اندیکاتور های معکوس متوسط

مبدع اندیکاتور گن | کالج تی بورس

اندیکاتور CCI

اندیکاتور cci که مخفف کلمات” commodity channel index ” می‌باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می‌شود، یک‌ اندیکاتور از گروه اسیلاتور‌ها یا نوسان نما‌ها می‌باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می‌کند و مانند‌ اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل‌ اندیکاتور macd و‌ اندیکاتور rsi یکی از ابزار‌های قدرتمندی است که تحلیل‌گران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می‌برند.

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات‌ اندیکاتور در این محدوده انجام می‌شود و نوسانات خارج از این محدوده‌ها نشان‌دهنده ی اشباع خرید و فروش است.

در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می‌کنند؛ و همانند دیگر میانگین متحرک‌ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می‌کند و سیگنال‌های اشتباه بیشتری را صادر می‌کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند‌تر عمل می‌کند و با نوسانات کمتر و سیگنال‌های کمتر ممکن است موقعیت‌های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

برای محاسبه این‌ اندیکاتور از موارد زیر استفاده می‌شود:

نحوه محاسبه‌اندیکاتور CCI

• تعیین کنید که CCI شما، چند دوره را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. در بورس معمولا ۲۰ پریود استفاده می‌شود. تعیین دوره‌های کمتر، شاخص را بی‌ثبات می‌کند. در حالی که پریود‌های بیشتر،‌ اندیکاتور را صاف‌تر می‌سازد. در اینجا ما ۲۰ دوره را در نظر می‌گیریم. اگر از تعداد‌ دوره دیگری استفاده می‌کنید، محاسبه را تنطیم کرده و با شرایط جدید تطبیق دهید.
• در یک صفحه گسترده، مقادیر کم، زیاد و نزدیک را به برای مدت ۲۰ دوره ردیابی کرده و قیمت معمولی را محاسبه کنید.
• پس از ۲۰ دوره، میانگین متحرک قیمت معمول را با جمع کردن ۲۰ قیمت معمول آخر و تقسیم کردن آن بر ۲۰ به دست آورید.
• میانگین انحراف را با کم‌کردن میانگین متحرک از قیمت معمول در ۲۰ دوره گذشته محاسبه کنید. مقادیر مطلق را جمع کنید (علامت‌های منفی را در نظر نگیرید) و سپس عدد به دست آمده را بر ۲۰ تقسیم کنید.
• قیمت معمول فعلی، میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول بالا قرار دهید تا مقدار فعلی CCI محاسبه شود.

یک استراتژی ساده از CCI

حرکت این‌ اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ سیگنال خرید

حرکت‌اندیکاتور به پایین ۱۰۰- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این‌اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این‌اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

نمودار زیر سیگنال‌های صادر شده از‌ اندیکاتور CCI را نشان می‌دهد:

نمودارها هفتگی فوق، وقتی CCI به زیر ۱۰۰- رسیده، یک سیگنال فروش را در سال ۲۰۱۱ صادر کرده است. این موضوع به سرمایه‌گذاران بلندمدتی اینرا می‌رساند که یک روند نزولی احتمالی در پیش است.

اما معامله‌گرانی که فعالیت بیشتری دارند، می‌توانستند از این‌اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های کوتاه‌مدتی استفاده کنند.

کاربرد‌ اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش باشد؛ البته این نکته را باید در نظر گرفت که‌اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.

مزیت اصلی‌اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می‌کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم‌ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می‌کند.

از جمله سیگنال‌هایی که این‌اندیکاتور صادر می‌کند عبارت است از‌:

1. شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش
2. شکستن شدن خط روند CCI

واگرایی در‌ اندیکاتور CCI

در بورس و در‌ اندیکاتور CCI واگرایی نیز دیده می‌شود. سیگنال واگرایی، نشان‌دهنده نقطه بازگشت احتمالی است زیرا حرکت جهت دار، قیمت را تأیید نمی‌کند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند اما شاخص، در جهت دیگری در حال حرکت است. اگر قیمت در حال افزایش و مقدار CCI در حال کاهش است، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند باشد.

وقتی یک واگرایی مدت زیادی باقی بماند واگرایی ضعیفی اتفاق افتاده است پس واگرایی‌ها همیشه منجر به معکوس شدن قیمت نمی‌شوند‌. اما می‌تواند به معامله‌گر هشدار دهد که امکان معکوس شدن قیمت وجود دارد. با استفاده از این تحلیل تکنیکال، معامله‌گران بورس می‌توانند جلوی ضرر بیشتر را بگیرند یا معاملات جدید را در جهت روند قیمت متوقف سازند.

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (کالا، سهام، ارز) یک کف جدید پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کرده باشد اما‌اندیکاتور آن کف را تایید نکند و کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد و صعود داشته باشد (واگرایی مثبت سیگنال خرید محسوب می‌شود)

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت سهم کفی پایین‌تر از کف قبلی خود را ایجاد کرده اما‌ اندیکاتور این کف را تایید نکرده و کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است، اینجا شاهد واگرایی مثبت هستیم که پس از آن قیمت صعود داشته است و سیگنالی برای خرید محسوب می‌شود.

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند اما‌ اندیکاتور آن سقف را تایید نکند و یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی خود بسازد که این واگرایی منفی یک سیگنال برای فروش محسوب می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت سهم سقفی بالاتر از سقف قبلی خود را ایجاد کرده اما‌ اندیکاتور آن سقف را تایید نکرده و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد کرده است، در نتیجه شاهد واگرایی منفی هستیم که پس از آن قیمت نزول داشته است و سیگنالی برای فروش محسوب می‌شود.

سیگنال‌های خرید و فروش در‌اندیکاتور cci

سیگنال خرید: سیگنال خرید در‌اندیکاتور cci زمانی صادر خواهد شد که نمودار بالای حد +۱۰۰ قرار داشته باشد و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال برای شما صادر خواهد شد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش در‌اندیکاتور cci وقتی صادر خواهد شد که نمودار از حد پایین یعنی -۱۰۰ پایین‌تر قرار گیرد و از پیش‌بینی ایجاد روند نزولی قوی برای شما صادر خواهد شد.

خط روند در‌اندیکاتور cci

از نکته‌های مهم این اسیلاتور این است که می‌توان برای آن خط روند رسم کرد، شکست خط روند در‌اندیکاتور cci نشان از تغییر روند سهم و شروع یک روند صعودی یا نزولی جدید می‌باشد، که این خود می‌تواند یکی دیگر از کاربرد‌های این اسیلاتور باشد.

