درس ۱۰۶ : فشار TTM
در این درس، اطلاعات بسیار مفیدی درباره‌ی اندیکاتور TTM Squeeze، و محاسبات و پارامترهای آن ارائه می‌شود.
فشار TTM یا TTM Squeeze
نوع اندیکاتور: مستقل
نوع نمودار: صرفا نمودارهای تعاملی
فشار TTM یک اندیکاتور نوسان و مومنتوم است که توسط جان کارتر ابداع شد؛ این اندیکاتور از گرایش قیمت به شکست شدید، پس از تثبیت در یک محدوده‌ی معاملاتی کم‌نوسان، بهره می‌گیرد.
مولفه‌ی نوسان در اندیکاتور فشار TTM با استفاده از باند بولینجر و کانال کلتنر، میزان فشرده شدن قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. چنان‌چه باندها یا نوارهای بولینجر کاملا در کانالهای کلتنر محصور شوند، نشان‌دهنده‌ی یک دوره‌ی بسیار کم‌نوسان است. به این وضعیت «محاسبه کانال های کلتنر فشار یا squeeze» گفته می‌شود. وقتی باندهای بولینجر از هم باز می‌شوند و به بیرون از کانال کلتنر باز می‌گردند، این فشار یا squeeze برداشته می‌شود: نوسان افزایش می‌یابد و قیمت‌ها احتمالا از آن محدوده‌ی معاملاتی پرفشار و کم‌نوسان به یک جهت دیگر شکسته می‌شوند. وجود یا عدم وجود فشار به صورت نقطه‌های کوچکی روی خط صفر در اندیکاتور نشان داده می‌شود: نقاط قرمز نشان‌دهنده‌ی وجود فشار، و نقاط سبز نشان‌دهنده‌ی عدم فشار هستند.
همچنین، اندیکاتور فشار TTM برای نشان دادن جهت حرکت مورد انتظار در هنگام برداشته شدن فشار، از یک اسیلاتور مومنتوم استفاده می‌کند. این هیستوگرام اطراف خط صفر نوسان می‌کند؛ افزایش مومنتوم به بالای خط صفر نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای اتخاذ پوزیشن لانگ، و کاهش مومنتوم به زیر خط صفر نیز نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای پوزیشن شورت است.
اندیکاتور فشار TTM دارای هر دو مولفه‌ی نوسان و مومنتوم است. وقتی شرایط نوسان برای خرید مناسب باشند، نقاط فشار (Squeeze) سیگنال می‌دهند؛ هیستوگرام مومنتوم جهت معامله (لانگ یا شورت) را نشان می‌دهد.
وقتی سطوح نوسان پایین باشند، نقاط فشار (Squeeze) قرمز رنگ خواهند شد. وقتی نوسان افزایش یابد و باندهای بولینجر به اندازه‌ای از هم فاصله بگیرند که به خارج از کانالهای کلتنر بروند، فشار (Squeeze) برداشته می‌شود و نقاط فشار سبز رنگ خواهند شد. جان کارتر توصیه می‌کند، پس از یک یا چند نقطه‌ی قرمز، به محض مشاهده‌ی یک نقطه‌ی سبز اقدام به خرید کنید.
هیستوگرام مومنتوم به تعیین جهت معاملاتی‌تان کمک می‌کند. چنان‌چه مومنتوم بالای خط صفر و در حال افزایش باشد (ستون‌های آبی کم‌رنگ)، وارد پوزیشن لانگ شوید؛ و اگر هیستوگرام زیر خط صفر و در حال کاهش باشد (ستون‌های قرمز پررنگ)، نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای پوزیشن شورت خواهد بود.
برای سهولت در تفسیر، ستون‌های هیستوگرام به شیوه‌ای خاص رنگ‌آمیزی شده‌اند. ستون‌های بالای خط صفر آبی رنگ، و ستون‌های پایین خط صفر قرمز رنگ هستند. به علاوه، ستونی که پایین‌تر از ستون قبلی باشد، به رنگ تیره‌تر در میآید (آبی یا قرمز پررنگ‌تر)، و ستونی که بالاتر از ستون قبلی باشد، به رنگ روشن‌تر در میآید (آبی یا قرمز کم‌رنگ‌تر).
حرکات قیمت پس از برداشته شدن یک فشار معمولا تا ۸ الی ۱۰ ستون ادامه پیدا میکنند. وقتی هیستوگرام تغییر جهت می‌دهد و شروع به بازگشت به سمت خط صفر می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
همچنین، از هیستوگرام مومنتوم برای تعیین نقاط خاص خروج نیز می‌توان استفاده کرد. کارتر توصیه می‌کند، وقتی دو ستون با رنگ جدید داشتید، اقدام به فروش کنید. برای مثال، اگر فشار برداشته شد و ستون‌ها به رنگ آبی روشن در آمدند (بالای خط صفر و در حال افزایش)، وقتی دو ستون به رنگ آبی تیره (بالای خط صفر و در حال کاهش) را در یک ردیف مشاهده کردید، کارتر توصیه می‌کند اقدام به فروش کنید.
