اندیکاتور متاخر

حتماً با خودتان فکر می‌کنید: « با اندیکاتورهای پیشرو حتما پولدار خواهم شد!» چون می‌توانید درست قبل از آغاز روند جدید وارد معامله شوید و سود کنید.

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

انديکاتورهاي متقدم و متاخر

انديکاتورهاي متقدم و متاخر

(leading & lagging) انديکاتورهاي متقدم و متاخر

تا به حال مطالب زياد ي را پوشش داده ايم که به شما کمک مي کند تا نمودارها را تحليل کرده و روندهاي در حال شکل گيري را تشخيص دهيد .

در اين درس سعي مي کنيم نحوه به کار گيري انديکاتورها را در تحليل نمودارها و براي فهم بيشتر شما توضيح بدهيم . تا نقاط ضعف و قوت هر انديکاتوري را بشناسيد و مناسب ترين شان را برا ي خودتان انتخاب کنيد .

انديکاتورهاي متقدم در مقابل انديکاتورهاي متا?خر

در ابتدا اجازه بدهيد کمي مفاهيم را توضيح بدهيم . دو نوع انديکاتور وجود دارد : متقدم( leading )و متا?خر ( lagging) .

يک انديکاتور متقدم سيگنال خريد يا فروش را قبل از شکل گيري روند به ما مي دهد .اندیکاتور متاخر

انديکاتور متاخر بعد از وقوع روند به ما خبر مي دهد که از خواب بلند شو که روند آغاز شده است .

احتمالا با خودتان بگوييد که با وجود انديکاتورهاي متقدم ديگر پولدار شدنتان حتمي است .چرا که مي توانيد يک روند را از همان ابتدا بگيريد . اگر انديکاتورهاي متقدم درست مي گفتند البته که اين امر حتمي بود ولي در واقعيت اينگونه نيست .

زمانيکه شما از انديکاتورهاي متقدم استفاده مي کنيد ، خيلي از اوقات دچار اشتباه مي شويد . چرا که انديکاتورهاي متقدم به دادن سيگنالهاي قلابي شهرت دارند . گرفتيد ؟ ها ها ، چه جالب ! پسر ما خودمون داريم خودمون رو بيچاره مي کينم .

انديکاتورهاي متا?خر در عوض سيگنالهاي خوبي مي دهند . ولي اشکال آنها اين است که وقتي روند کاملا مشخص شد اين کار را مي کنند . و از آنجاييکه معمولا سود اصلي يک روند در همان ابتداي آن است ، شما ميزان زيادي از سود را از دست مي دهيد .

اسيلاتورها و انديکاتورهاي دنبال کننده روند

به منظور بهتر درک کردن اين درس اجازه بدهيد تقسيم بندي بزرگتري داشته باشيم . ما انديکاتورهاي خود را به دو دسته تقسيم مي کنيم :

1- اسيلاتورها Oscillators
2- انديکاتورهاي دنبال کننده روند يا اندازه حرکت Trend following or momentum indicators

اسيلاتورها انديکاتورهاي متقدم هستند .

انديکاتورهاي اندازه حرکت ، انديکاتورهاي متاخر هستند .

آنها در عين حمايت از همديگر مي توانند با هم تصادم هم داشته باشند . منظور ما اين نيست که يکي يا ديگري منحصرا استفاده شوند . بلکه هدف ما اين است که شمابا دام هاي هر يک آشنا شويد .

اسيلاتورها , انديکاتورهاي متقدم

اسيلاتورها / انديکاتورهاي متقدم

اسيلاتور شيئي يا داده اي است که بين دو نقطه در حال نوسان مي باشد .

فرض کنيد که انديکاتورهاي ما دو حالت " خاموش " و " روشن " را داشته باشند . يک اسيلاتور به طور ويژه سيگنال " خريد " يا " فروش " را به ما مي دهد .

آشنا به نظر نمي رسد ؟ بله ، استوکستيک ، SAR سهمي شکل و RSI همه اسيلاتور هستند . تمام اينها براي اين طراحي شده اند که امکان بازگشت روند قبلي را براي ما مشخص کنند .

اجازه بدهيد چند مثال را با هم مطالعه کنيم .

دز نمودار يک ساعته USD/EUR پايين ما همزمان سه انديکاتور RSI,SAR سهمي شکل و استوکستيک را رسم کرده ايم . همانطور که از قبل مي دانيد زمانيکه استوکستيک و RSI شروع به ترک منطقه اشباع فروش مي کنند ، زمان انجام خريد است .

در اينجا در روز 05/24/08 و دربين ساعات 3:00 و 7:00 بامداد به وقت EST ، سيگنالهاي خريد را مي گيريم . تمام اين سيگنالهاي يکي دو ساعت بعد از ديگري اتفاق مي افتند و اين يک معامله خوب خواهد بود .

ما همچنين سيگنالهاي فروش را از سه انديکاتور و در بين ساعات 2:00 تا 5:00 بامداد به وقت EST مي گيريم . همانطور که مي بينيد انديکاتور استو کستيک مدت زيادي را در اشباع خريد بوده است – در حدود 20 ساعت . معمولا وقتي اسيلاتوري براي مدت زيادي در يک منطقه اشباع خريد يا فروش باقي مي ماند به معني اين است که يک روند قوي در حال وقوع است . در اين مثال از آنجاييکه استوکستيک در اشباع خريد به مدت طولاني بوده است به اين معني است که يک روند صعودي قدرتمند وجود خواهد داشت .

حال بياييد نگاهي به اختلالات انديکاتورها بيندازيم . شما مي دانيد که اين سيگنال ها بي عيب و نقص نيستند . نگاهي به نمودار پايين نشان مي دهد که سيگنالهاي خريد غلط بسياري وجود دارند . مي بينيد که چگونه يک انديکاتور مي گويد بخر در صورتيکه ديگر مي گويد بفروش .