کافیست بر روی کف‌ها یا سقف‌های cci خط روند رسم شود اگر خط روند کف به سمت پایین شکسته شود آغاز یک روند نزولی وسیگنالی برای فروش است و اگر خط روند سقف به سمت بالا شکسته شود، نوید بخش آغاز یک روند صعودی است و سیگنالی برای خرید صادر می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید شکست خط روند کف به سمت پایین صورت گرفته است که پس از آن روند سهم نزولی شده است و خود سیگنالی برای فروش محسوب می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید روند سهم پس از شکست خط روند سقف به سمت بالا صعودی شده است و سیگنالی برای خرید محسوب می‌شود.

انحرافات استراتژی‌ معاملات CCI

در نظر داشته باشید که در استفاده از‌ اندیکاتور CCI قادر هستید، قوانین را سخت ‌گیرانه‌تر یا ملایم‌تر لحاظ کنید. به عنوان مثال، زمانی که چندین تایم ‌فریم را مورد استفاده قرار می دهید، قادر هستید در تایم فریم کوتاه ‌مدتی‌‌تر، تنها زمانی اقدام به خرید کنید که CCI به بیش از ۱۰۰+ رسیده است و در حقیقت با این کار تعداد سیگنال‌ها را کاهش خواهید داد، اما اطمینان پیدا خواهید کرد که روندی که وارد آن شده‌اید، از قدرت کافی برخوردار است. قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه‌‌های زمانی کوتاه‌ مدت ‌تر هم می‌توانند در نظر گرفته شوند.

به عنوان مثال چنانچه روند در نمودار بلند مدت‌تر صعودی است، قادر هستید در نمودار کوتاه‌ مدت‌تر، پیش از این که برای خرید اقدام کنید، اجازه دهید CCI به پایین‌تر از ۱۰۰- برسد و در ادامه مجددا به بالای ۰ باز گردد، که در واقع این کار احتمالا موجب خواهد شد تا خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید، اما اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه‌ مدتی و ادامه روند بلند مدت، بیشتر خواهد بود.

برای فروش، این توانایی رو دارید که اجازه دهید قیمت به بیش از ۱۰۰+ برسد و در ادامه تا زیر صفر پایین‌اید و آن زمان برای اندیکاتور های معکوس متوسط فروش اقدام کنید که در واقع با این کار این امکان وجود دارد که مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری نمایید، اما به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله افزایش پیدا خواهد کرد.

در خصوص با انتخاب تایم فریم‌های معاملاتی باید این طور گفت که ترکیب دیگر نمودارها با بازه‌‌های زمانی گوناگون می‌تواند مناسب باشد، به عنوان مثال ترکیب نمودار روزانه و ۱ ساعته یا ترکیب نمودار ۱۵ دقیقه‌ای و ۱ دقیقه‌ای اغلب مناسب خواهد بود و چنانچه سیگنال‌های خیلی زیاد یا خیلی کمی را به شما داد، باید دوره CCI را عوض کنید و ببینید مشکل حل می‌شود یا خیر.

تفاوت بین‌اندیکاتور CCI و‌اندیکاتور RSI

«شاخص قدرت نسبی» ( Relative Strength Index ) یا همان RSI یک اسیلاتور شناخته شده تحلیل تکنیکال است که همانند CCI برای تشخیص رفتار افراطی قیمت استفاده می‌شود. با این تفاوت که CCI روی انحراف از میانگین متحرک قیمت یک دارایی تمرکز می‌کند تا واگرایی از خط روند‌ را تشخیص دهد.

RSI به مقایسه رابطه بین میانگین قیمت بسته‌شدن بالا و میانگین قیمت بسته‌شدن پایین در طول دوره زمانی معین (به طور معمول ۱۴ روز) می‌پردازد. مقادیر محاسبه شده توسط RSI ، سپس روی خط متحرکی زیر چارت قیمتی قرار می‌گیرند. تمام مقادیر بین صفر و صد نوسان می‌کنند و نقطه میانی ۵۰ است. استفاده از‌ اندیکاتور RSI امکان تشخیص بیش‌خرید احتمالی (بالای ۷۰) و بیش‌فروش (پایین ۳۰) را برای معامله‌گر فراهم می‌کند.

RSI برخلاف CCI بدون کران نیست و احتمالاً دریافت اطلاعات از آن ساده‌تر است. از آنجا که هر دوی شاخص‌های قدرت نسبی و کانال کالا‌ اندیکاتور‌های شتاب روند هستند، می‌توانند سیگنال واگرایی صعودی یا نزولی را بدهند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت جدید به قله می‌رسد و دره‌ها به وسیله قله‌ها و دره‌های‌ اندیکاتور انعکاس پیدا نکرده‌اند. این دوگانگی‌ها نشانی از معکوس شدن احتمالی روندها هستند. به صورت کلی، در بیشتر بازارها، RSI ابزار قابل اعتمادتری نسبت به CCI است و بسیاری از معامله‌گران سادگی نسبی آن را ترجیح می‌دهند.

اگر اطمینان ندارید که برای تشخیص سطوح بیش‌خرید یا بیش‌فروش از کدام‌یک از این‌ اندیکاتور‌ها استفاده کنید، می‌توانید هر دو شاخص را همزمان با توجه به مدل معامله‌تان در نظر بگیرید. این اسیلاتور‌ها داده‌های یکسانی را نمایش می‌دهند.

باید در نظر داشته باشیم که RSI سرعت تغییرات قیمت را در نظر می‌گیرد، حال آنکه هدف اولیه CCI این است که انحراف‌های دوره‌ای را پیگیری کند. از هر دوی این شاخص‌ها می‌توانید برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کنید. همچنین، این امکان وجود دارد که این دو را با هم ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی به وجود آورید که نتایج حیرت‌انگیزی به دنبال داشته باشد.