از اندیکاتور فشار TTM می‌توان در بسیاری از چارچوب‌های زمانی استفاده کرد. بسیاری از تحلیلگران برای تایید تشخیص‌های‌شان، یک سهام را در چند چارچوب زمانی بررسی میکنند. برای مثال، اگر فشار در دو نمودار روزانه و ساعتی، در یک زمان، برداشته شود، در مقایسه با برداشته شدن فشار، فقط در یک چارچوب زمانی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.
محاسبه
دو مولفه در اندیکاتور فشار TTM برای محاسبه وجود دارند: نقاط روشن/خاموش فشار (یعنی ایجاد یا برداشته شدن فشار) و هیستوگرام مومنتوم.
نقاط روشن/خاموش فشار
ابتدا، باندهای بولینجر را برای سهام مورد نظرتان محاسبه کنید. کارتر از تنظیمات استاندارد بولینجر، یعنی ۲۰ دوره و ۲ انحراف معیار استفاده می‌کند، ولی شما می‌توانید این پارامترها را بر حسب نیازهای معاملاتی‌تان تنظیم کنید.
دوم، کانالهای کلتنر را نیز برای سهام‌تان محاسبه کنید. کارتر از ۲۰ دوره برای میانگین متحرک و ATR، و ۱.۵ برای ضریب ATR استفاده می‌کند، ولی این پارامترها را نیز می‌توانید تغییر دهید.
وقتی مقادیر نوارها یا باندهای بالایی و پایینی بولینجر و کانالهای کلتنر را محاسبه کردید، استفاده از فرمول وضعیت فشار برای‌تان آسان خواهد بود. اگر هر دو حالتِ زیر صحیح باشند، فشار در دوره‌ی مورد نظر وجود دارد:
بولینجر باند بالا < کانال کلتنر بالا
بولینجر باند پایین > کانال کلتنر پایین
اگر دو حالت بالا اتفاق نیفتاده باشند (یک یا هر دو باند بولینجر خارج از کانال کلتنر باشند)، آن‌گاه فشار در آن دوره برداشته شده است.
هیستوگرام مومنتوم
اندیکاتور فشار TTM دارای یک اسیلاتور مومنتوم هموار نیز هست که جهت احتمالی شکست را نشان می‌دهد. ابتدا، خط وسط دونچیان را برای تعداد مشخصی از دوره‌های مومنتوم (به صورت پیش‌فرض از ۲۰ استفاده می‌شود) محاسبه کنید:
۲ / (پایین‌ترین کف در ۲۰ دوره + بالاترین سقف در ۲۰ دوره)
سپس، میانگین متحرک ساده‌ی قیمت پایانی را برای تعداد مشخصی از دوره‌های مومنتوم (بنابراین، به صورت پیش‌فرض، یک میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ دوره‌ای از قیمت) محاسبه کنید.
اکنون، با استفاده از فرمول زیر، اختلاف میان قیمت پایانی و میانگین خط میانی دونچیان و مقدار میانگین متحرک را حساب کنید:
(۲ / (SMA + خط میانی دونچیان)) - قیمت پایانی
در نهایت، حاصل این محاسبه را با استفاده از رگرسیون خطی هموار کنید. فرمول رگرسیون خطی فراتر از سطح این مقاله است، ولی لازم است با توجه به داده‌های موجود، به دنبال مناسب‌ترین خط بگردید. مقادیر هیستوگرام مومنتوم نشان می‌دهند قیمت مورد انتظار چه‌قدر بالاتر یا پایین‌تر از میانگین است.
درس 51 : باند کلتنر
در این مطلب اندیکاتور باند کلتنر را معرفی میکنیم و فرمول کانال کلتنر را با معرفی دو نوع بازار مرتبط با این اندیکاتور موردبررسی قرار می‌دهیم.
نوع اندیکاتور: همپوشان
نوع نمودار: فقط نمودارهای تعاملی
بارچارت سه نسخه از کانالهای کلتنر را ارائه می‌دهد:
- کانال کلتنر با استفاده از اولین تنظیمات منتشرشده کلتنر: یک میانگین متحرک ساده 20 روزه از قیمت و میانگین محدوده روزانه 20 روزه (بالا - پایین) با مضربی از 1.
- کانال کلتنر نمایی ، همان کانال کلتنر است، اما در عوض از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می‌کند. و
- باند کلتنر، مانند کانال کلتنر نمایی، که از EMA قیمت بسته‌شدن استفاده می‌کند و در 2.5 برابر میانگین محدوده واقعی ضرب می‌شود.
چستر کلتنر در کتاب 1960 خود به نام «چگونه در کالاها پول درآوریم» کانال‌ها را به‌صورت مضربی از محدوده روزانه (بالا – پائین) حول میانگین متحرک قیمت ترسیم کرد. لیندا بردفورد راشکه یک نسخه ساده‌شده را با استفاده از هموارسازی نمایی و میانگین محدوده واقعی رایج کرد که اکنون به طور گسترده‌تری استفاده می‌شود.
کلتنر در ابتدا این کانال‌ها را برای استفاده به‌عنوان یک سیستم پیروی از روند ابداع کرد، اما ممکن است از آنها برای تجارت بازارهای رنج، به روشی مشابه باند بولینگر یا پاکت‌نامه‌های قیمت، استفاده شود.