در حدود 1 بامداد در تاريخ 05/16/08 هم استوکستيک و هم RSI سيگنال خريد مي دهند و اين در حاليست که SAR هنوز هم سيگنال فروش مي دهد . SAR سهمي شکل سه ساعت بعد در 4 بامداد سيگنال خريد مي دهد ولي بلافاصله بعد از يک شمع سيگنال فروش مي دهد . اگر واقعا به شمع با SAR پايينش نگاه کنيد مي بينيد که اندیکاتور متاخر چه شمع قوي با فتيله هاي کوتاه است و با اين وجود مي بينيم که شمع بعدي زير آن بسته مي شود . پس اين معامله خوبي نمي تواند با شد .

در دو سيگنال اشباع فروش ( خريد ) آخري که توسط استوکستيک داده مي شود ، توجه کنيد که خبري از RSI نيست ولي SAR سيگنال فروش مي دهد . اينجا چه خبره ؟

هر کس براي خودش سازي مي زند .

چه اتفاقي براي مجموعه خوب انديکاتورهامون افتاده ؟

پاسخ در نحوه محاسب انديکاتورها نهفته است . استوکستيک بر پايه دامنه تغييرات زماني بالا به پايين است ( در اين مورد ساعتي ) ، و در نتيجه تغييرات از يک ساعت تا ساعت بعدي را توضيح نمي دهد . RSI براي تغييرات از يک قيمت بسته شدن تا قيمت بعدي به کار مي رود . و SAR محاسبات خاص خودش را دارد که مي تواند اختلالات بيشتري را ايجاد کند .

اين طبيعت اسيلاتورهاست . انها فرض مي کنند که يک الگوي نموداري هميشه داراي نتايج يکساني است . البته که مهمل است !

با وجود اينکه مي دانيم اسيلاتورها داراي خطا هستند ولي راهي براي اجتناب از آنها وجود ندارد . اگر فکر مي کنيد که گيج شديد ، به بهترين حدستان عمل کنيد . اگر نمودار با معيارهايتان جور در نمي ايد مجبور به انجام معامله نيستيد . به سراغ معامله بعدي برويد که با معيارهايتان همخواني داشته باشد

انديکاتورهاي اندازه حرکت / متاخر

خب چگونه يک روند را کشف کنيم / انديکاتورهايي که اين کار را برا ي ما مي کنند را قبلا با نامهاي MACD و ميانگين هاي متحرک شناخته ايم . اين انديکاتورها روند را پس از وقوع ان تشخيص مي دهند ، به قيمت اين تاخير امکان اشتباه در آنها کمتر است .

در اين نمودار يک سا عته EUR/USD يک تلاقي صعودي MACD درساعت 3بامداد روز 05/03/08 و يک تلاقي EMA ده دوره اي به EMA بيست دوره اي در ساعت پنج بامداد وجود دارد . هر دو اينها درست هستند ، اما اگر شما منتظر باشيد که هردو به شما سيگنال صعودي را بدهند ، يک حرکت بزرگ را از دست مي دهيد . اگر معامله تان را از ساعت 10:00 بامداد روز 05/02/08 آغاز کرده بوديد ، در اندیکاتور متاخر ساعت 5 بامداد روز 05/03/08 به اندازه 159 پيپ سود مي کرديد .

اجازه بدهيد به نمودار ديگري نگاه کنيم تا ببينيم که چگونه اين تلاقي ها ممکن است گاهي هم مار را به اشتباه بيندازند . ما انها را " گمراه کننده ها " مي ناميم . نگاهي به تلاقي نزولي MACD بيندازيد .
ده ساعت بعد EMA بيست دوره اي از زير EMA ده دوره اي مي گذرد که به ما يک سيگنال " فروش " مي دهد . همانطور که مي بينيد قيمت سقوط نکرده و در همان حوالي مانده و سپس روند نزولي خود را ادامه داده است . هر دو انديکاتور همزمان توافق داشتند که اينجا نبايد وارد معامله شويد بلکه خودتون رو براي يک ضرر آماده کنيد !

آيا تصميم گرفتيد که از اسيلاتورها استفاده کنيد يا از انديکاتورهاي اندازه حرکت ؟ اين موضوع چالش برانگيز ترين موضوع تحليل تکنيکال است . به خاطر همين آن را سوال ميليون دلاري مي نامم .
پاسخ ميليون دلاري اين سوال در درس هاي بعدي خواهد آمد .
فعلا بدانيد که با توجه به نوع بازار و سيستمي که داريد يک انديکاتور مناسب شماست و ديگري برايتان بي ارزش است .
آسان نيست ولي به تدريج که به عنوان يک معامله گر تجربه کسب مي کنيد ، به اين مهارت هم دست مي يابيد .
خلاصه

دو نوع انديکاتور وجود دارد : متقدم ، متاخر (leading,lagging)
يک انديکاتور متقدم قبل از شکل گيري روند سيگنال خريد را به شما مي دهد .
يک انديکاتور متاخر بعد از شکل گيري روندبه شما سيگنال مي دهد .
انديکاتورهاي تکنيکال به دودسته تقسيم مي شوند : اسيلاتورها و انديکاتورهاي دنبال کننده روند يا اندازه حرکت
اسيلاتورها انديکاتورهاي متقدم هستند .
انديکاتورهاي اندازه حرکت انديکاتورهاي متاخر هستند .
اگر قادر باشيد نوع بازاري را که در آن معامله مي کنيد تشخيص بدهيد مي توانيد انديکاتوري را که بهترين سيگنال ها را به شما مي دهد شناسايي کنيد

هو الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای متقدم (Leading) و متاخر (Lagging) ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که قدرت و یا ضعف روند دارایی‌ها و بازارهای مالی را می‌سنجند.