نکات مهم در خصوص با‌اندیکاتور cci

• در‌اندیکاتور cci می‌توان خط روند کشید و آن را مورد استفاده قرار داد.
• چنانچه از سطح +۱۰۰ بالاتر رود، به معنای احتمال حرکت صعودی بیشتر است.
• چنانچه CCI از سطح -۱۰۰ بالاتر رود، به معنای حرکت نزولی بیشتر آن دارایی خواهد بود.
• چنانچه CCI از سطح +۱۰۰ پایین‌تر برود، به معنای تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای است و سینگال فروش محسوب خواهد شد.
• چنانچه CCI از سطح -۱۰۰ پایین‌تر رود، به معنای تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای است و سیگنال خرید محسوب خواهد شد.
• چنانچه از پایین و به شکل صعودی خط میانی صفر را قطع نماید، به معنی تایید ورود به آن سهم خواهد بود.
• چنانچه از بالا و به شکل نزولی خط میانی صفر را قطع نماید، به معنی تائید خروج از آن سهم خواهد بود.
• اندیکاتور CCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان‌دهنده خرید و فروش می‌باشد.
• اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
• اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای شناسایی مهم ترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند هم کاربرد خواهد داشت.
• بعضی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر‌اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض شود، قادرند چندین سیگنال‌های اشتباه یا معاملات ضررده را صادر نماید و باید حواستان جمع باشد.
• مثل دیگر ابزار‌های تکنیکال از cci هم نمی‌توان به تنهایی به منظور ورود و خروج در سهام استفاده کرد، بلکه از این ابزار باید در کنار آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی بهره گرفت تا ریسک را کاهش داده و اطمینان تحلیل را بیشتر نماید.

کاستی‌های‌اندیکاتور CCI

• با اینکه این شاخص برای تعیین موقعیت‌های بیش‌فروش و بیش‌خرید است، این امکان وجود دارد که این تشخیص به شدت وابسته به تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده باشد.
• این شاخص تاخیر دارد، به این معنی که بعضی اوقات این امکان وجود دارد که سیگنال‌ ضعیفی ارا‌ئه دهد. ممکن است که یک افزایش قیمت در شرف وقوع باشد، اما سیگنال آن را دیر دریافت کنیم و زمانی که بخواهیم اقدامی انجام دهیم، قیمت در حال اصلاح باشد و موقعیت خود را برای معامله از دست بدهیم.

در نتیجه، بهتر است در کنار‌اندیکاتور CCI ، از تحلیل قیمتی و دیگر ابزار‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم تا ببینیم آیا باید سیگنال‌های دریافتی از شاخص CCI را جدی بگیریم یا نه.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن

یکی از سوالات متداول سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی این است که اندیکاتور مکدی چیست؟ تحلیل تکنیکال، علم بررسی داده ها و نمودارهای قیمت با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف است. یکی از اندیکاتورهای مشهور و پرطرفدار تحلیل تکنیکال مکدی یا MACD است که عضوی از خانواده روندیاب هاست و توانایی تشخیص مومنتوم را دارد. در این مقاله با اکس کپیتال همراه باشید تا با اندیکاتور مکدی و نحوه عملکرد آن در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی یا MACD که مخفف Moving Average Convergence Divergence است، یکی از اسیلاتورهای کاربردی و اصلی در بین تحلیلگران تحلیل تکنیکال است که شامل سه میانگین متحرک می باشد و معامله گران می توانند با استفاده از‌ آن جهت گیری، قدرت و شتاب روند را در بازارهای مالی تشخیص دهند.

اندیکاتور مکدی یک نوسانگر مومنتوم است که میانگین های متحرک نشان دهنده روند را شناسایی می کند. میانگین های متحرک به کار رفته در مکدی به ترتیب میانگین های متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه هستند. مقدار مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی یا EMA ۲۶ دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای به صورت خطی به دست می آید و پس از رسم یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه به نام خط سیگنال بر روی خط مکدی به عنوان محرک سیگنال خرید و فروش به کار برده می شود.

میانگین متحرک قیمت بسته شده را در دوره زمانی مشخصی اندازه گیری می کند و با افزوده شدن روزهای جدید میانگین متحرک نیز به روز رسانی می شود. با وجود اینکه مکدی یه اسیلاتور است، اما اغلب در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار نمی رود.

تحلیل این اندیکاتور روش های مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از: متقاطع، واگرایی و اوج/فرود مداوم. که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور MACD که میانگین متحرک همگرایی- واگرایی نیز نامیده می شود، در سال ۱۹۷۰ توسط فیزیکدان آمریکایی جرالد اپل به منظور تشخیص تغییرات شتاب، قدرت و جهت روند در بازار سهام معرفی شد.

عناصر و اجزای اندیکاتور MACD

به طور کلی اندیکاتور مکدی از دو خط مکدی و سیگنال و یک هیستوگرام تشکیل می شود. خط مکدی، بخش اصلی این اندیکاتور است که نشان دهنده تفاوت میان متوسط متحرک نمایی با دوره های ۱۲ و ۲۶ روزه است. خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره ۹ روزه است که بر اساس داده های خروجی خط مکدی مشخص می شود.

بخش دیگر از اندیکاتور MACD هیستوگرام است که از تفریق خط سیگنال و خط مکدی به دست می آید و اختلاف بین آن دو است.

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی

فرمول به دست آوردن اندیکاتور مکدی به صورت MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA) است. در این فرمول هر چه EMA کوتاه تر باشد، همگرایی رو به جلو خواهد بود و از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی خواهد یافت که نوسانات MACD را به نزدیک صفر می رساند.

EMA در واقع نوعی میانگین متحرک است که دارای وزن و اهمیت بالایی در آخرین نقاط داده است و نوع دیگر آن میانگین متحرک نمایی وزن دار نامیده می شود که در مقابل تغییرات واکنش بیشتری نشان می دهد. البته نوع دیگری از این میانگین که ساده ترین آن نیز هست SMA نام دارد و وزن یکسانی را ارائه می دهد.

تفسیر اندیکاتور مکدی

در بخش های قبل به هدف از استفاده اندیکاتور مکدی اشاره شد و گفتیم که هدف اصلی این اسیلاتور یافتن همگرایی ها و واگرایی های بین میانگین های متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت نمایند و واگرایی نیز وضعیتی است که در آن میانگین های متحرک در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند. روند حرکت میانگین متحرک ۱۲ روزه که مسئولیت حرکات مکدی را بر عهده دارد سریعتر است در حالی که میانگین متحرک ۲۶ دوره ای حرکتی کندتر نسبت به تغییرات قیمت دارد.

موقعیت میانگین های کند و تند نسبت به هم می تواند جهت روند را نشان دهد. از طرفی تفاوت و اختلاف بین این دو نشان دهنده تغییرات قیمت خواهد بود. بررسی خط سیگنال نسبت به خط مکدی می تواند به تشخیص روند رشد مکدی و سرعت و شتاب بازار کمک کند. همچنین هیستوگرام که از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید شتاب و رشد را به صورت نموداری نشان می دهد.