ابتدا مشخص کنید که آیا قیمت در بازار رونددار است یا در رنج (دامنه تغییر).
تئوری این است که حرکتی که در یک باند قیمت شروع می‌شود، احتمالا در باند دیگر نیز منتقل می‌گردد.
- زمانی که قیمت در باند پائینی یا زیر آن، تغییر می‌کند، در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. اگر قیمت در نزدیکی باند بالایی کاهش یافت یا به زیر میانگین متحرک رسید، پوزیشن خود را ببندید.
- وقتی قیمت در باند بالایی یا بالای آن کاهش یافت، در پوزیشن شورت قرار بگیرید. اگر قیمت نزدیک باند پایینی قرار گرفت یا از بالای میانگین متحرک عبور کرد، پوزیشن خود را ببندید.
هنگامی که شما به سمت پوزیشن لانگ حرکت می‌کنید، توقف ضرر را به زیر آخرین کف قرار دهید یا در صورت حرکت به پوزیشن شورت، در بالای آخرین سقف قرار دهید.
از سیگنال‌های معکوس برای شناسایی نقاط عطف نزدیک به باندهای بالا و پایین استفاده کنید.
بازار رونددار
کلتنر معتقد بود که قیمت بسته‌شدن بالای باند بالایی یا پائین باند پائینی، گواه یک حرکت قوی است و باید به‌عنوان یک شکست، موردمعامله قرار گیرد.
- زمانی که قیمت بالای باند بالایی می‌شکند،در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. حد ضرر را زیر میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از پائین میانگین متحرک عبور کرد، از آن خارج شوید.
- وقتی قیمت به زیر باند پایین می‌رود، به موقعیت شورت بروید. حد ضرر را بالای میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از بالای میانگین متحرک عبور کرد، خارج شوید.
کلتنر در ابتدا از باندهای پایین و بالایی برای خروج استفاده می‌کرد، اما این‌ها باعث می‌شد دیر شود.
فرمول کانال کلتنر
- ابتدا، ضریبی به نام «دوره» تعریف می‌شود تا تعداد دوره‌هایی را که باید در میانگین‌های متحرک نمایی مورد نیاز برای کانال کلتنر استفاده شود، نگه می‌دارد.
- «MA_typical» که یک میانگین متحرک نمایی از قیمت بسته‌شدن (نهایی) است سپس با استفاده از مضرب 2.5 برابر میانگین دامنه واقعی 20 روزه محاسبه می‌شود.
- «تفاوت» (Diff) محدوده برای روز است. «MA_Diff» یک میانگین متحرک از «Diff» است، همچنین از «دوره» استفاده می‌کند.
- کانال «بالا» با اضافه‌کردن «MA_Typical» و «MA_Diff» به هم محاسبه می‌شود. کانال «پائین» تفریق «MA_Diff از MA_Typical» است.
ارزیابی کلتنر
کانالهای کلتنر پیشرفت مفیدی برای از بین بردن پدیده ویپ ساو (whipsaws) هنگام معامله روندها با سیستم میانگین متحرک هستند. اگر قیمت از باند بالایی یا پایینی بشکند، به‌عنوان یک سیگنال ادامه تعبیر می‌شود نه یک سیگنال معکوس.
درس 53 : کانال کلتنر نمایی
در این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور کانال کلتنر می‌پردازیم و فرمول محاسباتی آن را باتوجه به انواع بازارهای مربوطه موردارزیابی قرار می‌دهیم.
کانال کلتنر نمایی
نوع اندیکاتور: فقط نمودارهای تعاملی
بارچارت سه نسخه از کانالهای کلتنر را ارائه می‌دهد:
- کانال کلتنر با استفاده از اولین تنظیمات منتشرشده کلتنر: یک میانگین متحرک ساده 20 روزه از قیمت و میانگین محدوده روزانه 20 محاسبه کانال های کلتنر روزه (بالا - پایین) با مضربی از 1.
- کانال کلتنر نمایی ، همان کانال کلتنر است، اما در عوض از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می‌کند. و
- باند کلتنر، مانند کانال کلتنر نمایی، که از میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت بسته‌شدن استفاده می‌کند و در 2.5 برابر میانگین محدوده واقعی ضرب می‌شود.
چستر کلتنر در کتاب 1960 خود به نام «چگونه در کالاها پول درآوریم» کانال‌ها را به‌صورت مضربی از محدوده روزانه (بالا – پائین) حول میانگین متحرک قیمت ترسیم کرد. لیندا بردفورد راشکه یک نسخه ساده‌شده را با استفاده از هموارسازی نمایی و میانگین محدوده واقعی رایج کرد که اکنون به طور گسترده‌تری استفاده می‌شود.
کلتنر در ابتدا این کانال‌ها را برای استفاده به‌عنوان یک سیستم پیروی از روند ابداع کرد، اما ممکن است از آنها برای تجارت بازارهای رنج، به روشی مشابه بولینگر باند یا پاکت نامه‌های قیمت، استفاده شود.
ابتدا مشخص کنید که آیا قیمت در بازار رونددار است یا در رنج (دامنه تغییر).
بازار رنج
تئوری این است که حرکتی که در یک باند قیمت شروع می‌شود، احتمالا در باند دیگر نیز منتقل می‌گردد.