در فارسی، اندیکاتورهای Lagging با نام اندیکاتورهای تاخیردار یا تاخیری و اندیکاتورهای Leading با نام اندیکاتور پیشرو یا پیشتاز نیز شناخته می‌شوند.

اگر بخواهیم به طور ساده این دو نوع اندیکاتور را تعریف کنیم، اندیکاتور متقدم جلوتر از چرخه‌های اقتصادی و روندهای بازار تغییر می‌کنند؛ اما محاسبات اندیکاتورهای متاخر مربوط به اتفاقات گذشته است و یک دید کلی در مورد اطلاعات سابق یک بازار و یا اقتصاد به ما ارائه می‌دهند.

به بیان دیگر اندیکاتورهای متقدم سیگنال‌های پیشگویانه را فراهم می‌کند و قبل از وقوع اتفاق یا روند آن را به ما نشان می‌دهد؛ اما اندیکاتورهای متاخر سیگنال‌ها را بر اساس روندی که در حال حاضر درون آن قرار داریم ارائه می‌دهد.

این دو نوع اندیکاتور به طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد.

نوع دیگری از تحلیل که در آن اندیکاتورها استفاده‌ای ندارند پرایس اکشن نام دارد: بیشتر بخوانید پرایس اکشن چیست؟

در بازارهای مالی، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تاریخچه‌ای طولانی دارند و پیدایش آن‌ها تا اوایل قرن بیستم باز می‌گردد.

ایده اصلی پشت این اندیکاتورها به توسعه تئوری داو مربوط است که در بین سال‌های 1902 تا 1929 در مورد آن‌ها نوشته شد.

به طور کلی تئوری داو ادعا می‌کند که حرکات قیمت‌ها تصادفی و رندوم نبوده و با استفاده از تحلیل رفتارهای قبلی بازار می‌توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد.

به غیر از آن از اندیکاتورهای متقدم و متاخر برای مشخص کردن عملکردهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ پس می‌توان گفت این اندیکاتورها همیشه به تحلیل تکنیکال و قیمت‌ها مربوط نیست و برای دیگر متغییرهای اقتصادی و شاخص‌های مفید است.

نحوه کار اندیکاتورهای متقدم و متاخر

اندیکاتورهای متقدم

همانطور که گفته شد اندیکاتورهای متقدم در مورد روند‌هایی که هنوز به وجود نیامده‌اند به ما اطلاعات می‌دهند.

از این اندیکاتورها می‌توان برای پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی و یا ریکاوری شدن بازار (تشخیص پایان اصلاح) استفاده کرد و همچنین تحلیلگران در بازار بورس، فروش اجناس و… نیز از اندیکاتورهای متقدم بهره‌ می‌برند.

پس به این نتیجه می‌رسیم که اندیکاتورهای متقدم جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند و در کل برای تحلیل‌های کوتاه و یا میان مدت مناسب هستند.

RSI و استوکاستیک دو نمونه از اسیلاتورهای متقدم هستند.

اندیکاتورهای متاخر

بر خلاف اندیکاتورهای متقدم، اندیکاتورهای متاخر برای شناسایی و بررسی روند‌های موجود و زنده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتورها سیگنال‌هایی را مشخص می‌کنند که به خودی خود و با چشم غیر مسلح (بدون اندیکاتور) قابل شناسایی نباشند؛ در نتیجه این دسته از اندیکاتورها عقب‌تر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

به طور معمول اندیکاتورهای متاخر برای تحلیل‌های بلندمدت مناسب بوده و بر اساس اطلاعات گذشته و دیتاهای قیمتی کار می‌کنند.

به طور ساده اندیکاتورهای متاخر سیگنال‌هایی را به ما می‌دهند که در نتیجه روند‌های بازار و اتفاقات اقتصادی موجود به وجود آمده‌اند و از قبل کار خود را شروع کرده‌اند.

میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر از نمونه اندیکاتورهای متاخر هستند.

اندیکاتورهای تصادفی

اندیکاتورهای تصادفی (به انگلیسی Coincident indicators) در بازار ارزهای دیجیتال کم‌تر معروف هستند؛ اما اشاره کردن به آن‌ها خالی از لطف نیست.

این اندیکاتورها جایی بین دو دسته اندیکاتور قبلی قرار می‌گیرند و تقریبا همزمان با روندهای اقتصادی کار کرده و وضعیت فعلی بازارهای مالی را مشخص می‌کنند.

لازم به ذکر است که تعریف و ماهیت اندیکاتورهای متقدم، متاخر و یا تصادفی به طور کامل مشخص و واضح نیست.

برخی از شاخص‌ها ممکن است با توجه به روش استفاده و یا بازارهای مختلف در دسته‌بندی‌های متفاوت قرار بگیرند. این اتفاق در بین شاخص‌های اقتصادی؛ همچون GDP، معمول است.

به طور سنتی شاخص GDP یک شاخص متاخر محسوب می‌شود؛ زیرا سیگنال‌ها را بر اساس اطلاعات گذشته به ما می‌دهند؛ اما در برخی موارد ممکن است برخی اتفاقات تازه در اقتصاد را نیز مشخص کند که این موضوع آن را در دسته اندیکاتورهای تصادفی قرار می‌دهد.

کاربرد در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد اندیکاتورهای اقتصادی بخشی از بازارهای مالی هستند. بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی از ابزارهایی استفاده می‌کنند که به عنوان اندیکاتورهای متقدم و یا متاخر شناخته می‌شوند.

واضح است که اندیکاتورهای متقدم در تحلیل تکنیکال سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده را ارائه می‌دهند و معمولا بر اساس قیمت‌های دارایی‌ها و حجم معاملات کار می‌کنند.