کاربردهای اندیکاتور مکدی در ترید

میانگین های متحرک در مکدی اصولاً تغییراتی که اخیرا رخ داده را مشخص می کنند. این میانگین ها در مقایسه با مووینگ اوریج های با طول مختلف، روند تغییرات قیمت به وسیله اندیکاتور MACD اندازه گیری می شود و می توان با استفاده از آن نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرد. در این بخش به سه روش استفاده از این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

تقاطع خط سیگنال اندیکاتور های معکوس متوسط و خط مکدی

خطوط مکدی و سیگنال دو عنصر اصلی تشکیل دهنده اندیکاتور MACD هستند. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله بگیرند به معنای افزایش قدرت روند و مومنتوم است اما هنگامی که این دو خط مکدی به یکدیگر نزدیک شوند نشان دهنده کاهش قدرت روند و کمتر شدن مومنتوم است.

زمانی که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند تقاطع صعودی رخ خواهد داد که برای معامله گران یک سیگنال خرید است اما وقتی که خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند تقاطع نزولی است و یک سیگنال فروش محسوب می شود.

تقاطع خط مبنا

اگر خط مکدی از محور صفر افقی بگذرد تقاطع خط مبنا رخ می دهد. این تقاطع هنگامی به وجود می آید که هیچ تفاوتی میان میانگین متحرک تند و کند نباشد. اگر خط مکدی به بالای خط مبنا حرکت نماید و وارد ناحیه مثبت شود تقاطع صعودی و اگر مکدی به زیر خط مبنا حرکت کند و منفی شود تقاطع نزولی خواهد بود.

تقاطع خط مبنا ممکن است چندین روز یا چندین ماه به طول بیانجامد. در صورتی که خط مکدی از سطح صفر عبور و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و اگر به سمت پایین حرکت کند سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

واگرایی بین قیمت و MACD

زمانی که روند حرکت قیمت بر خلاف اندیکاتور MACD باشد، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD اتفاق می افتد. این واگرایی به دو دسته عادی و مخفی تقسیم می شود که هر یک از شامل روند مثبت و منفی هستند.

واگرایی های عادی (RD) غالباً معکوس شدن روند را نشان می دهند. زمانی که سقف جدیدی از قیمت رخ دهد اما اندیکاتور MACD نتواند آن را ثبت کند و سقف پایین تری بسازد، واگرایی عادی منفی در انتهای روند صعودی اتفاق می افتد که نشان دهنده کاهش فشار خرید است.

واگرایی عادی مثبت در انتهای روند نزولی و زمانی تشکیل می شود که کف قیمت جدیدی مشاهده شود اما اندیکاتور نتواند آن را ثبت کند و کف بالاتری ایجاد کند. این نوع واگرایی کاهش فشار فروش را نشان می دهد.

در مقابل واگرایی های عادی، واگرایی های مخفی (HD) قرار دارند که ادامه روند را نشان می دهند. وقتی که قیمت سقف پایین تری را نسبت به سقف قبلی نشان دهد ولی MACD سقف بالاتری را ثبت نماید واگرایی مخفی منفی تشکیل می شود اما زمانی که قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قیمت قبلی ایجاد کند ولی اندیکاتور مکدی کف پایین تری ثبت کند واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد.

سیگنال های کاذب مکدی

مکدی نیز مانند تمام اندیکاتورهای تحلیل و پیش بینی می تواند سیگنال های اشتباه بدهد که در این وضعیت مدیریت سرمایه و اعمال فیلترهای مشخص برای ورود به معامله و استراتژی معاملاتی مفید خواهند بود. توجه داشته باشید که اندیکاتور مکدی به تنهایی پاسخگوی نیازها و انتظارات شما از تحلیل تکنیکال نخواهد بود و باید ابزارها و اندیکاتور های دیگر را نیز ترکیب کرده و مورد استفاده قرار دهید. اضافه کردن فیلتر ها و تأییدیه های بیشتر به استراتژی معاملاتی شما می تواند تا حد زیادی سیگنال های کاذب را کاهش دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از شناخته شده ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در عین سادگی، امکان تشخیص سریع جهت روند، قدرت و سرعت آن را در زمان کوتاه برای تحلیلگران فراهم می سازد همانطور که گفته شد این اندیکاتور ممکن است در عین کاربردی بودن، بعضی مواقع سیگنال های کاذب در اختیار معامله گر قرار دهد، از این رو بهتر است در کنار آن ابزارهای تحلیلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند.

یک ابزارعالی برای سیگنال های سودده و بدون تاخیر

امواج با بیش از ۱۰ روش می توانند به شما در بهبود معاملاتتان کمک کنند اما در این مقاله تنها روی دو مورد تمرکز می کنیم: چگونگی شناسایی روندها (پایان کوتاهتر یا بزرگتر آنها) و نحوه پیش بینی اهداف قیمت.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا شناسایی ترند و تارگت های قیمتی اهمیت دارد؟

ابتدا باید بگوییم زمانی که یک پوزیشن در جهت ترند باز می شود، نسبت به پوزیشنی که در جهت معکوس تعیین می شود، با مقاومت کمتری رو به رو می شود.

به همین دلیل باید گفت که روند های کوتاه مدت معکوس برای شناسایی نقاط ورود دوباره در ترندهای بلند مدت ( جایی که ترند دوباره شروع می شود) بسیار مهم هستند.

ثانیاً، الگوهای موجی شامل ساختارهای یکسانی هستند و به معامله گر این امکان را می دهند تا بتواند ترند بلند مدت را تشخیص دهد.

تقریباً هر معامله گری در سطح متوسط می تواند حداقل یکی از ۸ الگوی قیمت موج الیوت را مانند الگوی مثلث، شناسایی کند این در حالی است که بسیاری از آنها توانایی شناخت سایر الگوها (از تکانه های ۵ موج و زیگزاگ های ساده گرفته تا مورب ها) را دارند.

امواج الیوت مانند سایر اندیکاتورها که سیگنال هایی را همراه با تأخیر می فرستند، عمل نمی کنند. این امواج، الگوهایی عملی، معنی دار و بسیار دقیق هستند

دو روش زیر به معامله گران کمک می کنند:

مدیریت سرمایه: اضافه کردن معاملات در جهت ترند

مدیریت ریسک: بستن به موقع معاملات

چنین الگوی موجی به شما می گوید که یک ساختار خاص در ادامه نمی تواند روند را دنبال کند و یا در اثر حرکتی خلاف روند از کار می افتد. این نتایج در قالب برخی قوانین حاصل می شوند.

