حجم معاملات در بورس

حجم معاملاتی مشکوک

گزارش حجم معاملات سهام در طول سال جاری + جزییات

بیش از ۱۵۵۶میلیارد انواع اوراق بهادار از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته، طی ۲۳۳روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار معامله شده است.

به گزارش بیداربورس به نقل از تسنیم، از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد ۱۵۵۶میلیارد و ۳۰۰میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۱۱۹۸۸هزار و ۱۳۵میلیارد ریال در بیش از ۱۴۹میلیون و ۴۱۷هزار و ۶۲۳دفعه طی ۲۳۳روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.

این درحالی است که تعداد ۱۷۵میلیارد و ۳۷۵میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۲۹۹۶هزار و ۴۲۵میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در این ۲۳۳روز در مجموع تا پایان هفته گذشته با ۴۰هزار و ۶۴۲واحد افزایش، معادل ۳.۱۱درصد رشد کرده و به رقم یک میلیون و ۳۴۸هزار و ۳۴۹واحد رسیده است. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۹۷هزار و ۱۱۰واحد کاهش، معادل ۲۲.۰۸درصد افت کرده و رقم ۳۴۲هزار و ۶۹۱واحد را به نمایش گذاشته است.

شاخص بازار اول هم با ۷۵هزار و ۶۲۱واحد افزایش در این مدت به رقم ۱۰۴۴هزار و ۷۲۱واحد و شاخص بازار دوم با ۶۴هزار و ۲۴۷واحد کاهش به عدد ۲ میلیون و ۵۳۸هزار و ۵۰۱واحد رسیده‌اند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۷.۸۰درصد رشد و شاخص بازار دوم با ۲.۴۷درصد افت همراه شده‌اند.

ارزش و حجم معاملات در بازار بورس رشد پیدا کرد

مهدی حیدری گفت: در هفته‌ای که گذشت ارزش معاملات ۸.۹۹ درصد و حجم معاملات ۴۲ درصد رشد داشته است.

مهدی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به نزول ۴ هزار و ۶۵ واحدی شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه اظهار کرد: روز کاری سه شنبه با رشد قیمت ۲۷ درصد و افت ۷۳ درصد بازار بسته شد.

وی افزود: ارزش صف‌های فروش روز سه شنبه به ۳۷ میلیارد تومان کاهش یافت و صف‌های خرید نیز با ۱۷۵ درصد رشد روی ۲۲ میلیارد تومان متوقف شد.

این تحلیلگر بورس با اشاره به خروج پول حقیقی برای بیستمین روز متوالی گفت: در ۲۰ روز گذشته حدود ۸ هزار میلیاردتومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.

حیدری بیان کرد: در روز پایانی کار بورس، شاخص کل با رشد ۶ هزار و ۵۰۰ واحدی در محدوده یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحد تثبیت شد.

وی ادامه داد: با وجود رشد شاخص بورس در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه به دلیل افزایش عرضه و کاهش ارز در گروه فلزات رشد شاخص متوقف شد.

معاملات خرد کاهش یافته است

این تحلیلگر با اشاره به ثبت رکورد جدید کاهش معاملات خرد در طول ۸ روز اخیر عنوان کرد: بازار بورس در وضعیت عدم اطمینان از سوی سرمایه گذاران قرار دارد و سرمایه‌ گذاران خرد درحال خروج سرمایه خود از بازار هستند.

حیدری با اشاره به خروج ۱۶۸ میلیاردتومان سرمایه از بازار بورس ابراز کرد: اگرچه جریان خروج سرمایه در روز چهارشنبه نسبت به روز گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است اما داده‌های موجود نشان دهنده تسلط خروج سایه بر بازار هستند.

وی افزود: در هفته‌ای که گذشت ارزش معاملات ۸.۹۹ درصد و حجم معاملات ۴۲ درصد رشد داشته است.