اندیکاتورهای متقدم در تحلیل تکنیکال حرکاتی در بازار را مشخص می‌کنند که ممکن است در آینده‌ای نزدیک اتفاق بیفتند؛ اما درست مانند اکثر اندیکاتورها، همیشه کاملا دقیق نیستند.

از اندیکاتورهای متقدم که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به RSI (شاخص قدرت نسبی) و یا Stochastic اشاره کرد.

در برخی تعریف‌ها نمودار شمعی نیز می‌تواند با توجه به الگوهایی که می‌سازد به عنوان یک اندیکاتور متقدم شناخته شود.

این الگوهای ساخته شده توسط نمودار شمعی می‌تواند برخی اتفاقات آینده بازار را نمایان کند.

از آن طرف اندیکاتورهای متاخر تحلیل تکنیکال بر اساس اطلاعات گذشته کار می‌کنند و یک دید کلی در مورد اتفاقات گذشته بازار به معامله‌گران می‌دهند؛ اما با این حال برای شناسایی شروع روندهای جدید بازار قابل استفاده هستند؛ برای مثال اگر یک روند رو به بالا تمام شده و قیمت به زیر میانگین متحرک برود، احتمال شروع یک روند رو به پایین به وجود می‌آید.

در بعضی موارد یک اندیکاتور ممکن است نماینده هر دو دسته اندیکاتورهای معرفی شده باشد؛ از این نوع اندیکاتورها می‌توان به ابر ایچیموکو اشاره کرد که ترکیبی از اندیکاتور متقدم و متاخر است.

در تحلیل تکنیکال هم اندیکاتورهای متقدم و هم متاخر مزایا و معایب خاص خودشان را دارند.

برای پیش‌بینی روند‌های آینده بازار، اندیکاتورهای متقدم بهترین فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند؛ اما مشکل اصلی اینجاست که اندیکاتورهای متقدم ممکن است دائما سیگنال‌های خطا و اشتباه به ما بدهند.

در همین حال اندیکاتورهای متاخر بسیار قابل‌ اعتماد‌تر هستند؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود در گذشته کار می‌کنند.

نقطه ضعف واضح این دسته از ابزارها همین تاخیر در واکنش نشان دادن به حرکات بازار است و گاهی اوقات ممکن است که سیگنال‌های مناسب دیر به دست معامله‌گر برسند و او نتواند تصمیم درست خود را در معامله اتخاذ کرده و یک سود خوب را از دست بدهد.

استفاده در اقتصاد کلان

به جز توانایی اندیکاتورهای متقدم و متاخر در بررسی روند‌های قیمتی بازار، از آن‌ها می‌توان برای تحلیل روند‌های کلان اقتصادی نیز استفاده کرد.

شاخص‌های اقتصاد کلان تقریبا با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت هستند؛ اما آن‌ها را نیز می‌توان در دسته‌بندی‌های متقدم و متاخر جای داد.

در بخش‌های قبلی نیز به مثال‌هایی از تحلیل اقتصاد کلان اشاره کردیم که از بین آن‌ها فروش اجناس، قیمت مسکن و فعالیت یک واحد اقتصادی مهم‌ترین‌ها هستند.

در کل این اندیکاتورها آینده فعالیت‌های اقتصادی را مشخص کرده و یا حداقل یک دیدگاه پیشگویانه در مورد آن‌ها به ما می‌دهند.

از شاخص‌های متاخر در اقتصاد کلان می‌توان به نرخ تورم اشاره کرد. در کنار GDP و CPI، نرخ تورم معمولا می‌توانند میزان توسعه کشورهای مختلف در مقایسه با هم و یا پیشرفت یک کشور خاص نسبت به سال‌های گذشته خود را به ما نشان بدهند.

سخن پایانی

اندیکاتورهای متقدم و متاخر چه در تحلیل تکنیکال و یا چه در اقتصاد کلان مورد استفاده قرار بگیرند، نقش مهمی در مطالعات اقتصادی و تحلیل بازارها بازی می‌کنند.

آن‌ها تفسیر‌های مختلف از اطلاعات اقتصادی را با به وجود آوردن ابزارهای سیگنال‌دهی به ما ارائه می‌دهند.

به طور کلی این اندیکاتورها می‌توانند روند‌های آینده را به ما نشان بدهند و یا روندهای فعلی را تایید کنند.

به جز استفاده در تحلیل تکنیکال، از شاخص‌های متاخر و متقدم برای سنجش وضعیت اقتصادی کشورها و یا یک واحد صنعتی بزرگ با توجه به وضعیت آن‌ها در سال‌های گذشته و یا در مقایسه با دیگر کشورها، استفاده می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای متقدم و متاخر، انواعی از اندیکاتورهای فنی هستند که اطلاعاتی را در رابطه با تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به کاربران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال معاملات نوسانی ایفا می‌کنند و هدف اصلی آن‌ها تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت بازارهای معاملاتی در آینده است. به‌طورکلی اندیکاتورهای متقدم Leading و اندیکاتورهای متاخر Legging، ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که روند صعودی و یا نزولی بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال را می‌سنجند و شما را از روندهای اقتصادی بازار آگاه می‌کنند. در این مقاله، به‌طور مفصل به معرفی اندیکاتورهای متقدم و متاخر به عنوان بخشی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال بازارهای معاملاتی می‌پردازیم تا با تحلیل نقاط ضعف و قدرت اندیکاتورها، مناسب‌ترین آن‌ها را در معاملات خود انتخاب کنید.