برای مثال، در یک حرکت موجی صعودی ۳-۲-۱، موج ۳ باید از موج ۱ کوچک تر باشد.

زمانی که حرکت موج ۳، بیشتر، تحت تأثیر نفوذ قیمت قرار بگیرد تا یک روند موافق، نشان دهنده دنبال کردن روندی معکوس خواهد بود. در این شرایط، موج ۳ نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.

زمانی که هدف، پیشبینی قیمت ها باشد هرکسی می خواهد موارد مشترک برای هر الگو و موج را در نمودار مشاهده کند. برخی از این موارد نه تنها دقت بسیار بالایی دارند بلکه بارها اتفاق می افتند و براساس ریاضیات شکل می گیرند.

آیا موج های الیوت ارزش یادگیری دارند؟

اگرچه که هر فرد با توجه به سلیقه خود، سیستم معاملاتی مورد نظرش را انتخاب می کند اما معامله گرانی که با امواج الیوت کار می کنند آن را به عنوان ابزار مناسبی می شناسند.

برخی از افراد معتقدند که راه تسلط بر بازار تنها به الگوهای معاملاتی ارتباط ندارد بلکه به کنترل احساسات بستگی دارد. به علاوه، هیچ اندیکاتوری نمی تواند به شما بگوید که چه معامله ای را انجام دهید آنها تنها به شما می گویند که تا چه حد ریسک کنید.

وقتی علاوه بر کنترل احساسات خود، به چگونگی تاثیر احساسات معامله گران بر بازار نیز توجه کنید، در نهایت می توانید به عنوان فردی حرفه ای در بازار عمل کنید.

امواج الیوت و روش فیبوناچی از جمله مواردی هستند که یادگیری آنها به شما در معاملات کمک می کند اما بهتر است بدانید که ترکیب اندیکاتور های معکوس متوسط این دو روش و یادگیری چگونگی استفاده از آنها می تواند تأثیر زیادی در موفقیت شما داشته باشد.

در پایان روز متوجه خواهید شد که استفاده از امواج الیوت چگونه می تواند مسیر شما را ساده تر کند اما پیشنهاد ما این است که قبل از شروع به انجام معاملات، درباره مناسب ترین و موثرترین روش ها، خوب تحقیق کنید.

کسی که مهارت کمی در آنالیز تکنیکال دارد باید سرعت بالایی را در درک و استفاده از مفاهیم داشته باشد تا بتواند یک سیستم معاملاتی را برای پرتفولیو کل دارایی خود آنالیز و گسترش دهد.

بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم تا برای سرعت بخشیدن به امور خود و بهره مندی از سیستم های معاملاتی مناسب مطالب زیر را مطالعه کنید.

چرا سطح دانش کم شما برای تسلط بر بازار معاملات کافی نیست؟

اگر فکر می کنید که از تکنیک ها و ابزارهای مناسبی برای پیشبینی قیمت های آتی دارایی مورد نظر خود استفاده می کنید، به سوابق و یادداشت های معاملاتی تان توجه کنید.

به عنوان مثال، به استراتژی معکوس (RSI (14 توجه کنید.

براساس این تکنیک سنتی، زمانی که اشباع خرید RSI به بیش از ۷۰% برسد، نشان دهنده روندی معکوس در معاملات است اما آیا این بدان معنی است که ترند حاضر پایان یافته و ترند معکوس وارد عمل می شود و یا یک پولبک کوتاه مدت در حال وقوع است؟ آیا این به معنای آن است که قیمت ها تا زمانی که RSI به مرحله اشباع فروش برسد، ادامه پیدا می کنند؟ اهداف قیمتی برای معاملات روند و خلاف روند کدامند؟

باید گفت که تمامی این سوال ها در کسری از ثانیه از ذهن شما عبور می کند زیرا شما به دنبال اطلاعات مناسبی برای مشخص کردن روند و میزان ثبات آن از نظر زمان و قیمت هستید.

چنین رفتاری برای تمام استراتژی ها صادق است و تنها محدود به روش فوق نمی شود.

اگر قبل از ورود به دنیای معاملات می توانید به تمام این سوال ها پاسخ دهید، خود را در این زمینه یک استاد بدانید اما اگر جواب این سوال ها را نمی دانید باید براساس قوانین خاص و آنالیز بازار پیش بروید.

اولین قدم در این مسیر، یادگیری اصول پرایس اکشن و توجه کردن به الگوهای فرکتال برای بهبود سطح مهارت ها و تصمیمات معاملاتی شما است.

پرایس اکشن و تأثیر آن بر ارتقای معاملات

با وجود استراتژی های مختلفی که اندیکاتورهای تکنیکال متنوعی را باهم ترکیب می کند، بهترین اندیکاتور برای درک وضعیت بازار، قیمت است.

درواقع قیمت، تنها با نشان دادن الگوهای فرکتال که براساس روانشناسی جمع در بازار پایه ریزی شده است، می تواند شما را از شرایط بازار مطلع کند.

می توان گفت که دنبال کردن پرایس اکشن به شما کمک می کند تا برک اوت، نواحی حمایت و مقاومت، ترند ها و همچنین پول بک های کوچکی را هم که در جهات گوناگون به وجود می آیند ، شناسایی کنید.

اگر یک معامله گر حرفه ای هستید به این معناست که توانسته اید تفاوت ترندها و ترندهای معکوس را تشخیص دهید و به سود دست پیدا کرده اید.

توجه داشته باشید که هدف اصلی از یادگیری این است که بتوانید قیمت های فعلی و الگوهای قیمتی قبل را باهم ترکیب کنید و صرفاً به قیمت های کنونی توجه نکنید.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح تفسیر شاخص است. به عنوان مثال، متخصص معروف بازار، کنستانس براون (Constance Brown)، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در شاخص قدرت نسبی یک روند صعودی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از 30٪ است و اینکه افزایش خرید در شاخص قدرت نسبی یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70 درصد است.