این تحلیلگر در پایان گفت: بیشترین مقدار افزایش ارزش معاملات مرتبط به بازار اول سهام است و بازارهای بدهی، مشتقه و صندوق‌های سرمایه گذاری شاهد کاهش ارزش و حجم معاملات بوده‌اند.

پیش بینی دشوار از اوضاع بورس و احتمال افزایش حجم معاملات و قیمت‌ سهام

دو کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیش بینی دشوار روند بورس در فصل زمستان، انتظار دارند با رفع ابهامات فعلی، حجم معاملات و قیمت‌ سهام نسبت به پاییز رشد داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیش بینی دشوار روند بورس در فصل زمستان به دنیای اقتصاد اعلام کردند انتظار می رود با رفع ابهامات موجود، حجم معاملات و قیمت‌ها نسبت به پاییز رشد داشته باشد.

پیمان حدادی: در شرایط فعلی و با توجه به ابهامات موجود، پیش‌‌‌‌بینی هفته آینده بازار دشوار است چه برسد به یک فصل. عوامل بسیاری در تعیین مسیر بورس دخیل هستند که باید تکلیف آنها مشخص شود.

یکی از این مسائل لایحه بودجه سال آینده است که ممکن است مجلس تغییرات زیادی در آن ایجاد کند. از سوی دیگر مذاکرات هسته‌‌‌‌ای و اینکه چه اتفاقی می‌‌‌‌افتد نیز اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل سخت است وضعیت حجم معاملات در بورس بازار را برای یک فصل پیش‌‌‌‌بینی کرد. ولی می‌توان با قطعیت گفت، وضعیت بازار در فصل زمستان از پاییز بهتر خواهد بود یعنی حجم معاملات و قیمت‌ها در فصل زمستان رشد خواهد داشت.

بازار ظرفیت قابل‌‌‌‌توجهی برای رشد در فصل زمستان دارد

بهروز شهدایی:حجم معاملات در بورس سهامداران در فضای پر از ابهام شامل بحث‌های سیاسی داخلی و بین‌‌‌‌المللی و لایحه بودجه در حال معامله هستند که می‌تواند تنشی در بازار ایجاد کند. پیش‌‌‌‌بینی اینکه در زمستان وضعیت بازار چگونه خواهد بود، سخت است و باید تکلیف ابهامات و متغیر‌هایی که مطرح شد روشن شود اما اگر این متغیرها را حذف و به بازار با دید انتزاعی نگاه کرد، می‌توان گفت در زمستان رشد می کند.

با توجه به وضعیت تورمی موجود، حتی اگر بازار متناسب با تورم تعدیل و حجم معاملات در بورس اصلاح شود، ظرفیتی عجیب برای رشد وجود دارد اما اینکه این ظرفیت چطور بتواند به منصه‌ ظهور برسد، لازم است متغیرهای جانبی سیگنال مناسب بدهد. با توجه به ساختار بودجه‌‌‌‌ای که چیده شده و نیاز دولت به تامین‌مالی از بازار بدهی و ابهامی که همچنان درباره مذاکرات هسته‌‌‌‌ای و نتیجه آن وجود دارد، می‌تواند به‌عنوان ترمز برای بازار تلقی شود. در غیر این‌صورت ظرفیت مطلوبی برای رشد وجود دارد.

اینکه تکلیف بازار روشن نمی‌شود و برخی از متغیرهای اقتصادی مشخص نیست، کار را خراب می‌کند و جلوی رشد بازار را می‌گیرد. مثلا هر سال نرخ گاز دستکاری یا نرخ بهره بالا و پایین می‌شود! صبح قانون حجم معاملات در بورس می‌‌‌‌گذارند که فولاد صادر شود یا سنگ‌آهن صادر نشود، بعد از ظهر لغو می‌کنند، فلان محصول مشمول مالیات شود و الی‌‌‌‌آخر.