اندیکاتورهای متقدم، پیشرو یا پیشتاز Leading

اندیکاتورهای متقدم به منظور پیش‌بینی تغییرات بیشتر قیمت طراحی شده‌اند تا به معامله‌گران در انجام معاملات اطلاعات از پیش تعیین‌شده ارائه کنند. اندیکاتورهای پیشرو با ارائه سیگنال اولیه ورود یا خروج، فرصت‌های بیشتری را برای تجارت فراهم می‌کنند. به‌طور‌کلی یک اندیکاتور پیشرو ابزاری است که برای پیش‌بینی جهت آینده بازار طراحی شده و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا حرکات بازار را پیش از موعد مقرر پیش‌بینی کنند. در تئوری عملکرد این اندیکاتورها، اگر یک اندیکاتور پیشرو سیگنال صحیح را ارائه دهد، یک معامله‌گر می‌تواند قبل از حرکت بازار، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد. با‌این‌حال، شاخص‌های پیشرو ۱۰۰٪ دقیق نیستند.

به همین دلیل است که آن‌ها اغلب با سایر اشکال تحلیل‌ تکنیکال ترکیب می‌شوند. بسیاری از اندیکاتورهای متقدم محبوب در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرند، زیرا می‌توانند یک روند معکوس از روند احتمالی را قبل از وقوع شناسایی کنند. با‌این‌حال، همه اندیکاتورهای پیشرو یا متقدم از محاسبات یکسانی استفاده نمی‌کنند، بنابراین این احتمال وجود دارد که اندیکاتورهای مختلف سیگنال‌های متفاوتی را نشان دهند.

معرفی چهار اندیکاتور متقدم محبوب

1. اندیکاتور یا شاخص قدرت نسبی (RSI)
2. نوسانگر تصادفی
3. ویلیامز %R
4. حجم در تعادل (OBV)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تشخیص این‌که آیا بازار بیش‌از‌حد خرید یا فروش است، استفاده کنند. هنگامی که RSI سیگنالی می‌دهد، اعتقاد بر این است که بازار معکوس خواهد شد و این یک نشانه برای این است که معامله‌گر باید وارد بازار شده و یا از آن خارج شود. همانطور که گفتیم RAI یک نوسانگر است، بنابراین در یک مقیاس از صفرتا۱۰۰ نشان داده می‌شود. اگر RSI بالای ۷۰ باشد، بازار اغلب به عنوان خرید بیش‌از‌حد در نظر گرفته می‌شود و اگر اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ برسد، معمولاً بازار بیش‌ازحد فروش در نظر گرفته می‌شود.

نوسانگر تصادفی

نمونه محبوب دیگری از اندیکاتور‌های متقدم، نوسانگر تصادفی است که برای مقایسه قیمت‌های بسته‌شدن اخیر با محدوده معاملاتی قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویلیامز R%

محدوده درصد ویلیامز، که بیشتر به عنوان ویلیامز %R شناخته می‌شود، بسیار شبیه به اندیکاتور نوسانگر تصادفی است. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور در این است که ویلیامز در مقیاس منفی کار می‌کند. بنابراین بین محدوده صفر تا ۱۰۰- قرار دارد و به ترتیب از ۲۰- و ۸۰- به عنوان سیگنال‌های خرید بیش‌ازحد و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌کند.

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یکی دیگر از اندیکاتورهای متقدم مبتنی بر حرکت است. این اندیکاتور با توجه به حجم معاملات، معامله‌گران را قادر سازد تا در مورد قیمت بازار پیش بینی کنند. معامله‌گرانی که از OBV به‌عنوان شاخص پیشرو استفاده می‌کنند، بر افزایش یا کاهش حجم، بدون تغییر معادل قیمت، تمرکز می‌کنند.

اندیکاتور متاخر، تاخیری یا Legging

اندیکاتورهای متاخر در درجه اول برای فیلترکردن نویز ناشی از حرکات کوتاهمدت بازار و تأیید روندهای بلندمدت استفاده شده و برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، معمولاً بر روی خود نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. اندیکاتورهای متاخر، اندیکاتورهایی هستند که از یک روند پیروی کرده و سپس برگشت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. این اندیکاتورها زمانی که قیمت‌ها در روندهای طولانی حرکت می‌کنند، عملکرد بسیار خوبی دارند. اندیکاتور متاخر تغییرات آتی در قیمت‌ها را نشان نمی‌دهد و‌ فقط قیمت‌های در حال افزایش یا کاهش را ارائه می‌دهد تا بتوانیم بر این اساس سرمایه‌گذاری کنیم.

حتی با تأخیر بازخورد، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند اندیکاتورهای متاخر را انتخاب کنند که به آن‌ها کمک می‌کند با اعتبارسنجی نتایج، با اطمینان بیشتری معامله کنند. معمولا معامله‌گران از بیش از دو یا چند اندیکاتور متاخر برای تایید روند قیمت قبل از ورود به سهام استفاده می‌کنند. به‌طور‌کلی اندیکاتورهای متاخر ابزاری هستند که بازخورد تاخیری را ارائه می‌دهند، به این معنی که زمانی‌که حرکت قیمت سپری در حال انجام است، سیگنالی را ارائه می‌دهند و معامله گران از آن‌ها برای تایید روند قیمت قبل از ورود به معامله استفاده می‌کنند.

محبو‌ب‌ترین اندیکاتورهای متاخر

• میانگین‌های متحرک
• نشانگر MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتور میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک (MAs) به عنوان یک شاخص متاخر طبقه‌بندی می‌شود زیرا بر اساس داده‌های قبلی است. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی تولید می‌شوند که خط قیمت از میانگین متحرک یا زمانی که دو خط میانگین متحرک از یک‌دیگر عبور می‌کنند. بااینحال، از آن‌جایی که میانگین متحرک با استفاده از نقاط قیمت قبلی محاسبه می‌شود، قیمت فعلی بازار از میانگین متحرک جلوتر اندیکاتور متاخر خواهد بود.