شاخص قدرت نسبی چیست؟

شاخص قدرت نسبی (relative strength index) یک شاخص مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. شاخص قدرت نسبی به عنوان یک نوسان ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) نمایش داده می شود و می تواند از 0 تا 100 خوانده شود. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور ایجاد شده و در کتاب اصلی او در سال 1978، «مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر شاخص قدرت نسبی به این صورت است که مقادیر 70 یا بالاتر، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال خرید بیش از حد یا ارزش‌گذاری بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. رقم 30 یا کمتر، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا کم ارزش شدن است.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی یک نوسان ساز مومنتوم محبوب است که در سال 1978 توسعه یافت.
• شاخص قدرت نسبی سیگنال هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله گران تکنیکال ارائه می دهد و اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی که شاخص قدرت نسبی بالای 70 درصد است، در شرایط اشباع خرید و زمانی که زیر 30 درصد است، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

فرمول شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی در دو مرحله محاسبه می شود و با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در این محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین زیان استفاده می کند. دوره‌هایی که با زیان قیمت همراه هستند در محاسبات میانگین سود و دوره‌هایی که با افزایش قیمت‌ همراه هستند برای محاسبه میانگین زیان صفر محاسبه می‌شوند.

برای محاسبه مقدار اولیه شاخص قدرت نسبی، استفاده از 14 دوره استاندارد است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از 14 روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود 1 درصدی داشته است. هفت روز باقیمانده، همه با کاهش متوسط 0.8-% پایین تر بسته شدند.

محاسبه برای بخش اول شاخص قدرت نسبی شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است، بخش دوم فرمول شاخص قدرت نسبی را می توان محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه نتایج را هموار می کند.

نحوه محاسبه

با استفاده از فرمول های بالا، شاخص قدرت نسبی را می توان محاسبه کرد و خط شاخص قدرت نسبی را می توان در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کرد.

شاخص قدرت نسبی با افزایش تعداد و اندازه قیمت های پایانی مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه قیمت های پایانی منفی کاهش می یابد. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می کند، بنابراین شاخص قدرت نسبی در یک بازار پر روند فقط به 100 یا 0 نزدیک می شود.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند در دوره های بلند مدت منطقه ای که سهام در یک روند صعودی قرار دارد، در منطقه اشباع خرید باقی بماند. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش بیش از حد باقی بماند. این موضوع می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می کند.

شاخص قدرت نسبی به شما چه می گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح تفسیر شاخص است. به عنوان مثال، متخصص معروف اندیکاتور های معکوس متوسط بازار، کنستانس براون (Constance Brown)، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در شاخص قدرت نسبی یک روند صعودی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از 30٪ است و اینکه افزایش خرید در شاخص قدرت نسبی یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید، در طول یک روند نزولی، شاخص قدرت نسبی به جای 70%، نزدیک به سطح 50% به اوج خود می رسد که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان از شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می کنند تا دو سر طیف را بهتر شناسایی کنند. اصلاح سطوح خرید یا فروش بیش از حد، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از سطوح خرید یا فروش بیش از حدِ متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که شاخص قدرت نسبی می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر و محدوده شاخص قدرت نسبی

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی از سطح مرجع 30 افقی فراتر می رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع 70 افقی می لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می توان تفسیر کرد که مقادیر شاخص قدرت نسبی 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در شرایط اشباع خرید یا ارزش گذاری بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. تفسیر شاخص قدرت نسبی 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا کم ارزش است.

در طول روندها، تفسیر شاخص های قدرت نسبی ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بالای 30 بماند و اغلب باید به 70 برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می شود که شاخص قدرت نسبی از 70 تجاوز کند، این اندیکاتور اغلب به 30 یا کمتر می رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی بازگشت های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر شاخص قدرت نسبی نتواند در چند نوسان متوالی قیمت یک روند صعودی به 70 برسد، اما سپس به زیر 30 برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این پروسه، برای روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا کمتر برسد و سپس به بالای 70 صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی در این روش باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های شاخص قدرت نسبی

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که شاخص قدرت نسبی فروش بیش از حد را به دنبال یک سقف قیمتی پایین تر که به همان نسبت با کف های قیمتی پایین تر مطابقت دارد، مشاهده کند. این نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی است و می‌توان از شکست بالای فروش بیش از حد در ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که شاخص قدرت نسبی خرید بیش از حد را به دنبال یک کف قیمتی بالاتر که به همان نسبت با سقف های قیمتی بالاتر مطابقت دارد، نشان دهد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که شاخص اندیکاتور های معکوس متوسط قدرت نسبی سقف های قیمتی را تشکیل می‌دهد و همچنین قیمت کف های قیمتی را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی شد. این یک سیگنال معتبر بود، اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت پایدار است، واگرایی ها نادر هستند. استفاده از تفسیرهای قابل تغییر فروش یا خرید بیش از حد به شناسایی سیگنال های بالقوه بیشتر کمک می کند.

مثالی از رد نوسان شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی، رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش بیش از حد خارج می شود، بررسی می کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می شود و دارای چهار بخش است:

1. شاخص قدرت نسبی در محدوده فروش بیش از حد قرار می گیرد.
2. شاخص قدرت نسبی به بالای 30 درصد می رسد.
3. شاخص قدرت نسبی یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می کند.
4. سپس شاخص قدرت نسبی بالاترین سطح اخیر خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به محدوده اشباع فروش رسید، تا 30٪ شکست خورد و پایین ترین سطح رد را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به بالاتر، ایجاد کرد. استفاده از شاخص قدرت نسبی در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند، روی نمودار قیمت است.

مانند واگرایی ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه قرینه نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. شاخص قدرت نسبی به منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می یابد.
2. شاخص قدرت نسبی به زیر 70 درصد می رسد.
3. شاخص قدرت نسبی بدون بازگشت به منطقه اشباع خرید، سقف قیمتی دیگری را تشکیل می دهد.
4. سپس شاخص قدرت نسبی کف قیمتی اخیر خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی معتبر تر است که با روند بلندمدت غالب، مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال های نزولی در طول روندهای نزولی آلارم های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی و شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی

شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یکی دیگر از شاخص های مومنتوم پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی است.

سپس یک میانگین متحرک نمایی نه روزه شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی، به نام “خط سیگنال” در بالای خط شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله گران زمانی که شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی از خط سیگنال خود عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند.

شاخص قدرت نسبی برای نشان دادن اشباع خرید یا فروش اوراق بهادار، در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. شاخص قدرت نسبی با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های قیمتی اخیر اندازه‌گیری می‌کند. اغلب از هر دوی این شاخص ها برای ارائه تصویر تکنیکال کامل تری از بازار به تحلیلگران استفاده می شود.

این شاخص ها هر دو میزان حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. با این حال، عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، بنابراین گاهی اوقات نشانه های متناقضی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می دهد اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید سوق یافته است.