همه اینها بازار را سرگردان می‌کند و سرمایه‌‌‌‌گذار را فراری می‌دهد. یک الگو بگذارند و بر اساس آن عمل کنند. بازار سواد دارد و حساب می‌کند. اینکه هر روز خبر و تصمیمی گرفته شود، ابهامات بازار را افزایش می‌دهد. اینکه سرمایه‌‌‌‌گذار نمی‌‌‌‌داند فردا قرار است چه اتفاق بیفتد بسیار آسیب‌‌‌‌زا است. بازار وقتی ثبات نداشته باشد، تصمیم‌گیری سخت می‌شود.

زمانی گفته می‌شد ارز جزو بازارهای ریسکی است ولی اکنون بازار سرمایه از فارکس و کیرپتو، ریسک بیشتری دارد. اینکه گفته شود از بازار سرمایه حمایت می‌شود، بورس در اولویت دولت است یا سه روزه وضعیت بورس بهبود می یابد از اساس غلط است. سرمایه‌‌‌‌گذاران هیچ‌کدام از اینها را نمی‌‌‌‌خواهند آنها فقط می‌خواهند تکلیف مسائلی که در حیطه اختیارات مسئولان است مشخص شود. در این صورت بازار شعور دارد و می‌‌‌‌داند چه کند و در ذات، ظرفیت رشدهای بسیار قابل‌توجهی دارد.

حجم معاملات مشکوک در بورس یعنی چه؟

حجم معاملات مشکوک در بورس یعنی چه؟

در بازار بورس و فرابورس انواع شرکت های بورسی وجود دارند که سهام خود را در بازار سرمایه عرضه نموده اند ولی همه این سهام ها از یک روند برای تغییر پیروی می کنند. اما زمانی پیش می آید که یک نماد یا سهام به صورت کاملا غیر عادی و ناگهانی با افزایش حجم معاملات رو به رو میشود که به آن حجم معاملات مشکوک در بورس می گویند. در بازار بورس انواع پارامترها برای تحلیل بورس وجود دارد و در این میان حجم معاملات یکی از پارامترهایی است که در همه روش های تحلیلی استفاده میشود. این حجم های بسیار زیاد و غیر عادی نشان دهنده تغییر مهم در روند یک نماد است که حتی میتوان تقویت سرعت تغییرات قیمتی نماد را هم استنباط کرد. استفاده از فیلتر حجم معاملات مشکوک یکی از روش هایی است که می توان به وسیله آن متوجه حجم مشکوک در معاملات شد.

حجم معاملاتی مشکوک

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند:

حجم معاملات مشکوک در بورس یعنی چه؟

حجم معاملات مشکوک چگونه ایجاد می‌شود؟

حجم ‌معاملات مشکوک و ندیدن حباب­ ها

حجم مشکوک و دریافت سیگنال از آن

حجم معاملات مشکوک چیست؟

افرادی که با استفاده از تابلو خوانی اقدام به تحلیل بازار می کنند تا معامله پر سودتری را بدست آورند، به صورت کلی از حجم معاملات و میانگین حجم ماه بسیار استفاده می کنند. به طور مثال، یک نماد زمانی که در روزهای معمول و عادی 300 هزار سهم را معامله می کند اما روزی پیش می آید که به صورت ناگهانی و غیر عادی همان سهام در یک روز یک میلیون حجم به معامله میرسد. پس زمانی که حجم بسیار زیادی وارد یک سهم می‌گردد، به آن حجم معاملات مشکوک می گویند. البته این حجم معاملاتی مشکوک حتما به معنای رشد و صعود سهام یا نماد نیست زیرا سهم در موقعیت های مختلف واکنش های متفاوتی را نشان میدهد و حتی میتواند منجر به افت قیمت سهام یا نماد بشود و این در شرایطی است که اگر یک مقاومت بزرگ در سهم وجود داشته باشد و در مقابل اگر نزدیک به حمایت باشد میتواند باعث افزایش قیمت سهم باشد. در قسمت های گذشته به حجم معاملات اشاره کردیم و گفتیم منظور از حجم معاملات تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی معین می باشد. حجم معاملات مشکوک در بورس به صورت کلی دستی و توسط اشخاص خاصی در بازار ایجاد میشوند.

