عملکرد خود به صورت بلند مدت را ببینید، نه اینکه فقط سود و زیان های کوتاه مدت به چشمتان بیاید.

بیش از حد نگران از دست دادن پول هستید

یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث می شود معامله گرها معامله پرسود را از دست بدهند، ترس ایشان برای از دست دادن پول است. دلیل این امر هم آن است که این افراد بیشتر از آنچه توان مالی شان باشد، ریسک می کنند.

اگر شما هم در این دسته از افراد قرار دارید، یادتان باشد که باید همیشه ریسک مربوط به واحد های کوچک تر و یا حتی خطر بازگشت به معامله دمو را در نظر بگیرید.

وقتی نگران از دست دادن پول نباشید، می توانید به راحتی بر روی تقویت مهارت های معامله تمرکز کنید و در نتیجه شانس تان برای تبدیل شدن به معامله گری که در بلندمدت معامله متوسط معامله برد های سودآوری را تجربه می کند، بیشتر خواهد شد.

از تجزیه و تحلیل های خودتان در مورد معامله پرسود مطمئن نیستید

معمولا معامله گرهای تازه کار احساس می کنند در حال به دست متوسط معامله برد آوردن دارایی جدید هستند، به شدت در مورد گزینه هایی که باید انتخاب کنند، فکر می کنند و در نهایت، موقعی که باید با تنظیمات اصلی یک معامله معتبر مواجه شوند، ذهنشان متوسط معامله برد برای تجزیه و تحلیل کار نمی کند.

معامله گرهایی که با تجربه هستند، این کار را بسیار راحت انجام می دهند. آنها می دانند که باید به وسیله آپدیت های بی اندازه ای که در بازار انجام می شود، سیگنال های معاملاتی رایگان و پولی را پیدا کنند و با استفاده از نظرات متخصصان پرشور FinTwit کار خود را پیش ببرند.

اگر در مورد انجام تنظیمات چندان مطمئن نیستید، اما آنقدر می دانید که این معامله، یک معامله پرسود است و می خواهید حتما مقداری پول را به خطر بیندازید، پس بهتر است ورودی های خود را در سطح متوسط در نظر بگیرید و یا اینکه برنامه مدیریت ریسک دقیق تری داشته باشید.

از باختن بیزار هستید

اگر درست به اندازه هزاران نفری که از پرداخت هزینه های مربوط به شبکه های تلویزیونی بیزار هستند، شما هم از باختن بیزار هستید، فقط این جمله را به شما می گویم:

یادتان باشد که معامله بازنده، از شما یک معامله گر بد نمی سازد. بلکه این عادات بد معامله هستند که شما را تبدیل به یک معامله گر بد می کنند.

اگر ترس از باختن آنقدر هست که باعث می شود نتوانید تنظیمات نهایی را انجام دهید، و یا اگر حفظ یک معامله برد، برای شما بیشتر از به حداکثر رساندن یک فرصت است، س شاید باید در مورد کل برنامه های خود درباره معامله تجدیدنظر کنید.

بهتر متوسط معامله برد است نگران نباشید. مسلما معامله گری به درد هر کسی نمی خورد. اگر به موقع جلوی ضررهایتان را بگیرید و حسابتان را ببندید، در واقع ممکن است لطف بزرگی به حساب بانکی خودتان کرده باشید.

ماندن در حاشیه به نظرتان منطقی تر است

یکی از دلایلی که معامله گرها از انجام تنظیمات نهایی پا پس می کشند، این است که در قدم اول مطمئن نیستند که معامله پیش رو، تبدیل به معامله برد شود. یادتان باشد که معامله گرهایی که مدام در حال سود کردن هستند، اصلا نیازی نمی بینند که تنظیمات خاصی را انجام دهند، آنها فقط باید گزینه های بهترین نسبت پاداش برای ریسک و بهترین شانس را انتخاب کنند.

اما در بازار معامله، این شانس 20/20 است.

گاهی تنظیمات امیدوارکننده که معامله گرها در نظر گرفته و انجام می دهند، چندان که انتظار دارند، امیدوارکننده نیستند. این امر در مورد گزینه هم صدق می کند که معامله گرها از آن به عنوان «بی ارزش برای ریسک یا تلاش» یاد می کنند. این گزینه ها گاهی ممکن است بزرگ ترین معامله پرسود موجود باشند.

تا زمانی که معیارهای آزمایش شده خود را دنبال می کنید و به برنامه معاملاتی خود پایبند هستید، از دست دادن یک معامله پرسود ، نباید چندان هم باعث آزار شما شود.

رشد نجومی تورم اجاره‌بها در یک ماه؛ رکود در بازار معاملات!

گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در مرداد ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۸درصد افزایش دارد.

خرداد: بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار و اطلاعات ارایه شده از بازار مسکن، از رکوردزنی تورم ماهانه اجاره در نقاط شهری خبر داده است. آمار تازه بانک مرکزی در میان داده‌های آماری تورم قرار دارد که در سال‌های اخیر به صورت «مسکوت» مانده بود و به گفته این بانک، در اختیار برخی مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت، اما حالا و همزمان با انتشار گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال جاری، می‌توان نگاهی دقیق به شرایط دشواری انداخت که مستاجران طی ۶ ماه گذشته با آن مواجه شدند.