- زمانی که قیمت در باند پائینی یا زیر آن، تغییر می‌کند، در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. اگر قیمت در نزدیکی باند بالایی کاهش یافت یا به زیر میانگین متحرک رسید، پوزیشن خود را ببندید.
- وقتی قیمت در باند بالایی یا بالای آن کاهش یافت، در پوزیشن شورت قرار بگیرید. اگر قیمت نزدیک باند پایینی قرار گرفت یا از بالای میانگین متحرک عبور کرد، پوزیشن خود را ببندید.
هنگامی که شما به سمت پوزیشن لانگ حرکت می‌کنید، توقف ضرر را به زیر آخرین کف قرار دهید یا در صورت حرکت به پوزیشن شورت، در بالای آخرین سقف قرار دهید.
از سیگنال‌های معکوس برای شناسایی نقاط عطف نزدیک به باندهای بالا و پایین استفاده کنید.
بازار رونددار
کلتنر معتقد بود که قیمت بسته‌شدن بالای باند بالایی یا پائین باند پائینی، گواه یک حرکت قوی است و باید به‌عنوان یک شکست، موردمعامله قرار گیرد.
- زمانی که قیمت بالای باند بالایی می‌شکند،در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. حد محاسبه کانال های کلتنر ضرر را زیر میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از پائین میانگین متحرک عبور کرد، از آن خارج شوید.
- وقتی قیمت به زیر باند پایین می‌رود، به موقعیت شورت بروید. حد ضرر را بالای میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از بالای میانگین متحرک عبور کرد، خارج شوید.
کلتنر در ابتدا از باندهای پایین و بالایی برای خروج استفاده می‌کرد، اما این‌ها باعث می‌شد دیر شود.
فرمول کانال کلتنر
- ابتدا، ضریبی به نام «دوره» تعریف می‌شود تا تعداد دوره‌هایی را که باید در میانگین‌های متحرک ساده یا نمایی مورد نیاز برای کانال کلتنر استفاده شود، نگه می‌دارد.
- سپس یک قیمت «typical» با جمع قیمت سقف، کف و قیمت بسته‌شدن، و تقسیم آن بر سه محاسبه می‌شود
- «MA_typical» که یک میانگین متحرک نمایی از قیمت بسته‌شدن (نهایی) است سپس با استفاده از تعداد دوره‌های موجود در دوره محاسبه می‌شود.
- «تفاوت» (Diff) محدوده برای روز است. «MA_Diff» یک میانگین متحرک از «Diff» است، همچنین از «دوره» استفاده می‌کند.
- کانال «بالا» با اضافه‌کردن «MA_Typical» و «MA_Diff» به هم محاسبه می‌شود. کانال «پائین» تفریق «MA_Diff از MA_Typical» است.
ارزیابی کلتنر
کانالهای کلتنر پیشرفت مفیدی برای از بین بردن پدیده ویپ‌ساو (whipsaws) هنگام معامله روندها با سیستم میانگین متحرک هستند. اگر قیمت از باند بالایی یا پایینی بشکند، به‌عنوان یک سیگنال ادامه تعبیر می‌شود نه یک سیگنال معکوس.
استفاده از بولینگ باند برای فروش com
2021-12-27 · استفاده از باند های بولینگر برای تعیین هدف قیمت یکی از ساده ترین کاربرد های Bollinger Bands این است که باند های بالا و پایین را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیریم.
Read More
آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band .
2020-11-30 · آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. باندهای بولینگر (bollinger band) یکی از پرکاربردترین و مؤثرترین اندیکاتور برای معامله در بازار بورس و تحلیل تکنیکال هستند که البته متأسفانه خیلی .
Read More
آموزش و استراتژی اندیکاتور بولینگر باند Bollinger .
2017-1-30 · اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands ، یک ابزار معروف تحلیل تکنیکال است. چگونه می توان از این ابزار قدرتمند در باینری آپشن و فارکس استفاده کرد. سلام. خواهش میکنم. خب مسلما میتونید جفت ارزهای مختلف رو امتحان کنید ، حتی ارزها .
Read More
آموزش اندیکاتور باند بولینگر – نوسان 24
2021-4-7 · نحوه استفاده از نشانگر بولینگر باند دقیقاً مانند سایر شاخص های تحلیل تکنیکال ، شاخص Bollinger Bands سیگنالی برای خرید و فروش ارائه نمی دهد.
Read More
آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند .
2020-9-5 · آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) در تحلیل. این اندیکاتور توسط جان بولینگر (john bollinger) ابداع شد و از ترکیب یک میانگین متحرک و دو باند بالایی و پایینی تشکیل
Read More
آموزش اندیکاتور بولینگر باند و بررسی کلیه .
واگرایی در اندیکاتور باند نشان دهنده ضعف در روندها است. استفاده تنها از اندیکاتور برای بررسی خریدو فروش کاری اشتباه است، باید این اندیکاتور در کنار تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.
Read More
معاملات باندهای بولینگر - نحوه ایجاد یک سیستم .