حجم معاملات مشکوک چگونه ایجاد می‌شود؟

حجم معاملات مشکوک چگونه ایجاد می‌شود؟

فرایند به وجود آمدن حجم معاملات مشکوک به این صورت است که در طول یک روز صف حجم معاملات در بورس های طولانی برای خرید یک سهم و با قیمت بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن سهام به وجود می آید و در نتیجه با جمع شدن صدها سفارش در طول یک روز، این باور غلط استنباط میشود که این سهام شرکت بورسی سودده بوده و سرمایه گذاران با خرید این سهم میتوانند سود بسیار زیادی را کسب کنند و به هیمن منوال حجم حجم معاملات در بورس خرید افزایش پیدا کرده و حجم معاملات مشکوک به وجود می آید.

حجم ‌معاملات مشکوک و ندیدن حباب­ ها

البته در این میان افرادی هستند که عمدی سهم هایی که قیمت پایینی دارند را خریداری کرده و همان سهم یا نماد را با قیمت بسیار بیشتر به فروش میرسانند زیرا انگیزه اصلی آن‌ها از این ترفند سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد حجم معاملات در بورس رساندن سهم به آن را دارند. به طوری که اقدام به خرید همان سهم که خود به فروش گذاشته است میکند و با ثبت سفارشات خرید بسیار قیمت بالاتر منجر به تحریک بازار بورس میشود و روندها را تغییر میدهد. گاهی هدف از ایجاد حجم مشکوک پنهان کردن حباب قیمتی موجود در سهم می باشد.

دریافت سیگنال از حجم مشکوک چگونه است؟

از حجم های معاملاتی و حجم های مشکوک برای تحلیل درست و بررسی روندها و الگوهای نموداری استفاده میشود. در این میان برای سرمایه گذاران و سهامدارانی که در بازار بورس فعال هستند و به دنبال سیگنال هایی برای شناخت حجم معاملاتی مشکوک هستند باید گفت که:

• در حجم معاملات مشکوک زمانی با افت قیمت مواجه میشویم که یک مقاومت بزرگ در سهم وجود داشته باشد.
• در حجم معاملات مشکوک زمانی با افزایش قیمت مواجه میشویم که سهم نزدیک به یک حمایت بزرگ باشد.

درباره حمایت و مقاومت در بورس بیشتر بخوانید.

برای اینکه حجم معاملات مشکوک امروز بورس را مشاهده کنید می توانید در قسمت فیلترنویسی سایت tsetmc.come فیلترنویسی حجم معاملات مشکوک را انجام دهید و فیلتر حجم مشکوک زیر را در قسمت فیلتر وارد میکنیم تا حجم معاملات مشکوک بورس برای شما نمایش داده شود:

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

امیدواریم با خواندن این متن با مفهوم حجم معاملات مشکوک در بورس آشنا شده باشید.

بررسی تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های رکود و رونق: کاربرد مدل انتقال رژیم مارکف

این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره­های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، از داده‌های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای حجم معاملات در بورس ماه نهم سال 1391 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود دارد. حجم معاملات در هر دو رژیم رکود و رونق اثر معنادار مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد، ولی این اثر در رژیم رونق بزرگتر است. بر پایه نتایج در هر دو وضعیت رکود و رونق بازار سهام، حجم معاملات در بورس انتظار می‌رود که افزایش حجم معاملات سبب رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران گردد.از طرفی مقایسه نتایج با شواهد تاریخی نشان می­دهد که مدل انتقال رژیم مارکف سیکل­های رکود و رونق بورس تهران را به درستی مدل­سازی می­نماید. نتایج آزمون­های اعتبارسنجی نیز بر کفایت و عملکرد مناسب مدل انتقال رژیم مارکف تأکید دارد. همچنین این مدل دارای دقت بالاتری در برازش داخل نمونه و پیش‌بینی خارج از نمونه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهایARIMA وVAR بر مبنای معیار MAE می‌باشد.