در همان زمان، شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. ممکن است هر یک از این شاخص ها با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت بالاتر می رود در حالی که شاخص پایین تر می رود یا برعکس).

محدودیت ها

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می کند و نتایج را در نوسانگری نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از شاخص های تکنیکال، سیگنال های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی، نادر هستند و جدا کردن آنها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت شتاب قابل توجهی داشته باشد، اندیکاتور های معکوس متوسط اندیکاتور های معکوس متوسط می‌تواند برای مدت طولانی در شرایط اشباع خرید یا فروش باقی بماند. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازارهای پرنوسان که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی قرارگیرد، بسیار مفید است.

شاخص قدرت نسبی چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

شاخص قدرت نسبی مقیاسی است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص قدرت نسبی میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. شاخص قدرت نسبی این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. ارقام زیر 30 به طور کلی نشان دهنده سهام بیش فروش شده است، اما بالای 70 نشان دهنده سهام بیش خریداری شده است. معامله گران اغلب نمودار شاخص قدرت نسبی را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی چیست؟

برخی از معامله گران بر این اساس که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده است و در نتیجه آماده بازگشت است، اگر شاخص قدرت نسبی یک اوراق بهادار به زیر 30 برسد، آن را یک “سیگنال خرید” می دانند. با این حال، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدودی به شرایط کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدت طولانی در سطح فروش بیش از حد، به معامله ادامه دهد. معامله گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال های تاییدی دیگری را مشاهده نکنند به تاخیر بیاندازند.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی و شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی چیست؟

شاخص قدرت نسبی و شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی، هر دو مقیاس هایی هستند که به معامله گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار کمک میکنند، اما آنها این هدف را به روش های مختلف انجام می دهند. در اصل، شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه خط روند میان مدت با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می دهد، کار می کند. سپس معامله گران می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس بگیرند که آیا خط روند کوتاه مدت بالاتر یا پایین تر از خط روند میان مدت قرار می گیرد یا خیر.

آموزش اندیکاتور گن (Gann)؛ قانل اندیکاتورهای روندنما

اندیکاتور گن بهتر از هر اندیکاتور دیگری در تحلیل تکنیکال شرایط قیمت را به معامله‌گران گزارش می‌کند.

همه تریدر های بازار، هم‌اکنون در حال استفاده از ابزاری در تحلیل های تکنیکال خود هستند که شاید قدمت زیادی در بازارهای مالی نداشته باشند. به همین دلیل بسیاری از تریدرها روزانه در این اندیشه هستند تا ابزاری را بیابند که از دیرباز توسط تریدرهای سنتی تمام بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته باشد.

مورد قابل توجه درباره اندیکاتوری که قصد توضیح آن در این مقاله را داریم این است که این اندیکاتور حسن نیت خود را ثابت نموده است و طبق شواهد موجود، مبدع خود یعنی آقای Gaan را به فردی ثروتمند تبدیل نموده است.

شما نیز اگر قصد دارید در خصوص اندیکاتور گن (Gaan) اطلاعات جامع و مفیدی را کسب نمایید مقاله کالج تی بورس در خصوص این اندیکاتور را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که تحلیل تکنیکال را مبنای معاملات خود قرار می‌دهند.
2. افرادی که پیش‌زمینه‌ای در خصوص ابزارهای تکنیکال و مفاهیم تکنیکال دارا می‌باشند.
3. کسانی که به دنبال یک ابزار تکنیکالی معتبر و باقدمت در بازارهای مالی هستند.

فهرست مطالب

اندیکاتور گن چیست؟

اندیکاتور گن چیست؟ | کالج تی بورس

الگو یا اندیکاتور گن (Gann) یکی از زیرشاخه‌های علم تکنیکال می‌باشد که قدمت بسیاری زیادی دارد و همچنان به دلیل کارایی بالایی که دارد از محبوبیت خوبی بین تریدرهای بازارهای مالی برخوردار است. اگر با شنیدن کلمه قدیمی کنجکاو شده‌اید بدانید که این الگو در چه سالی معرفی گردید باید بگوییم: این الگو در سال 1935، یعنی حدود 90 سال قبل به عموم مردم معرفی گردید.

الگو گن از زوایای هندسی الهام گرفته شده است و اولین بار از این الگو در بازارهای سهام Stock و کالا استفاده شده است. از این الگو می‌توان جهت تعیین نقاط حمایت و مقاومت، مسیر حرکت روند، قدرت روند همچنین قطعیت بخشیدن بیشتر به احتمالاتی که در خصوص معکوس شدن قیمت وجود دارد استفاده کرد.

اندیکاتور گن توسط چه کسی و چگونه ایجاد شد؟

مبدع اندیکاتور گن | کالج تی بورس

این اندیکاتور تکنیکال توسط آقای William Delbert Gann در سال 1935 معرفی شد. آقای گن اصلیت آمریکایی داشت و به ستاره‌شناسی و فعالیت در بازارهای مالی علاقه‌مند بود. او فعالیت در بازارهای مالی و طراحی استراتژی‌های معاملاتی را به عنوان حرفه اصلی خود برگزید و دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه خلق کرد.

آقای گن در سال 1878 متولد و سرانجام در سال 1955 دار فانی را وداع گفت.

میراث ارزشمند آقای گن، اندیکاتوری بود که برای تمام تریدرهای بازارهای مالی جایگاه و ارزش بالایی برخوردار بود و در نوع خود بسیار منحصر به فرد بود.

بادبزن در اندیکاتور گن چیست؟ (آموزش رسم اندیکاتور گن)

بادبزن در اندیکاتور گن چیست؟ | کالج تی بورس

بادبزن گن یا به اختصار Gann Fan الگویی است که از 9 زاویه گوناگون به وجود آمده است. برجسته‌ترین خطی که در این الگو وجود دارد، خط میانی می‌باشد که به این خط، خط 1/1 می‌گویند. 8 خط دیگری که در این الگو قرار دارند باید به صورت برابر، یعنی 4 خط پایین و 4 خط در بالا قرار گرفته بشود.

برای رسم بادبزن gann لازم است خط 1/1 رسود شود سپس خطوط دیگر به صورت اتوماتیک توسط سیستم رسم می‌شود. جهت رسم مهم‌ترین خط در این الگو بایستی در ابتدا، در نمودار دارایی یک روند صعودی و نزولی مشخص شود. پس از آن، دو نقطه سقف قیمتی و کف قیمتی را در نمودار به یکدیگر متصل می‌نماییم.