نشانگر MACD

میانگین‌های متحرک می‌توانند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند یا می‌توانند مبنای سایر شاخص‌های فنی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) باشند. اجزای مختلف MACD فرصت‌های متفاوتی را برای معامله‌گران در بازارهای مالی فراهم می‌کند.

باندهای بولینگر

باند بولینگر یک اندیکاتور متاخر است، زیرا بر اساس میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) و دو خط بیرونی محاسبه می‌شود. این نوارهای بیرونی نشان‌دهنده انحراف استاندارد مثبت و منفی به دور از SMA هستند و به عنوان معیاری برای نوسانات استفاده می‌شوند.

اندیکاتورهای متقدم و متاخر چه تفاوتی با یک‌دیگر دارند؟

واضح‌‌ترین و اصلی‌ترین تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در این است که اندیکاتورهای پیشرو حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کنند، درحالی‌که اندیکاتورهای متاخر روندهایی را که در حال حاضر در حال وقوع هستند تأیید می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری مزایا و معایب خاص خود را دارند، بنابراین بسیار مهم است که با نحوه کارکرد هر کدام آشنا شوید و اندیکاتوری را که با استراتژی شما بیشتر مطابقت دارد، انتخاب کنید.

اندیکاتورهای متقدم به سرعت به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند، که می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت عالی باشد. این ویژگی، آن‌ها را مستعد ارسال سیگنال‌های اشتباه می‌کند. ارسال سیگنال‌های اشتباه، زمانی اتفاق می‌افتند که سیگنالی نشان می‌دهد زمان ورود به بازار است، اما روند به سرعت معکوس می‌شود. اندیکاتورهای تاخیری به مراتب کندتر واکنش نشان می‌دهند، به این معنی که معامله گران دقت بیشتری خواهند داشت اما ممکن است در ورود به بازار با تاخیر مواجه شوند. اندیکاتورهای تاخیری نیز می‌توانند سیگنال‌های نادرست را ارائه دهند.

تفاوت دیگر اندیکاتورهای متقدم و متاخر نحوه عملکرد و کارکرد آن‌ها است. اندیکاتورهای پیشرو هنگامی که روند در حال شروع است سیگنال‌های تجاری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند در حالی که اندیکاتورهای تاخیری اقدامات قیمتی را دنبال می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو یا Leading سعی در پیش‌بینی قیمت با استفاده از بازه زمانی کوتاه‌تری دارند و بنابراین حرکت قیمت را هدایت می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری سیگنال را پس از روند یا معکوس‌شدن ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای متقدم یا متاخر؟ کدام بهتر است؟

برای معامله گران، اغلب دشوار است که بین استفاده از اندیکاتورهای متقدم و متاخر تعادل برقرار کنند. اگر به عنوان یک معامله‌گر فقط بر اندیکاتورهای پیشرو و یا فقط اندیکاتورهای تاخیری تکیه می‌کنید، شانس مشاهده سیگنال های نادرست زیادی برای شما وجود دارد. با معایبی که این دو اندیکاتور دارند، بهتر است یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری ایجاد کنید.

همان‌طور که گفتیم، اندیکاتورهای پیشرو به منظور پیش‌بینی تغییرات بیشتر قیمت طراحی شده‌اند تا به معامله‌گران در معاملات برتری بدهند و اندیکاتورهای تاخیری، اندیکاتورهایی هستند که روندی را دنبال کرده و سپس معکوس قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. توجه داشته باشید که استفاده از تنها فقط یک اندیکاتور، می‌تواند تأثیرات منفی بر استراتژی داشته باشد، به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران به دنبال تعادل بین اندیکاتورهای متقدم و متاخر هستند تا با ترکیب آن‌ها دید بهتری از بازار به‌دست آورند.

جمع‌بندی

اندیکاتورهای متقدم یا پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی دارند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها سیگنال‌هایی را برای حرکت در بازار دریافت کنند. از آن‌جایی که هریک از این اندیکاتورها مزایا و معایبی دارند، معمولاً توصیه می‌شود که از ترکیب این دو اندیکاتور برای ایجاد دید بهتری در بازار سرمایه گذاری استفاده شود.

همه چیز درباره استفاده از اندیکاتورهای متقدم و متأخر برای تشخیص روند

قبلا اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی را که می‌توانند به شما کمک کنند که روند‌های بالقوه را شناسایی کنید بررسی کردیم.

در این درس قصد داریم استفادهٔ از این اندیکاتورها را برایتان ساده کنیم.

می‌خواهیم به طور کامل نقاط قوت و ضعف هر ابزار را درک کنید تا بتوانید تعیین کنید که کدام موارد برایتان مناسبند و کدام نیستند.

بیایید ابتدا در مورد برخی از مفاهیم بحث کنیم.

انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

اندیکاتور متقدم قبل از وقوع روند جدید یا اتمام یک روند به شما هشدار می‌دهد.

اما اندیکاتور متأخر ، بعد از آغاز شدن روند به شما اطلاع می‌دهد.

حتماً با خودتان فکر می‌کنید: « با اندیکاتورهای پیشرو حتما پولدار خواهم شد!» چون می‌توانید درست قبل از آغاز روند جدید وارد معامله شوید و سود کنید.

درست فکر می‌کنید.

«اگر اندیکاتور متقدم هر بار درست باشد می‌توانید روند را به دست می‌آورید». اما این طور نیست.

اندیکاتورهای پیشرو بسیار پرخطا هستند و به این مشهورند که حاوی نشانه‌های اضافی‌ای هستند که ممکن است شما را گمراه کنند.

پس اندیکاتورهای پیشرو ممکن است شما را گمراه کنند.

گزینهٔ دیگر استفاده از اندیکاتورهای متأخر است که به این اندازه در برابر نشانه‌های اضافی آسیب پذیر نیستند.