1970-1-1 · گام به گام نحوه ساختن یک سیستم معاملاتی سودآور با استفاده از باندهای بولینگر را بیاموزید. در این کتابک، قدرت باند های بولینگر را کشف خواهید کرد. خواهید آموخت که آنها چه هستند و دقیقاً چگونه از آنها برای
Read More
کانالهای کلتنر | کلتنر | بولینگر باند .
مانند بولینگر باند ، در این نسخه جدید از یک شاخص مبتنی بر نوسانات ، ATR، برای تنظیم عرض کانال استفاده شده است. محاسبات کانالهای کلتنر: برای محاسبه کانالهای کلتنر دو مرحله وجود دارد:
Read More
آموزش بولینگر باند و نحوه استفاده از آن در ترید .
2019-12-14 · باند بولینگر چیست؟ باند بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط که به فاصله ی 2 انحراف معیار (به صورت مثبت و منفی) نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت ترسیم می شوند، مشخص می شود (این .
Read More
آموزش اندیکاتور باند بولینگر – نوسان 24
2021-4-7 · نحوه استفاده از نشانگر بولینگر باند دقیقاً مانند سایر شاخص های تحلیل تکنیکال ، شاخص Bollinger Bands سیگنالی برای خرید و فروش ارائه نمی دهد.
Read More
۱- آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): معرفی .
آموزش اندیکاتور بولینگر – برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید. متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند.
Read More
ترکیب بولینگر باند (Bollinger band) و مکدی (MACD .
اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) و مکدی (MACD) از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تریدر‌ها از ترکیب آنها برای اطمینان بیشتر در تحلیل روند و تشخیص وضعیت نماد استفاده میکنند.
Read More
آموزش اندیکاتور بولینگر باند و بررسی کلیه .
واگرایی در اندیکاتور باند نشان دهنده ضعف در روندها است. استفاده تنها محاسبه کانال های کلتنر از اندیکاتور برای بررسی خریدو فروش کاری اشتباه است، باید این اندیکاتور در کنار تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.
Read More
معاملات باندهای بولینگر - نحوه ایجاد یک سیستم .
گام به گام نحوه ساختن یک سیستم معاملاتی سودآور با استفاده از باندهای بولینگر را بیاموزید. در این کتابک، قدرت باند های بولینگر را کشف خواهید کرد. خواهید آموخت که آنها چه هستند و دقیقاً چگونه از آنها برای شناسایی سیگنال .
Read More
فارکس حرفه ای | استراتژی بولینگر باند و کندل .
2015-2-3 · خط میانی بولینگر باند واسه ارزها یا کالاهایی که روی Trend هستن فوق العاده خوب کار میکنه بعلاوه کندل استیک ها که در اون میانگین متحرک مسیر رو به ما نشون میده از بولینگر باند خط میانیش استفاده میکنیم و از کندل استیک ها برای .
Read More
کانالهای کلتنر | کلتنر | بولینگر باند .
مانند بولینگر باند ، در این نسخه جدید از یک شاخص مبتنی بر نوسانات ، ATR، برای تنظیم عرض کانال استفاده شده است. محاسبات کانالهای کلتنر: برای محاسبه کانالهای کلتنر دو مرحله وجود دارد:
Read More
باندهای بولینگر چیست و نحوه ترید با باندهای .
2021-12-27 · هنگام استفاده از باندهای بولینگر ، بسیاری از آنها باند پایین و بالا را به عنوان اهداف قیمتی تعریف می کنند. برخی از آنها وقتی قیمت به باند پایین تر برخورد می کند ، خرید می کنند و وقتی قیمت با .
Read More
آموزش و استراتژِی اندیکاتور پرکاربرد باندهای .
2021-12-24 · تنظیمات استاندارد باند های اندیکاتور باند بولینگر به شرح زیر است: معمولا راه های زیادی برای استفاده و تفسیر اندیکاتور Bollinger Bands وجود دارد، اما باید از استفاده از این اندیکاتور در باینری آپشن .
Read More
استراتژی معاملات روزانه با ترکیب باند بولینگر .
2021-12-31 · ترکیب اندیکاتور باند بولینگر با MACD به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات استفاده می‌شود. علاوه بر این، تنظیمات این استراتژی و قوانین خرید و فروش را توضیح می‌دهد و در دو نمودار مختلف نحوه برنده و بازنده شدن با استراتژی .
Read More
آموزش اندیکاتور باند بولینگر – نوسان 24
2021-4-7 · نحوه استفاده از نشانگر بولینگر باند دقیقاً مانند سایر شاخص های تحلیل تکنیکال ، شاخص Bollinger Bands سیگنالی برای خرید و فروش ارائه نمی دهد.
Read More
آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands .
2021-7-21 · برای استفاده از بولینگر ابتدا باید روند نمودار را مشخص کنید و بعد از آن اگر روند صعودی باشد، با به‌دست‌آوردن یک سیگنال وارد معامله شوید (زمانی ورود پیدا کنید که قیمت موردنظر شما به نقطه مرتبط با اشباع فروش رسیده باشد).
Read More
آموزش اندیکاتور بولینگر باند و بررسی کلیه .
واگرایی در اندیکاتور باند نشان دهنده ضعف در روندها است. استفاده تنها از اندیکاتور برای بررسی خریدو فروش کاری اشتباه است، باید این اندیکاتور در کنار تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.