تورم ماهانه ۲.۵ درصدی مسکن

به گزارش اعتماد، بانک مرکزی اعلام کرده که متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران برابر با ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان ثبت شده که این رقم در مقایسه با ماه قبل خود در حدود ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. تورم اجاره نیز در شهر تهران برابر با ۴.۶ درصد بوده است. این بالاترین سطح در بازه ۶ ماهه گذشته است. هرچند تورم محاسبه شده در نقاط شهری حتی بالاتر از این رقم نیز هست و به ۴.۷ درصد رسیده است. روند این شاخص نشان می‌دهد ضمن رکوردزنی تورم اجاره در این مقطع، سهم اجاره از تورم نیز بالاترین در ۴ ماه گذشته بوده است.

خوراکی‌ها جای مسکن را گرفت

سهم اجاره از تورم در خرداد برابر با ۹.۴ درصد بوده که یک مقایسه نشان می‌دهد که کمترین سهم تورم در خرداد ماه به اجاره مسکن تعلق داشته است. خرداد سال جاری دولت طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» را کلید زد که در عمل به «حذف ارز با نرخ ترجیحی» انجامید و تورم کالا‌های خوراکی را بالاتر برد، به نحوی که در یک ماه، میزان تورم بیش از ۱۲ درصد رشد کرد. در این میان به نظر می‌رسد که پایین آمدن سهم اجاره از تورم مرتبط با تورم خوراکی‌ها باشد که در خرداد ماه جهش بی‌سابقه‌ای یافته بود.

در تیر ماه امسال، سهم اجاره از تورم ماهانه نزدیک به ۳۵ درصد بوده. اکنون با وجود تورم پایین ۲.۳ درصدی در مرداد ماه، سهم تورم اجاره نزدیک به ۷۰ درصد از کل رشد قیمت‌ها بوده است. یعنی در یک ماه، سهم اجاره مسکن در تورم، دو برابر شده است. این بیشترین سهم در این مقطع است.

افزایش ۳۸ درصدی تورم نقطه به نقطه مسکن

همان‌گونه که گفته شد گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در مرداد ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده است. این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۸درصد افزایش دارد.

آمار بانک مرکزی این موضوع را تایید می‌کند که تورم مسکن در مرداد ماه نه تنها آن‌گونه که «وعده» داده شده، «متوقف» نشده، بلکه هم به صورت ماهانه و هم در یک بازه یک ساله، رشد هم داشته است.

رکود در بازار مسکن

علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۷.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴درصد کاهش و ۴۲.۳درصد افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحد‌های تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۹درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. پیام کاهش معاملات مسکن در بازه یک ماهه، نااطمینانی از آینده بازار به دلیل تعلیق تصمیم‌گیری‌هاست که در نهایت به رکود معاملات ختم شده است.

افزایش قیمت در دوره رکود

با این حال، رکود معاملات موجب عقب‌نشینی فروشندگان از قیمت‌های پیشنهادی نشده است. در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آن‌ها با افزایش ۲۴.۸درصدی در منطقه یک و ۳۹.۴درصدی متوسط معامله برد در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مرداد ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحد‌های مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۶درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۵ و ۱۰.۳درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

در مرداد ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده براساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحد‌های مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳،۸درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند. همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن براساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۵درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

معاملات مسکن در شهریور کاهشی بود

تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در شهریور ماه سال ۱۴۰۱، به حدود ۶ هزار واحد مسکونی رسید.

تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در شهریور سال ۱۴۰۱، به حدود ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲.۹ درصد و ماه مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۳۲.۲ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل است.

گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریور سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط متوسط معامله برد اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

تحرکات روزانه صندوق های قابل معامله / صندوق های طلایی با زیان همراه شدند

در بورس امروز ۱۸۵میلیارد تومان دارا یکم و ۱۲۰میلیارد تومان پالایشی یکم خرید و فروش شد، معاملات صندوق‌های قابل معامله به هزار و ۵۹۵میلیارد تومان رسید و مازاد سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت ۱۷۰میلیارد تومان شد.

اقتصاد آنلاین – هانا پاکمند؛ بیشترین معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله امروز به صندوق با درآمد ثابت کمند با رقم ۳۵۰میلیارد تومان تعلق داشت و بعد از آن صندوق نوع دوم کارا دومین ETF پرمعامله لقب گرفت.

دارندگان صندوق خصوصی ثروت‌ آفرین فیروزه (ثروت) رشد ۳.۱درصدی دارایی خود را نظاره‌گر بودند. از طرف دیگر مالکان صندوق طلای سرخ نوویرا (نهال) با زیان ۴.۱درصدی در یک روز مواجه شدند. هیجانات امروز باعث شد که بیشترین نوسان قیمت (پنج درصد) در رابطه با صندوق مختلط سپهر اندیشه نوین (صنوین) رقم بخورد.

دو صندوق دولتی واسطه‌گری مالی و پالایشی یکم روی هم ۳۰۰میلیارد تومان برابر با ۱۹درصد از کل صندوق‌های قابل معامله خرید و فروش شدند.

جمع معاملات صندوق‌های طلایی نیز به ۱۶میلیارد تومان رسید و بازدهی واحدهای این گروه به طور متوسط منفی ۰.۶درصد شد.

کل ارزش معاملات امروز صندوق‌های معامله‌پذیر در نهایت به هزار و ۵۹۵میلیارد تومان رسید و مالکیت حقیقی‌ها در صندوق‌های درآمد ثابت معادل ۱۷۰میلیارد تومان افزایش یافت.