اندیکاتورهای متأخر تنها پس از آن که تغییر قیمت به روشنی روندی ایجاد کرد نشانه می‌دهند.

درست است که این اندیکاتورهای دقت مناسبی دارند اما همانطور که احتمالا متوجه شده‌اید عیب آنها این است که برای ورود به معامله کمی دیر خواهد بود.

اغلب بهترین زمان و بیشترین سود یک روند در چند کندل اول است پس با استفاده از نشانگر تأخیری ممکن است بیشتر سود را از دست بدهید و بسیار دیر از زمانی که لازم است وارد معامله شوید و هیچ‌کس چنین چیزی را دوست ندارد.

برای هدف این درس بیایید تمام اندیکاتورهای تکنیکال را در دو دسته جای دهیم:

1. اندیکاتورها یا اسیلاتورهای پیشرو
2. اندیکاتورهای متأخر یا دنبال‌کننده‌ی روند

ممکن است این دو دسته از اندیکاتورها به یکدیگر کمک کنند اما به طور جدی این احتمال هم وجود دارد که با یکدیگر در تناقض باشند.

یک باور عمومی وجود دارد که شما باید از اندیکاتورهای متأخر در بازار رونددار و از اندیکاتورهای پیشرو در بازار ساید و رنج استفاده کنید.

حرف ما این نیست که منحصراً باید از یکی از آنها استفاده شود بلکه باید معایب احتمالی هر یک از آن‌ها را درک کنید.

چطور از اسیلاتورها به عنوان هشداری برای انتهای روند استفاده کنیم؟

اسیلاتور، هر آیتم یا داده‌ای است که بین دو نقطه در حرکت باشد.

به عبارت دیگر همیشه در جایی بین نقطه‌ی A و B قرار می‌گیرد. به زمانی فکر کنید که کلید روشن در پنکهٔ برقی‌تان را می‌زنید.

نشانگرهای فنی شما باید یا «روشن» باشند یا «خاموش». به بیان خاص‌تر نوسانگر معمولاً یا «خرید» را نشان می‌دهد یا «فروش».

فقط موارد استثنائی هستند که که یک اسیلاتور یا نوسانگر به روشنی در هیچ یک از دو انتهای دامنهٔ خرید / فروش قرار ندارد.

احتمالا این ها باید برایتان آشنا باشد.

RSI و Stochastic و ویلیام و SAR همگی نوسانگر هستند.

هر یک از این نشانگرها برای این طراحی شده که وارونگی احتمالی را نشان دهد.

یعنی جایی که در آن روند قبلی مسیر خود را طی کرده و قیمت آمادهٔ تغییر جهت است.

نگاهی به چند مثال استفاده از اسیلاتورها

بیایید نگاهی به چند مثال داشته باشیم.

ما سه اسیلاتور را در نمودار روزانه‌ی زیر برای پوند انگلیس / دلار آمریکا را بررسی کردیم.

در مورد نحوهٔ استفاده از نشانگرهای تصادفی، SAR سهمی شکل و RSI صحبت کردیم.

اگر به یاد نمی‌آورید باید به کلاس های قبل برگردید!

به هر حال چنان که در نمودار می‌بینید، هرسه نشانگر تا آخر دسامبر سیگنال خرید می‌دهند.

انجام این معامله حدود ۴۰۰ پیپ سود داشته است.

سپس در هفتهٔ سوم ژانویه، اسیلاتورهای تصادفی، SAR سهمی شکل و RSI همگی نشانه‌ی فروش دادند و بر حسب این سه ماه نزول طولانی بعدی شروع شده است.

اگر فروخته بودید سود زیادی می‌کردید.

حدود اواسط آوریل هر سه نوسانگر یک سیگنال فروش دیگر دادند که پس از آن قیمت دوباره کاهش شدید پیدا کرد.

مثالی برای اشتباه اسیلاتورها

حالا بیایید نگاهی به اشتباه همین نوسانگرهای هدایت کننده داشته باشیم تا ببینید که نشانه‌ها هم بی عیب و نقص نیستند.

در نمودار زیر می‌توانید ببینید که نشانگرها ممکن است نشانه‌های ضد و نقیض بدهند.

مثل SAR در اواسط فوریه نشانه‌ی فروش داد در حالی که نشانگر تصادفی نشانه‌ی دقیقاً برعکس آن را داد. باید از کدامشان پیروی کنید؟

خب، به نظر می‌رسد RSI هم نامطمئن است چون در آن زمان نه نشانهٔ خرید داده و نه فروش.

چه اتفاقی برای این اسیلاتورهای خوب افتاده؟

پاسخ این سؤال در روش محاسبهٔ هر یک است .

• اسیلاتور تصادفی بر اساس دامنهٔ بالا به پایین دوره ی زمانی است (در این مورد ساعتی)، اما تغییرات هر ساعت تا ساعت بعد را در نظر نمی‌گیرد .
• نشانگر قدرت نسبی (RSI) از تغییر یک قیمت بسته شده تا بعدی استفاده می‌کند .
• SAR محاسبات منحصر به فرد خود را دارد که می‌توانند باعث تناقض بیشتر شود .

این ماهیت نوسانگرهاست. آن‌ها فرض می‌کنند که یک حرکت قیمت خاص همیشه منجر به وارونگی یکسان می‌شود. البته این بی معنی است .

حتی اگر از این آگاه باشیم که چرا یک نشانگر هدایت کننده ممکن است نادرست باشد، راهی برای اجتناب از آنها نداریم .

اگر نشانه‌های درهم و برهمی دریافت می‌کنید، بهتر است هیچ کاری نکنید تا «بهترین حدس» را بزنید. اگر نموداری تمام معیارهای شما را برآورده نمی‌کند به زور معامله نکنید !