خطوط Gann Fan در اندیکاتور گن چه کاربردی دارند؟

خطوط فن گن به عنوان مبنایی برای تعیین حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. تعیین حمایت و مقاومت توسط زوایای این خطوط انجام می‌گیرد. زمانی که کاربران خطوط بادبزن گن را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کنند، خطوطی که زیر قیمت فعلی دارایی قرار دارند، خطوط حمایت و خطوطی که بالای قیمت فعلی دارایی رسم می‌شوند، خطوط مقاومت درنظر گرفته می‌شوند.

نکته مهمی که در بادبزن gann اندیکاتور های معکوس متوسط باید به آن توجه داشت، این است که هر زمان حمایت و مقاومت خطوط 1/2، 2/1، 1/1 شکسته شوند ، این احتمال داده می‌شود که روند قیمت معکوس شود. پس درصورتی که قصد استفاده از این الگو را داشته باشید باید به این خطوط بسیار توجه کنید.

آیا خطوط حمایت و مقاومت بادبزن اندیکاتور گن تغییر نقش سطوح دارند؟

در جواب به این سوال باید بگوییم بله! تغییر نقش سطوح زمانی رخ می‌دهد که یک حمایت یا مقاومت شکسته شود. در این صورت زمانی که قیمت‌ها پس از شکسته شدن مجدد بخواهند از آن عبور کنند، مقاومت‌ به حمایت تبدیل شده و حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود.

در نتیجه خطوطی که در بادبزن gann قرار دارند در صورت شکسته شدن تغییر نقش سطوح داده و از حمایت به مقاومت و بالعکس تبدیل می‌شوند.

اندازه‌گیری قدرت روند توسط خطوط بادبزن اندیکاتور گن

همان‌طور که در ابتدای مقاله با قابلیت‌های بادبزن اندیکاتور gann تاحدی آشنا شدیم، باید بدانید اندیکاتور گن این قابلیت را نیز دارا می‌باشد که قدرت یک روند حرکتی در نمودار قیمت را نیز اندازه‌گیری نماید.

به طور مثال زمانی که قیمت در بالای خط 2/1 قرار داشته باشد، روند قیمت قدرت بیشتری نسبت به، زمانی که قیمت در بالای خط 1/1 قرار دارد دارا می‌باشد. مثالی که گفته شد برای تمام خطوط موجود در بادبزن گن صدق می‌کند.

آموزش رسم گن باکس در اندیکاتور گن

آموزش رسم گن باکس در اندیکاتور گن | کالج تی بورس

گن باکس را می‌توان به نوعی آمیخته‌ای از فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی زمانی دانست. گن باکس شامل خطوطی می‌شود که به صورت عمودی و افقی بر روی نمودار قیمت دارایی قرار می‌گیرد. در حاشیه هر یک از این خطوط اعدادی نگارش شده است که این اعداد عبارتند از: 0/75، 0/618، 1، 0/382، 0/5، 0/25. رسم گن باکس مشابه با رسم بادبزن گن می‌باشد.

در رسم گن باکس باید یک روند را بر روی نمودار قیمتی دارایی بیابید. این روند می‌تواند شامل یک روند صعودی یا یک روند نزولی باشد. سپس از نوار ابزار پلتفرم تحلیلی که استفاده می‌کنید گزینه GANN BOX را انتخاب نمایید.

در صورتی که نمودار قیمت دارایی در یک روند صعودی قرار دارد، نقطه ابتدایی را در پیوت کف جایگذاری کنید. سپس نقطه دوم را طوری قرار دهید که خط 0/25 به شکلی عمود بر روی پیوت قله قرار بگیرد. اما زمانی که نمودار قیمت دارایی در روند نزولی قرار دارد، برعکس عمل کنید. یعنی نقطه ابتدایی را بر روی پیوت سقف قرار داده و در ادامه مطابق با روند صعودی حرکت کنید.

خطوط گن باکس در اندیکاتور گن چه کاربردی دارند؟

خطوط عمودی و افقی گن باکس دو کاربرد دارند که در این قسمت از مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت.

1. در مورد اول از خطوط عمودی می‌توان به گونه‌ای استفاده کرد که نشان‌دهنده تغییر روند قیمتی بر روی نمودار باشند. بدین شکل که در زمان‌هایی که نمودار قیمت به خطوط عمودی برخورد داشته باشد این احتمال می‌رود که، به آن واکنش داده و روند قیمتی تغییر کند.
2. دومین کاربرد خطوط gann box متعلق به خطوط افقی است که می‌توان از آن‌ها به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. در روند نزولی تمام خطوطی که بالای نمودار قیمت قرار دارند به عنوان خطوط مقاومت قلمداد می‌شوند. زمانی که نمودار قیمت در حالت صعودی قرار دارد، تمامی خطوطی که زیر نمودار قیمت قرار دارند به عنوان خطوط حمایت در نظر گرفته می‌شوند.

نکته: در نظر داشته باشید همان‌طور که در بادبزن gann تغییر نقش سطوح به وقوع می‌پیوست، در گن باکس نیز تغییر نقش سطوح رخ می‌دهد.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور گن که شامل گن باکس و بادبزن گن است سخن گفته شد. این اندیکاتور و خطوط حمایت و مقاومت مربوط به آن می‌تواند در تعیین قدرت روند، جهت روند و… کمک شایانی را به تریدرهای بازار مالی داشته باشد. اما به صورت کلی اندیکاتور GANN یک اندیکاتور پیشرفته و به نوعی شلوغ می‌باشد که ممکن است برای برخی از تریدرهای تازه وارد بازار گیج‌کننده به نظر برسد.

درنتیجه اگر علاقه مند به انجام معاملات برمبنای این اندیکاتور هستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا عملکرد آن را در تاریخچه قیمت بررسی کنید. سپس آن را در معاملات فعلی خود لحاظ کنید.

در دوره صفرتاصد آموزش بورس مجموعه کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد می‌توانید با انواع اندیکاتورهای کاربردی در بازار بورس آشنا شوید. همچنین مدرسان باتجربه کالج تی‌بورس استراتژی های معاملاتی ابداعی و حرفه‌ای معامله در بازار بورس را به شما آموزش می‌دهند.

برای اطلاع از خدمات آموزشی ارزنده کالج تی‌بورس از جمله پشتیبانی مادام العمر، آپدیت رایگان دوره و… و دریافت مشاوره رایگان در خصوص دوره آموزش بورس در مشهد ، آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش بورس جهانی در مشهد با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.