Read More
۱- آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): معرفی .
آموزش اندیکاتور بولینگر – برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید. متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند.
Read More
فارکس حرفه ای | استراتژی بولینگر باند و کندل .
2015-2-3 · خط میانی بولینگر باند واسه ارزها یا کالاهایی که روی Trend هستن فوق العاده خوب کار میکنه بعلاوه کندل استیک ها که در اون میانگین متحرک مسیر رو به ما نشون میده از بولینگر باند خط میانیش استفاده میکنیم و از کندل استیک ها برای .
Read More
فیلتر کراس باند بولینگر توسط کندل ها رو به بالا
یکی از استراتژی های خرید ، استفاده از اندیکاتور بولینگر باند است که به طور مثال اگر کندل ها بتوانند خط بالا یا پایین باند را به بالا یا پایین کراس کنند سیگنال خرید یا فروش صادر میکنند. استفاده صحیح از این ابزار نیاز به .
Read More
آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands .
2020-9-6 · در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) خواهیم پرداخت. معمولا این اندیکاتور پای ثابت تحلیلِ افرادی است که به استفاده از اندیکاتورهای مختلف علاقه دارند.
Read More
کانالهای کلتنر | کلتنر | بولینگر باند .
مانند بولینگر باند ، در این نسخه جدید از یک شاخص مبتنی بر نوسانات ، ATR، برای تنظیم عرض کانال استفاده شده است. محاسبات کانالهای کلتنر: برای محاسبه کانالهای کلتنر دو مرحله وجود دارد:
Read More
آموزش و استراتژِی اندیکاتور پرکاربرد باندهای .
2021-12-24 · تنظیمات استاندارد باند های اندیکاتور باند بولینگر به شرح زیر است: معمولا راه های زیادی برای استفاده و تفسیر اندیکاتور Bollinger Bands وجود دارد، اما باید از استفاده از این اندیکاتور در باینری آپشن .
Read More
باندهای بولینگر چیست و نحوه ترید با باندهای .
2021-12-27 · هنگام استفاده از باندهای بولینگر ، بسیاری از آنها باند پایین و بالا را به عنوان اهداف قیمتی تعریف می کنند. برخی از آنها وقتی قیمت به باند پایین تر برخورد محاسبه کانال های کلتنر می کند ، خرید می کنند و وقتی قیمت با .
محاسبه کانال های کلتنر
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
اندیکاتور نوسان، یک ابزار تکنیکال است که فاصله یک اوراق بهادار از میانگین قیمت آن، به سمت بالاتر و پایین تر، را اندازه گیری می کند.
اندیکاتور نوسان، یک ابزار تکنیکال است که فاصله یک اوراق بهادار از میانگین قیمت آن، به سمت بالاتر و پایین تر، را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور، پراکندگی بازده ها در طول زمان را در قالبی بصری محاسبه می کند که تحلیلگران تکنیکال، از آن برای سنجش اینکه آیا این ورودی ریاضی در حال افزایش است یا کاهش، استفاده می کنند. نوسانات پایین به طور کلی به حرکت آرام قیمت با نوسانات کوتاه مدت قابل پیش بینی اشاره دارد، در حالی که نوسانات بالا به حرکت پر سر و صدا یا چشمگیر قیمت با نوسانات کوتاه مدت اغلب غیرقابل پیش بینی اشاره دارد.
نوسانات، میزان حرکت قیمت را در طول زمان اندازه گیری می کنند و اطلاعات غیر جهت دار محاسبه کانال های کلتنر تولید می کنند، مگر اینکه داده ها در قالب های بصری خاصی رسم شوند. این عنصر تکنیکال، با نوسانات بالا که باعث ایجاد افراط در حرص و ترس می شود، تاثیر زیادی بر قیمت گذاری بازار options و تمایلات بازار دارد. نوسان که به عنوان یک اندیکاتور ساخته شده است، تاریخچه ای از حرکت قیمت را ترسیم می کند که تحلیل روند، مومنتوم و رنج را تکمیل می کند.
ابزارهای نوسانی، نسبت به ابزارهای غیر نوسانی، ریسک بیشتری دارند. نوسانات به طور منظم بین حالت های بالا و پایین در حرکت هستند و یک ابزار زمان بندی بالقوه برای معامله گران و تایمرهای بازار (مدیران مالی که می توانند زمان صعود و نزول بازار را پیش بینی کنند) ارائه می دهد. به ویژه، پایین ترین نوسان در دوره های X اغلب محرکی برای تغییر قریب الوقوع به نوسانات بالا است که به حرکت روند و سیگنال های معاملاتی منجر می شود. دانش بازار، این رویه های کلاسیک را ترسیم می کند و به فعالان بازار می گوید «در زمان اعتدال بخرید و در زمان نا آرامی بفروشید».
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر، شناخته شده ترین اندیکاتور نوسانات بازار مالی است. این اندیکاتور که توسط جان بولینگر در اوایل دهه 1980 ایجاد شد، سه خط را در اطراف قیمت ایجاد می کند: یک میانگین متحرک ساده به عنوان باند میانی عمل می کند در حالی که باندهای بالا و پایین، با فاصله یکسان در واکنش به نوسانات متغیر، منبسط و منقبض می شوند. میانگین حرکتی ساده (SMA) 20 روزه یا دوره ای، رایج ترین تنظیم برای باند میانی است، اما این مقدار در برنامه نمودارهای پیشرفته قابل تنظیم است.
این محاسبه، انحراف معیار SMA را می گیرد، که یکی از راه های محاسبه فاصله از SMA در طول زمان است، و نتیجه را روی باندهای بالا و پایین اعمال می کند. باندها در طول زمان، در واکنش به تغییر سطوح نوسانات، منبسط و منقبض می شوند. باندهای منقبض، پرایس اکشن را بین مرزهای باریک «محاصره» می کنند، که نوسان پایین را نشان می محاسبه کانال های کلتنر دهد در حالی که یک تغییر چرخشی را به نوسان بالا پیش بینی می کند. این تغییر، می تواند سیگنال های ورود و خروج با شانس بالا را برای بسیاری از استراتژی های معاملاتی ایجاد کند.
کانال دانچین (Donchian Channels)
کانال دانچین، باندهای بالا، پایین و میانی را از طریق بررسی حداکثر قیمت در بازه زمانی انتخاب شده ایجاد می کند. بالاترین قیمت در دوره انتخابی، باند بالا را نشان می دهد در حالی که پایین ترین قیمت در دوره انتخابی، باند پایین را نشان می دهد. باند میانی با کم کردن مقدار باند پایین از مقدار باند بالا و تقسیم بر دو، پیدا می شود. سپس از این اندیکاتور، برای بررسی روابط بین قیمت فعلی و رنج های معاملاتی در دوره انتخاب شده استفاده می شود.
مانند باندهای بولینگر، 20 روز یا دوره، رایج ترین تنظیم کانال دانچین است. یک باند بالا که با نزدیک شدن به قیمت بالاتر می رود (یا یک باند پایین که پایین تر می رود) نشان دهنده سهولت حرکت است که توسعه روند را تسهیل می کند. برعکس، باندی که با نزدیک شدن به قیمت افقی می ماند، حمایت یا مقاومتی را شناسایی می کند که شانس حرکت بازگشتی و برگشت به باند میانی را افزایش می دهد. باندهای بولینگر با کانال های دانچین متفاوت هستند، و میانگین های متحرکی را به کار می برند که تاثیر نقاط دور افتاده بالا و پایین را در طول دوره های بازنگری، کاهش می دهد.
کانال کلتنر (Keltner Channel)
کانال کلتنر، به منظور سنجش نوسان و کمک به پیش بینی جهت، نوارهایی را در اطراف قیمت در حال توسعه قرار می دهد. باندهای بالا و پایین، به عنوان مضربی ازATR محاسبه شده و در بالا و پایین یک میانگین متحرک نمایی(EMA) رسم می شوند. هر دو ضریب EMA و ATR را می توان به دلخواه تغییر داد اما 50 و 5، تنظیمات متعارفی هستند. صعود قیمت به باند بالا، نشان دهنده قدرت است در حالی که افت قیمت به باند پایین، نشان دهنده ضعف است.
این باندها، حمایت و مقاومت را بدون توجه به انحراف نشان می دهند و با نفوذ به باندها، سیگنال های معاملاتی اشباع خرید و اشباع فروش را ایجاد می کنند و علاوه بر آن، شتاب روند را نشان می دهند. نوارهای افقی، حمایت یا مقاومت بیشتری نسبت به نوارهایی که به سمت بالاتر یا پایین تر حرکت می کنند، اعمال می کنند. نزول قیمت به یک باند صعودی، یک واگرایی صعودی ایجاد می کند در حالی که صعود قیمت به یک باند نزولی، باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود.
ابر ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابر ایچیموکو که توسط گویچی هوسادا در اواخر دهه 1960 توسعه یافت، میانگین های متحرک متعددی را در بالا و پایین قیمت، در قالب مناطق هاشور خورده، ترسیم می کند که «ابرهای» صعودی یا نزولی نامیده می شوند. پنج محاسبه برای ساخت این اندیکاتور اعمال می شود و ابری تولید می کند که تفاوت بین دو خط را نشان می دهد. قیمت بالای ابر، نشان دهنده روند صعودی است در حالی که قیمت زیر ابر، روند نزولی را نشان می دهد. نوسان قیمت صعودی به یک ابر، نشان دهنده مقاومت است در حالی که نوسان قیمت نزولی به یک ابر، نشان دهنده حمایت است.
همچنین ابرها با گذشت زمان، به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند و به تطبیق پذیری اندیکاتور می افزایند. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر یا پایین تر از ابر حرکت می کند، انتظار می رود سیگنال های روند قوی تر و قابل اعتمادتر باشند. دو خط ابری ""Span A و "Span B" نامیده می شوند. رنگ ابر، زمانی که Span A بالاتر از Span B است، سبز و هنگامی که Span A زیر Span B قرار دارد، قرمز است. قیمت بالای ابر قرمز، نشان دهنده واگرایی صعودی است در حالی که قیمت زیر ابر سبز، نشان دهنده واگرایی نزولی است.
نوسان تاریخی (Historical Volatility)
برخلاف اکثر اندیکاتورهای نوسانات، نوسان تاریخی در یک صفحه جداگانه رسم می شود. این اندیکاتور، مسافتی را که قیمت، طی دوره زمانی انتخاب شده، از میانگین مرکزی طی می کند اندازه گیری می کند. انحراف معیار اغلب برای محاسبه این اندیکاتور استفاده می شود، اما متغیرها، از اندازه گیری های دیگری استفاده می کنند. زمانی که اندیکاتور بالا می رود، ریسک افزایش می یابد و با پایین رفتن آن، ریسک کاهش می یابد. این اندیکاتور، غیر جهت دار است، به این معنی که افزایش یا کاهش نوسانات، به طور ویژه، به نفع استراتژی های خرید یا فروش نیست.
اندیکاتور اصلی، یک تنظیم 10 دوره ای و 252 روزه را برای اندازه گیری نوسانات در طول یک سال اعمال کرد (252 = میانگین تعداد روزهای معاملاتی در یک سال). تحلیلگر تکنیکال، اکنون این ورودی ها و همچنین انحراف معیار(SD) را به دلخواه تغییر می دهد. بهترین کار این است که محاسبه ها، «متناسب» با اوراق بهادار باشد زیرا انتظار می رود میانگین نوسان بین انواع مختلف ابزارها و بازارها، متفاوت باشد. تفسیر نوسانات تاریخی، سطوح فعلی را با سطوح قبلی مقایسه می کند و به دنبال منتهی الیه های بالایی و پایینی است که ممکن است بر سود و زیان تاثیر بگذارد. همچنین، مقایسه مقادیر بین ابزارهای بسیار همبسته، می تواند برای کشف مقادیر «معمولی» و واگرایی های پنهان مفید باشد.
اندیکاتورهای نوسان دیگر
بتا (Beta): نوسانات یک اوراق بهادار را در مقایسه با بازار گسترده یا اوراق بهادار دیگر اندازه گیری می کند.
بولینگر %b: فاصله بین قیمت و باندهای بولینگر را به یک پلات اوسیلاتور تبدیل می کند.
پهنای باند بولینگر (Bollinger Bandwidth): درصد فاصله بین باندهای بولینگر بالا و پایین را محاسبه می کند و به دنبال شناسایی نقاط عطف با شانس بالا است.
شاخص تلاطم (Choppiness Index): نشان می دهد که آیا یک بازار، درگیر یک روند یا یک رنج معاملاتی است یا خیر.
نوسانات چایکین (Chaikin Volatility): اوسیلاتوری را تولید می کند که واگرایی میانگین متحرک همگرایی(MACD) را به جای قیمت، برای تراکم-توزیع اعمال می کند. تقاطع بالای خط صفر، نشان دهنده قدرت و تراکم است در حالی که تقاطع زیر خط صفر، نشان دهنده ضعف و توزیع است.
کانال دانچین (Donchian Channel): باندهای بالا، پایین و میانی را از طریق بررسی حداکثر قیمت در یک دوره زمانی انتخاب شده، مشخص می کند. بالاترین قیمت در دوره انتخابی، باند بالا را نشان می دهد در حالی که پایین ترین قیمت در دوره انتخابی، باند پایین را نشان می دهد.
پهنای دانچین (Donchian Width): تفاوت قیمت بین باندهای بالا و پایین کانال دانچین را اندازه می گیرد.
باندهای Fractal Chaos: باندهایی را در اطراف قیمت می کشد و با شیب تعیین می کند که آیا اوراق بهادار، پررونق است یا راکد.
انحراف میانگین متحرک (Moving Average Deviation): نوسانات را با بررسی اینکه چگونه قیمت یک دارایی از میانگین متحرک انتخاب شده در طول زمان انحراف داشته است، اندازه گیری می کند.
پاکت میانگین متحرک (Moving Average Envelope): باندی را بر روی قیمت ترسیم می کند، با منتهی الیه های بالایی و پایینی که به عنوان درصد از پیش انتخاب شده در بالا و پایین میانگین متحرک محاسبه شده اند.
باندهای اعداد اول (Prime Number Bands): بالاترین و کمترین اعداد اول را در یک بازه معاملاتی در یک دوره معین شناسایی می کند و خروجی را به عنوان یک باند در قیمت ترسیم می کند.
نوسانات نسبی (Relative Volatility): نوع متفاوتی از اندیکاتورRSI محاسبه کانال های کلتنر است که با استفاده از محاسبات انحراف معیار، جهت نوسان را در بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.
انحراف معیار (Standard Deviation): بررسی می کند که قیمت در طول زمان، تا چه حد از یک میانگین قیمت مرکزی فاصله دارد.
باندهای STARC : همچنین به عنوان Bands Stoller Average Range Channel شناخته می شوند، و در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده ترسیم می شوند و سطوح انتهایی را برجسته می کنند که می توانند سیگنال های خرید یا فروش قوی را ایجاد کنند.
شاخص Ulcer: کاهش، عمق و مدت نزول دارایی را از طریق بررسی سقف و کف ها در طول زمان، پیش بینی می کند.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور میکنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت میکنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
دیدگاه شما