به سراغ مورد بعدی بروید که معیارهایتان را برآورده می‌کند .

چطور می‌توانیم یک روند را پیدا کنیم؟

نشانگرهایی که می‌توانند این کار را انجام دهند MACD و میانگین‌های در حال حرکت هستند .

این نشانگرها وقتی روندی برقرار شد آن را پیدا می‌کنند البته به این قیمت که ورود دیرهنگام صورت می‌گیرد .

مزیت آنها این است که احتمال اشتباه کمتر است .

در نمودار فوق مبنی بر پوند انگلیس / دلار آمریکا، ۱۰EMA (آبی)، ۲۰EMA (قرمز) و MACD را قرار داده‌ایم.

حدود ۱۵ اکتبر ۱۰ EMA از بالای ۲۰EMA گذشت که در جهت صعودی بود.

به همین شکل MACD رو به بالا عبور کرد و نشانهٔ خرید داد.

اگر در آن زمان معاملهٔ طولانی می‌کردید از روند رو به بالای پس از آن استفاده می‌کردید.

بعداً هر دوی میانگین حرکت و MACD چند نشانهی فروش دادند.

بر حسب روندهای رو به پایین قوی که رخ دادند، این معامله‌های فروش بسیار سودده بوده‌اند.

حالا بیایید به نمودار دیگری توجه کنیم تا ببینیم که این نشانه‌های عبور گاهی ممکن است نشانه‌ی غلط بدهند. به اینها نشانه‌های نادرست می گوییم.

در ۱۵ مارس، MACD عبوری در جهت ترقی اندیکاتور متاخر داشت در حالی که میانگین‌های حرکت هیچ نشانه‌ای نداشتند.

اگر از نشانهی خرید MACD پیروی می‌کردید، بعدها متوجه می‌شوید که این نشانه اشتباه بوده است.

به همین شکل نشانه‌ی خرید MACD در پایان ماه می همراه با عبور میانگین حرکت نبود. اگر در آن زمان وارد معاملهٔ دراز مدت می‌شدید بعداً ضرر می‌کردید چون کمی بعد قیمت کاهش پیدا کرد.

خلاصه‌ی مبحث اسیلاتورهای پیشرو و متأخر

خلاصه‌ای از این درس:

دو نوع نشانگر وجود دارد: پیشرو و متأخر

1. اسیلاتور هدایت‌کننده یا پیشرو قبل از وقوع روند جدید یا وارونگی سیگنال می‌دهد.
2. نشانگر متأخر، پس از آغاز روند سیگنال می‌دهد.

چطور می‌توانید بفهمید که در چه زمانی از اسیلاتور پیشرو استفاده کنید، چه زمانی از متأخر و چه زمانی از هر دو؟

این یک سؤال یک میلیون دلاری دیگر است.

به هر حال میدانیم که همیشه این اسیلاتورها به دنبال هم عمل می‌کنند.

اگر بتوانید نوع بازاری را که در آن معامله می‌کنید مشخص کنید می‌توانید بفهمید که کدام اسیلاتورها نشانه‌های درست می‌دهند و کدام‌ها در آن زمان بی‌ارزش هستند.

این کار راحتی نیست. اما مهارتی است که به تدریج با کسب تجربهٔ بیشتر کسب می‌کنید.

اندیکاتورهای پیشرو و متاخر

ما قبلا از ابزارهای زیادی استفاده کرده ایم که می تواند به شما در تجزیه و تحلیل فرصت های تجاری بالقوه و فرصت های تجاری محدوده دار،کمک کند. در این درس ما قصد داریم به شما بیاموزیم که چگونه به طور ساده و موثر از این اندیکاتورها استفاده کنید.

ما می خواهیم شما به طور کامل با نقاط قوت و ضعف هر ابزار اشنا شوید، بنابراین می توانید متوجه شوید که کدام یک برای شما مفید است و کدام یک به درد شما نمی خورد. بیایید ابتدا درباره برخی مفاهیم صحبت کنیم. دو نوع اندیکاتور وجود دارد: هدایتی و متاخر.

اندیکاتور پیشرو یک سیگنال را قبل از اینکه روند جدید یا معکوس تغییر کند، نشان می دهد. اندیکاتور متاخر پس از شروع روند، یک سیگنال می دهد و اساسا شما را مطلع می کند. شما احتمالا فکر می کنید، “اوووه، من دارم با شاخص های پیشرو ثروتمند می شوم!” از این رو شما قادر خواهید بود که در همان شروع از سود بهره مند شوید.

شما تمام روند را در دست خواهید داشت اگر که اندیکاتورهای پیشرو در تمام لحظات درست کار کند. اما اینگونه نخواهد بود. هنگامی که از اندیکاتورهای پیشرو استفاده می کنید، بسیاری از فریب ها و دروغ های این بازار را تجربه خواهید کرد. شاخص های پیشرو برای بدست آوردن سیگنال های جعلی که می توانند شما را گمراه کنند، مشهود هستند.

متوجه شدید که اندیکاتورهای پیشرو شما را گمراه می کنند؟ گزینه دیگر این است که از اندیکاتورهای متاخر استفاده کنید که به عنوان سیگنال های دروغین مستعد نیستند. اندیکاتورهای متاخر تنها پس از تغییر قیمت، سیگنال ها را نشان می دهند. اشکال این اندیکاتور این است که شما کمی دیر وارد یک موقعیت می شوید.

اغلب بزرگترین دستاورد یک روند در چند بار (bar) اول رخ می دهد، بنابراین با استفاده از یک اندیکاتور متاخر می توانید به شدت سود خود را از دست بدهید و این خیلی ازار دهنده است. برای اهداف این درس، همه شاخص های فنی ما به دو دسته تقسیم کنید: